國別風(fēng)險

本章練習(xí) 考點(diǎn)講解

　　一、國別風(fēng)險的概念

　　由于某一國家或地區(qū)政治、經(jīng)濟(jì)、社會變化導(dǎo)致該國家或地區(qū)借款人或債務(wù)人沒有能力或者拒絕償付銀行債務(wù)，使銀行遭受損失的風(fēng)險

　　二、國別風(fēng)險的類型

　　轉(zhuǎn)移風(fēng)險、主權(quán)風(fēng)險、傳染風(fēng)險、貨幣風(fēng)險、宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險、政治風(fēng)險、間接國別風(fēng)險

　　三、國別風(fēng)險識別事件和指標(biāo)

　　1、主權(quán)違約

　　2、轉(zhuǎn)移事件

　　3、貨幣貶值：本地貨幣兌美元的匯率在一年內(nèi)貶值超過 25%或更高比例

　　4、銀行業(yè)危機(jī)：持有銀行總資產(chǎn) 10%或以上的銀行資不抵債，無法償還債務(wù)

　　5、政治動蕩

　　(四)國別風(fēng)險計量與評估

　　1、評級模型

　　定量定性結(jié)合的打分卡模型：政治 25%、經(jīng)濟(jì) 25%、法律 15%、稅收 15%，運(yùn)營 10%、安全 10%

　　基于主權(quán)評級模型基礎(chǔ)上的國別風(fēng)險評級模型

　　(五)國別風(fēng)險等級分類

　　低：政體穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)政策被證明有效且正確，不存在外匯限制、有及時償債的超強(qiáng)能力

　　較低：國別風(fēng)險期望較低，償債能力足夠，目前及未來可預(yù)計一段時間內(nèi)，存在一些可能影響償債能力或?qū)е聦υ搰�家或地區(qū)投資遭受損失的不利因素

　　中等：還款能力出現(xiàn)明顯問題，對該國家或地區(qū)的貸款本息或投資可能會造成一定損失

　　較高：存在周期性的外匯危機(jī)和政治問題，信用風(fēng)險較為嚴(yán)重，已經(jīng)實(shí)施債務(wù)重組但仍然不能按時償還債務(wù)，即時執(zhí)行擔(dān)�；蚱渌�措施，也肯定要造成較大損失

　　高：出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)、政治、社會動蕩等風(fēng)險事件或概率較高，采取所有可能措施或一切必要法律程序后，對該國家或地區(qū)的貸款本息或投資仍有可能無法收回，或只能收回極少部分

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