1.2 商業(yè)銀行風險的主要類別

　　八大風險：

　　1.2.1信用風險

　　兩種情況：債務人或交易對手未能履行合同所規(guī)定的義務或信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品的價值，從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人帶來損失的風險。

　　信用風險不僅存在于表內(nèi)業(yè)務，也存在于信用擔保、貸款承諾等表外業(yè)務中，還存在于衍生產(chǎn)品交易中。

　　信用風險被認為是最為復雜的風險種類，通常包括違約風險、結(jié)算風險等主要形式，是我國商業(yè)銀行目前所面臨的最重要的風險。

　　結(jié)算風險是一種特殊的信用風險，是指交易雙方在結(jié)算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風險。

　　1974年，赫斯塔特銀行的破產(chǎn)促成了巴塞爾委員會的誕生。

　　信用風險具有明顯的屬于非系統(tǒng)風險特征。與市場風險相反，信用風險的觀察數(shù)據(jù)少，且不易獲得。

　　1.2.2市場風險

　　由于市場價格(包括金融資產(chǎn)價格和商品價格)波動而導致銀行表內(nèi)、表外頭寸遭受損失的風險。

　　分為利率風險(重新定價風險、收益率曲線風險、基準風險、期權(quán)性風險)、股票風險(銀行持有的股票)、匯率風險(包括黃金)、商業(yè)風險(銀行持有的農(nóng)產(chǎn)品和貴金屬)四種，其中利率風險尤為重要。

　　相對于信用風險而言，市場風險具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢和易于計量的特點。

　　具有明顯系統(tǒng)風險特征，難以通過分散化投資來完全地消除。

　　1.2.3操作風險

　　由于人為錯誤、技術(shù)缺陷(ATM，許霆案)或不利的外部事件所造成損失的風險。

　　《巴塞爾新資本協(xié)議》：分為由人員、系統(tǒng)、流程和外部事件引發(fā)的四類風險。

　　操作風險具有非營利性，不可避免，普遍存在于銀行業(yè)務和管理的各個方面，而市場風險主要存在于交易業(yè)務，信用風險主要存在于授信業(yè)務。

　　舉例：法國興業(yè)銀行、巴林銀行

　　1.2.4流動性風險

　　是指商業(yè)銀行無力為負債的減少和資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風險，分為資產(chǎn)流動性風險和負債流動性風險。

　　相對而言，風險產(chǎn)生的因素很多。流動性風險水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的整體經(jīng)營狀況。

　　銀行擠兌模型：戴蒙德—迪布維格模型(D—D模型)

　　流動性風險與信用風險、市場風險和操作風險相比，形成原因更加復雜和廣泛，通常被視為一種綜合性風險。

　　舉例：英國北巖銀行

　　1.2.5國家風險

　　指經(jīng)濟主體在與非本國居民進行國際經(jīng)貿(mào)與金融往來中，由于別國經(jīng)濟、政治和社會等方面的變化而遭受損失的可能性，簡單說，就是賺了錢，匯不回來。

　　政治風險、社會風險、經(jīng)濟風險發(fā)生在國際貿(mào)易中、國際貿(mào)易中的所有主體都可能遭受。

　　舉例：俄羅斯1998年停止償還國債，導致LTCM(長期資本管理公司)的被接管;委內(nèi)瑞拉宣布國有化。

　　信用風險和市場風險、操作風險的辨析：“信用風險具有明顯的非系統(tǒng)風險特征”、“市場風險具有數(shù)據(jù)有數(shù)和易于計量的特點，具有明顯的系統(tǒng)風險特征，難以通過分散化投資完全消除”、“操作風險具有非營利性，容易引發(fā)市場風險和信用風險”。

　　1.2.6聲譽風險

　　商業(yè)銀行通常將信譽風險看作是對其經(jīng)濟價值最大的威脅。中國國有商業(yè)銀行的國家信譽支持。

　　1.2.7法律風險

　　法律風險是一種特殊類型的操作風險。

　　按照《巴塞爾新資本協(xié)議》的規(guī)定，法律風險是一種特殊類型的操作風險，它包括但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事爭議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導致的風險敞口。

　　1.2.8戰(zhàn)略風險

　　雙重內(nèi)涵：系統(tǒng)識別和評估;長期的角度和戰(zhàn)略的高度。