商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的主要類別

本章練習(xí) 考點(diǎn)講解

　　一、信用風(fēng)險(xiǎn)

　　(一)定義

　　債務(wù)人或交易對(duì)手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價(jià)值，從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)

　　(二)來(lái)源

　　1、債務(wù)人未能如期償還債務(wù)(違約風(fēng)險(xiǎn))

　　2、履約能力不足導(dǎo)致信用質(zhì)量下降，引致資產(chǎn)價(jià)格降低

　　(三)結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)

　　特殊的信用風(fēng)險(xiǎn)

　　交易雙方在結(jié)算過(guò)程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險(xiǎn)(1974 年赫斯塔特銀行)

　　二、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　(一)分類

　　1、利率風(fēng)險(xiǎn)

　　商業(yè)銀行的資產(chǎn)主要為金融資產(chǎn)，利率變化導(dǎo)致資產(chǎn)價(jià)值的變化，從而影響安全性、流動(dòng)性和效益性。

　　2、匯率風(fēng)險(xiǎn)

　　3、股票風(fēng)險(xiǎn)

　　4、商品風(fēng)險(xiǎn)

　　(二)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征

　　市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)來(lái)自所屬經(jīng)濟(jì)體系難以通過(guò)在自身經(jīng)濟(jì)體內(nèi)的分散化投資完全消除國(guó)際金融機(jī)構(gòu)通過(guò)分散投資于多國(guó)金融市場(chǎng)降低風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)充分且易于計(jì)量

　　三、操作風(fēng)險(xiǎn)

　　(一)定義

　　由不完善或有問(wèn)題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件造成損失的風(fēng)險(xiǎn)不包括聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

　　(二)風(fēng)險(xiǎn)原因分類及表現(xiàn)形式

　　1、人員因素：職員欺詐、失職違規(guī)、違反用工法律

　　2、內(nèi)部流程：流程不健全、流程執(zhí)行失敗、控制和報(bào)告不力、文件或合同缺陷、擔(dān)保品管理不當(dāng)、產(chǎn)品服務(wù)缺陷、泄密、客戶糾紛

　　3、系統(tǒng)缺陷：信息科技系統(tǒng)不完善、一般配套設(shè)施不完善

　　4、外部事件：外部欺詐、自然災(zāi)害、事故、外包商不履責(zé)

例題

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