五、風(fēng)險管理

　　(一)掌握風(fēng)險的內(nèi)涵及分類;

　　分類：

　　遭受風(fēng)險的范圍：系統(tǒng)性和非系統(tǒng)性;銀行業(yè)務(wù)：資產(chǎn)風(fēng)險、負(fù)債、中間業(yè)務(wù)風(fēng)險;風(fēng)險主體：公司、個人、國家;

　　銀行風(fēng)險主要包括以下9點:

　　1.信用風(fēng)險：信用風(fēng)險又稱為違約風(fēng)險，是銀行面臨的最主要的風(fēng)險。

　　2.市場風(fēng)險：市場風(fēng)險包括利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票價格風(fēng)險和商品價格風(fēng)險四大類。

　　3.操作風(fēng)險：操作風(fēng)險可以分為由人員、系統(tǒng)、流程和外部事件所引發(fā)的四類風(fēng)險。

　　4.流動性風(fēng)險：包括資產(chǎn)流動性風(fēng)險和負(fù)債流動性風(fēng)險。

　　5.國家風(fēng)險：國家風(fēng)險可分為政治風(fēng)險、社會風(fēng)險和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險三類。

　　6.聲譽(yù)風(fēng)險：它能夠維持存款人、貸款人和整個市場的信心

　　7.法律風(fēng)險：可能給銀行造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險。

　　8戰(zhàn)略風(fēng)險：戰(zhàn)略風(fēng)險是指銀行在追求短期商業(yè)目的和長期發(fā)展目標(biāo)的系統(tǒng)化管理過程中，不適當(dāng)?shù)奈磥戆l(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策可能威脅銀行未來發(fā)展的潛在風(fēng)險。

　　(二)掌握風(fēng)險管理的組織架構(gòu)、主要流程;

　　董事會及其專門委員會、監(jiān)事會、高級管理層、風(fēng)險管理部門及其他風(fēng)控部門。

　　三道防線：業(yè)務(wù)團(tuán)隊、風(fēng)險管理團(tuán)隊、內(nèi)部審計團(tuán)隊。

　　流程：風(fēng)險識別、計量、監(jiān)測、控制、文化

　　(三)掌握并運用信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險的分類及管控手段。

　　信用風(fēng)險：

　　按能否分散：系統(tǒng)性和非系統(tǒng)性

　　發(fā)生形式：結(jié)算前和結(jié)算

　　風(fēng)險暴露特征和引起風(fēng)險主體的不同：主權(quán)信用、金融機(jī)構(gòu)信用、零售信用、公司信用、股權(quán)信用和其他。

　　管控：

　　信貸準(zhǔn)入和退出;限額管理;風(fēng)險緩釋;風(fēng)險定價;

　　市場風(fēng)險：

　　利率、匯率、股票價格、商品價格

　　管控：限額管理、風(fēng)險對沖

　　操作風(fēng)險：

　　人員、內(nèi)部流程、系統(tǒng)、外部

　　管控：

　　流動性風(fēng)險：

　　市場流動性、融資流動性

　　管控：現(xiàn)金流量管理、限額管理、融資管理、壓力測試、應(yīng)急計劃