風險監(jiān)管的內(nèi)容和要素

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　　(1)風險狀況

　�、俳�立銀行風險的識別、評價和預警機制，建立風險評價的指標體系;

　　②建立高風險銀行業(yè)金融機構的判斷和救助體系;

　�、劢�立應對支付危機的處置體系;

　�、芙�立銀行業(yè)金融機構市場退出機制及金融安全網(wǎng)，包括存款保險體系建設等。

　　(2)公司治理

　　公司治理的核心含義是在所有權、經(jīng)營權分離的情況下，為妥善解決委托代理關系而提出的董事會、高管層組織體系和監(jiān)督制衡機制。

　　良好銀行公司治理的特征：

　�、巽y行內(nèi)部有效的制衡關系和清晰的職責邊界;

　�、谕晟频膬�(nèi)部控制和風險管理體系;

　�、叟c股東價值相掛鉤的有效監(jiān)督考核機制;

　　④科學的激勵約束機制;

　�、菹冗M的管理信息系統(tǒng)。

　　(3)內(nèi)部控制

　　內(nèi)部控制是商業(yè)銀行有效防范風險的第一道防線。

　　完善、健全內(nèi)部控制體系需要遵循的原則：

　�、俣�事會和高管層要明確責任，并在銀行內(nèi)部創(chuàng)造有影響力的內(nèi)控文化;

　�、谏虡I(yè)銀行要對經(jīng)營中的各種風險有充分的認識，并持續(xù)監(jiān)控;

　�、凵虡I(yè)銀行要建立良好的控制結構和具體控制措施，特別是職責分離與審批制度;

　�、軆�(nèi)部各部門要建立完善的信息交流機制;

　�、輧�(nèi)部要有健全的內(nèi)部審計、監(jiān)督和問題整改機制。

　　(4)風險管理體系

　　(5)風險計量模型

　　一是建立各類風險計量模型的原理、邏輯和模擬函數(shù)是否正確合理;

　　二是是否積累了足夠的歷史數(shù)據(jù)，用于計量、監(jiān)測風險的各種主要假定、參數(shù)是否恰當;

　　三是是否建立對管理體系、業(yè)務、產(chǎn)品發(fā)生重大變化，以及其它突發(fā)事件的例外安排;

　　四是是否建立對風險計量模型的修正、檢驗和內(nèi)部審查程序;

　　五是對風險計量目標、方法、結果的制定、報告體系是否健全;

　　六是風險管理人員是否充分理解模型設計原理，并充分應用其結果。

　　(6)管理信息系統(tǒng)

　　一般而言，管理信息系統(tǒng)包括兩大基礎模塊，即業(yè)務運營系統(tǒng)和管理報告系統(tǒng)。

　　(7)管理人員素質(zhì)和人力資源管理