考點4.5 提高資本充足率的方法(P145-147) ★

　�、俜肿訉Σ撸荷绦刑岣哔Y本充足率的分子對策，包括增加一級資本和二級資本。一級資本的來源包括發(fā)行普通股、提高留存利潤等方式;留存利潤是銀行增加一級資本的重要方式，相對于發(fā)行股票來說，其成本相對要低得多;商業(yè)銀行增加二級資本的方法，主要是發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券、混合資本債券和長期次級債券。

　�、诜帜笇Σ撸褐饕�是降低風(fēng)險加權(quán)總資產(chǎn)以及信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險的資本要求。

　�、劬C合措施：銀行并購。

　　考點4.6 經(jīng)濟資本及其應(yīng)用(P147-148)

　　含義：經(jīng)濟資本是指在既定的期間和置信區(qū)間內(nèi)，根據(jù)銀行實際承擔(dān)的經(jīng)營風(fēng)險計算的用以覆蓋非預(yù)期損失所需的資本。

　　經(jīng)濟資本計量：是指運用風(fēng)險計量技術(shù)和組合計量技術(shù)，將各類風(fēng)險量化為資本占用的過程。經(jīng)濟資本計量包括經(jīng)濟資本供給量、經(jīng)濟資本需求量、經(jīng)濟資本緩沖量的計量。

　　經(jīng)濟資本管理：意義在于使銀行從管理風(fēng)險的角度實現(xiàn)對資源的有效配置，達到風(fēng)險與收益最優(yōu)平衡。

　　經(jīng)濟資本被廣泛應(yīng)用于商業(yè)銀行的下列領(lǐng)域：①績效管理，②資源配置，③風(fēng)險控制。

　　考點4.7 銀行風(fēng)險(P148-153) ★

　　是指銀行在經(jīng)營過程中，由于各種不確定因素的影響，而使其資產(chǎn)和預(yù)期收益蒙受損失的可能性。

　　風(fēng)險特征：自有資金低，屬高負債經(jīng)營;經(jīng)營對象貨幣，有信用創(chuàng)造功能;銀行是市場經(jīng)濟中樞，外部負效應(yīng)很大。

　　信用風(fēng)險：(違約風(fēng)險)是銀行最復(fù)雜、最主要的風(fēng)險;

　　市場風(fēng)險：【最大風(fēng)險】包括利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票價格風(fēng)險、商品價格風(fēng)險;

　　操作風(fēng)險：分為人員因素、系統(tǒng)缺陷、內(nèi)部流程、外部事件所引發(fā)的風(fēng)險;

　　流動性風(fēng)險：包括融資流動性風(fēng)險和市場流動性風(fēng)險;

　　國家風(fēng)險：分為政治風(fēng)險、社會風(fēng)險、經(jīng)濟風(fēng)險;還有聲譽、法律、戰(zhàn)略風(fēng)險。