市場風險限額管理

本章練習 考點講解

　　一、市場風險限額指標

　　1、頭寸限額：對總交易頭寸或凈交易頭寸的限額

　　總頭寸限額方法：分別限制多頭頭寸、空頭頭寸

　　凈頭寸限額方法：限制多空頭寸相抵的凈頭寸

　　2、風險價值限額：對計算出的市場風險計量結(jié)果設定限額(VAR)

　　3、止損限額：允許的最大損失額

　　止損限額方法：累計損失達到或接近限額時，對沖或平盤

　　4、敏感度限額：對單個市場風險要素微小變化對金融工具或資產(chǎn)組合收益或經(jīng)濟價值影響程度所設定的限額

　　二、超限額報告及處理機制

　　1、超限類型

　　主動超限：交易員主動持有或提高風險敞口導致

　　被動超限：市場波動、流動性下降等非交易行為導致

　　非實質(zhì)性超限：技術(shù)或操作性原因?qū)е?/P>

　　2、超限處理方式

　　降低頭寸/敞口

　　臨時調(diào)增限額(確定時限)

　　長期調(diào)整限額

　　*根據(jù)超限原因和類型，前中臺部門協(xié)商一致

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