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2020年銀行從業(yè)資格證風(fēng)險(xiǎn)管理考點(diǎn)：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法

來(lái)源：考試網(wǎng) [2020年4月7日] 【大中小】

　　市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法

本章練習(xí) 考點(diǎn)講解

　　(一)缺口分析(利率風(fēng)險(xiǎn))

　　(二)久期分析(利率風(fēng)險(xiǎn))

　　(三)外匯敞口分析(匯率風(fēng)險(xiǎn))

　　(四)敏感性分析(多個(gè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素單獨(dú))

　　(五)風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值分析(多個(gè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素同時(shí))

　　一、缺口分析

　　2、正負(fù)缺口的意義

　　(1)某一時(shí)間段內(nèi)資產(chǎn)大于負(fù)債，產(chǎn)生正缺口，又稱為資產(chǎn)敏感性缺口

　　利率下降導(dǎo)致凈利息收入下降

　　(2)某一時(shí)間段內(nèi)負(fù)債大于資產(chǎn)，產(chǎn)生負(fù)缺口，又稱為負(fù)債敏感性缺口

　　利率上升導(dǎo)致凈利息收入下降

　　二、久期分析

　　1、概念及作用

　　久期分析也稱為持續(xù)期分析或期限彈性分析，用于衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行整體經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響

　　2、特點(diǎn)

　　到期日或距下一次重新定價(jià)日時(shí)間越長(zhǎng)，久期絕對(duì)值越大

　　到期日前支付的金額越小，久期絕對(duì)值越大

例題

　　假設(shè)持有期 1 天，置信水平 95%，銀行某資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值 VAR 為 1 萬(wàn)美元，則表明該組合(　　)。

　　A.在未來(lái) 1 天內(nèi)，有 95%可能性損失超過(guò) 9500 美元

　　B.在未來(lái) 1 天內(nèi)，有 95%可能性損失不超過(guò) 9500 美元

　　C.在未來(lái) 1 天內(nèi)，有 95%可能性損失超過(guò) 1 萬(wàn)美元

　　D.在未來(lái) 1 天內(nèi)，有 95%可能性損失不會(huì)超過(guò) 1 萬(wàn)美元

　　答案：D

　　解析：題干表明，在未來(lái) 1 天內(nèi)，損失超過(guò) 1 萬(wàn)美元的可能性不超過(guò) 5%，因此選 D

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