風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的主要指標(biāo)

　　(1)不良資產(chǎn)率(不良貸款率)

　　(2)預(yù)期損失率=預(yù)期損失/風(fēng)險(xiǎn)敞口

　　預(yù)期損失E=Expectedoss

　　(3)單一(集團(tuán))客戶授信集中度

　　(4)貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙

　　正常貸款遷徙率

　　(期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額)/(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額+期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額)*100%

　　正常類貸款遷徙率

　　期初正常類貸款向下遷徙金額/(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額)*100%

　　關(guān)注類貸款遷徙率

　　次級(jí)類貸款遷徙率

　　可疑類貸款遷徙率

　　(5)不良貸款撥備覆蓋率=(一般準(zhǔn)備+專項(xiàng)準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備)/不良貸款

　　(6)貸款損失準(zhǔn)備充足率=貸款實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備/貸款應(yīng)提準(zhǔn)備

　　債項(xiàng)評(píng)級(jí)

　　1.信貸資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分析

　　(1)五級(jí)分類

　　(2)銀行需要做到如下要求

　　建立健全內(nèi)部控制體系

　　建立有效的信貸組織管理體制

　　審貸分離

　　完善檔案管理制度

　　保障管理層能夠及時(shí)得到有關(guān)貸款的重要信息

　　敦促借款人提供真實(shí)準(zhǔn)確地財(cái)務(wù)信息

　　及時(shí)根據(jù)情況變化調(diào)節(jié)分類

　　2.違約損失率、預(yù)期損失與非預(yù)期損失

　　(1)違約損失率(ossRateGivenDefaut，GD)指發(fā)生違約時(shí)債務(wù)面值中不能收回部分所占的比例

　　(2)預(yù)期損失和非預(yù)期損失，預(yù)期損失(E)=違約概率(PD)*違約損失率(GD)*違約敞口風(fēng)險(xiǎn)(EAD)

　　(3)預(yù)期與非預(yù)期區(qū)別

　　預(yù)期損失是一個(gè)常數(shù)，非預(yù)期損失是對(duì)均值和預(yù)期損失的偏離

　　預(yù)期損失可用計(jì)提準(zhǔn)備金的方式補(bǔ)償，非預(yù)期損失要用經(jīng)濟(jì)資本金補(bǔ)償

　　3.內(nèi)部評(píng)級(jí)法下的債項(xiàng)評(píng)級(jí)——核心是GD

　　(1)項(xiàng)目因素

　　(2)公司因素

　　(3)行業(yè)因素

　　(4)宏觀經(jīng)濟(jì)周期因素

　　(5)優(yōu)先清償率(seniority)?宏觀經(jīng)濟(jì)因素?行業(yè)因素?企業(yè)資本結(jié)構(gòu)因素

　　4.巴塞爾協(xié)議對(duì)違約損失率估計(jì)上的一些規(guī)定

　　對(duì)于抵押品未認(rèn)定的優(yōu)先級(jí)公司債，違約損失率50%，抵押品未獲認(rèn)定的次級(jí)公司債，GD75%,全額抵押，則在原違約敞口的違約風(fēng)險(xiǎn)損失率基礎(chǔ)上乘以0.15

　　個(gè)人客戶風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

　　1.個(gè)人客戶的識(shí)別與分類

　　(1)個(gè)人客戶的識(shí)別