第 8 章　銀行監(jiān)管與市場(chǎng)約束

　　2004年6月的《巴塞爾新資本協(xié)議》，明確提出三大支柱，即：資本要求、監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查和市場(chǎng)紀(jì)律。近年來(lái)，我國(guó)銀行監(jiān)管也由合規(guī)監(jiān)管向風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管與合規(guī)監(jiān)管并重轉(zhuǎn)變。三大支柱相輔相成，不可或缺。

　　8.1 銀行監(jiān)管

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　　1.銀行監(jiān)管的必要性：(共5個(gè)方面)

　　(1)公共性質(zhì)論，即銀行提供的金融產(chǎn)品和金融服務(wù)具有一定公共產(chǎn)品的性質(zhì)，應(yīng)該接受作為公共權(quán)力機(jī)構(gòu)的政府或授權(quán)機(jī)構(gòu)的監(jiān)管。

　　(2)利益沖突論，主要從外部性的角度解釋，涉及到逆向選擇和道德風(fēng)險(xiǎn)兩個(gè)概念。

　　1)逆向選擇是由于存在信息不對(duì)稱，銀行在貸款之前，無(wú)法充分有效的甄別風(fēng)險(xiǎn)高、風(fēng)險(xiǎn)低的不同貸款者，從而導(dǎo)致了信貸供給曲線向后彎折。隨著利率的提高，市場(chǎng)上風(fēng)險(xiǎn)度越來(lái)越高，這就是逆向選擇的后果。它的主要原因在于信息的不對(duì)稱，商業(yè)銀行無(wú)法正確、全面、有效的甄別借款者的風(fēng)險(xiǎn)情況。

　　2)道德風(fēng)險(xiǎn)或道德危機(jī)是指銀行在把資金貸款給企業(yè)或者是借款者之后，貸款資金的實(shí)際支配權(quán)掌握在借款者手中，當(dāng)然銀行可以通過貸款合同來(lái)約定客戶應(yīng)該遵守的規(guī)范，但是畢竟此時(shí)商業(yè)銀行的控制力已經(jīng)比較差了，商業(yè)銀行對(duì)貸款的約束力或監(jiān)督力下降，而借款者知道風(fēng)險(xiǎn)高收益也高，所以可能把資金用在風(fēng)險(xiǎn)比較高的項(xiàng)目上，從而使得商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)度提高，因?yàn)殂y行無(wú)法監(jiān)督借款人，由借款人給銀行帶來(lái)的潛在的風(fēng)險(xiǎn)。

　　外部性包括正外部性和負(fù)外部性。負(fù)外部性，例如銀行出現(xiàn)了銀行危機(jī)，除了給銀行本身帶來(lái)影響之外，由于它的產(chǎn)品涉及到了千家萬(wàn)戶，很容易引起經(jīng)濟(jì)社會(huì)的不穩(wěn)定，帶來(lái)的是一種社會(huì)的成本，所以它是一種負(fù)外部性。要有效的規(guī)避負(fù)外部性就需要監(jiān)管部門進(jìn)行有效監(jiān)管。

　　(3)債權(quán)保護(hù)論，債權(quán)保護(hù)論是由于存款者和銀行信息不對(duì)稱帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。

　　(4)銀行風(fēng)險(xiǎn)論。

　　(5)適度競(jìng)爭(zhēng)論，目的是為了引導(dǎo)商業(yè)銀行公開、公平、公正適度的競(jìng)爭(zhēng)，防止惡性競(jìng)爭(zhēng)和不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)。

　　以上這五個(gè)角度，按照西方經(jīng)濟(jì)學(xué)的解釋，都是需要政府部門進(jìn)行調(diào)控的地方。而政府部門之所以進(jìn)行調(diào)控，是因?yàn)槭袌?chǎng)無(wú)法有效的解決這些問題。這五個(gè)方面正好是市場(chǎng)失靈的表現(xiàn)：第一，公共產(chǎn)品;第二，外部性;第三，信息不對(duì)稱;第四，微觀主體和宏觀主體的合成謬論;第五壟斷。

　　2.巴塞爾委員會(huì)的成立背景

　　1975年由于兩家銀行(德國(guó)赫斯塔特銀行和紐約富蘭克林國(guó)民銀行)的倒閉促成了它的成立。1988年第一個(gè)巴塞爾資本協(xié)議出臺(tái)，其中規(guī)定資本充足率應(yīng)該達(dá)到8%的要求。1988年巴塞爾資本協(xié)議的公布標(biāo)志著銀行從資產(chǎn)負(fù)債管理時(shí)代向風(fēng)險(xiǎn)管理時(shí)代過渡。

　　注意：教材第307頁(yè)有錯(cuò)誤的地方，應(yīng)該是：《巴塞爾新資本協(xié)議》公布于2004年6月，2006年開始在十國(guó)集團(tuán)中實(shí)施。