信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量

本章練習(xí) 考點(diǎn)講解

　　(一)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的兩個(gè)維度

　　1、客戶評級：針對客戶的違約風(fēng)險(xiǎn)

　　2、債項(xiàng)評級：反映交易本身特定的風(fēng)險(xiǎn)要素

　　(二)客戶評級的發(fā)展階段

　　1、專家判斷法

　　2、信用評分模型

　　3、違約概率模型

　　一、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的主要發(fā)展階段

　　1、主要階段

　　專家判斷法、信用評分模型、違約概率模型

　　2、巴塞爾協(xié)會(huì)使用方法

　　內(nèi)部評級法(IRB Approach)

　　3、主要計(jì)量指標(biāo)

　　違約概率(Probability of Default，PD)

　　違約損失率(Loss Given Default，LGD)

　　違約風(fēng)險(xiǎn)暴露(Exposure at Default，EAD)

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