第二節(jié)　操作風(fēng)險管理工具

　　一、損失數(shù)據(jù)收集

　　損失數(shù)據(jù)收集是銀行對因操作風(fēng)險引起的損失事件進行收集、報告并管理的相關(guān)工作。損失收集工作要明確損失的定義、損失形態(tài)、統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn)、職責(zé)分工和報告路徑等內(nèi)容，保障損失數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作的規(guī)范性。

　　二、風(fēng)險與控制自我評估

　　風(fēng)險與控制自我評估是銀行對自身經(jīng)營管理中存在的操作風(fēng)險點進行識別，評價固有風(fēng)險，再通過分析現(xiàn)有控制活動的有效性，評估剩余風(fēng)險，進而提出控制優(yōu)化措施的工作。自評工作要堅持以下原則，一是全面性，二是及時性，三是客觀性，四是前瞻性，五是重要性。

　　三、關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)監(jiān)測

　　關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)是代表某一業(yè)務(wù)領(lǐng)域操作風(fēng)險變化情況的統(tǒng)計指標(biāo)，是識別、計量操作風(fēng)險的重要工具。關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)通常包括交易量、員工水平、技能水平、客戶滿意度、市場變動、產(chǎn)品成熟度、地區(qū)數(shù)量、變動水平、產(chǎn)品復(fù)雜程度和自動化水平等。設(shè)計良好的關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)體系要滿足整體性、重要性、敏感性、可靠性原則，且須明確數(shù)據(jù)口徑、門檻值、報告路徑等要素。

　　一是整體性

　　二是重要性

　　三是敏感性

　　四是可靠性

　　五是有效性

　　四、情景分析

　　情景分析是銀行對業(yè)務(wù)中潛在的重大操作風(fēng)險事件進行分析，評估事件發(fā)生的可能性和造成的影響，并采取相應(yīng)的控制措施的方法。

　　情景分析滿足：全面性、前瞻性、客觀性、動態(tài)性。

　　【例題】關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)是代表某一業(yè)務(wù)領(lǐng)域操作風(fēng)險變化情況的統(tǒng)計指標(biāo)，設(shè)計良好的關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)體系應(yīng)遵循的原則是(　)。

　　A.整體性、重要性、敏感性、可靠性

　　B.傳遞性、可測量性、敏感性、可靠性

　　C.相關(guān)性、可測量性、可靠性、實用性

　　D.整體性、可測量性、敏感性、實用性

　　『正確答案』A

　　『答案解析』設(shè)計良好的關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)體系要滿足整體性、重要性、敏感性、可靠性原則，且須明確數(shù)據(jù)口徑、門檻值、報告路徑等要素。