基于內(nèi)部評級的方法

本章練習 考點講解

　　一、風險暴露分類

　　1、主權風險暴露

　　2、金融機構風險暴露

　　3、公司風險暴露

　　4、零售風險暴露

　　分為個人住房抵押貸款、合格循環(huán)零售風險暴露、其他零售風險暴露

　　5、股權風險暴露

　　6、其他風險暴露

　　二、客戶評級

　　1、違約的定義：實質(zhì)性信貸債務逾期 90 天以上

　　2、違約概率：內(nèi)部評級 1 年期違約概率與 0.03%中的較高者，主要方法包括內(nèi)部違約經(jīng)驗、映射外部數(shù)據(jù)、統(tǒng)計違約模型

　　三、債項評級

　　包括違約風險暴露、違約損失率、有效期限

　　違約損失率的估計方法包括：市場價值法、回收現(xiàn)金流法

　　除回購類交易有效期為 0.5 年外，其他非零售風險暴露有效期為 2.5 年

　　四、緩釋工具

　　1、合格抵質(zhì)押品

　　2、合格凈額結算

　　3、合格保證和信用衍生工具

　　4、信用風險緩釋工具池

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