6.3.4 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理方法

　　相關(guān)推薦：2017年銀行從業(yè)資格考試知識(shí)點(diǎn)講義大全（各科目）

　　總分行之間的流動(dòng)性的調(diào)控。

　　一方面，通過(guò)行內(nèi)“上存下借”機(jī)制調(diào)劑各行頭寸余缺，將分行缺口集中到總行;

　　另一方面，通過(guò)計(jì)劃資金部的交易員，運(yùn)用貨幣市場(chǎng)、公開市場(chǎng)與外部市場(chǎng)進(jìn)行平盤，從而保證在總行層面集中管理和配置資金，動(dòng)態(tài)調(diào)整流動(dòng)性缺口。

　　1.對(duì)本幣的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理

　　商業(yè)銀行存款按照流動(dòng)性需求不同分為三類：

　　(1)敏感負(fù)債。是指對(duì)利率比較敏感，隨時(shí)都有可能提取，例如證券業(yè)存款。對(duì)這部分負(fù)債應(yīng)計(jì)提一個(gè)非常高的流動(dòng)性需求，比率規(guī)定為0.8。

　　(2)脆弱資金。是指短期內(nèi)可能會(huì)提取，一般以流動(dòng)資產(chǎn)的形式應(yīng)該持有30%左右。

　　(3)核心存款。核心存款一般是個(gè)人零售業(yè)的存款，投入流動(dòng)資產(chǎn)的比率設(shè)為15%。

　　銀行總的流動(dòng)性需求=0.8×(敏感負(fù)債-法定儲(chǔ)備)

　　+0.3×(脆弱資金-法定儲(chǔ)備)

　　+0.15×(核心存款-法定儲(chǔ)備)

　　+1.0×新增代款

　　2.對(duì)外幣的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理

　　可以選擇將流動(dòng)性管理權(quán)限集中到總行或者分散到各分行，但是一般都要賦予總部最終的監(jiān)督和控制全球流動(dòng)性的權(quán)力。

　　商業(yè)銀行制訂外匯融資能力受到損害時(shí)的流動(dòng)性應(yīng)急計(jì)劃，一般包括兩個(gè)方式：

　�、偈褂帽編刨Y源并通過(guò)外匯市場(chǎng)將其轉(zhuǎn)化為外幣，或者是使用外匯的備用資源。

　�、诟鶕�(jù)某些外幣在流動(dòng)性需求中占有較高比率的情況，為其建立單獨(dú)的備用流動(dòng)性安排。

　　3.制定流動(dòng)性應(yīng)急計(jì)劃

　　應(yīng)急計(jì)劃主要包括兩方面的內(nèi)容：

　�、傥�機(jī)處理方案。危機(jī)發(fā)生時(shí)，商業(yè)銀行必須犧牲某些利益持有者的局部利益來(lái)?yè)Q取整體所必需的流動(dòng)性。

　�、趶浹a(bǔ)現(xiàn)金流量不足的工作程序。

　　我國(guó)銀監(jiān)會(huì)及監(jiān)管部門的重要提示：

　　第一，重視提高流動(dòng)性管理的預(yù)見性。

　　第二，建立多層次的流動(dòng)性屏障。

　　第三，通過(guò)金融市場(chǎng)控制風(fēng)險(xiǎn)。

　　專欄：

　　巴塞爾委員會(huì)關(guān)于銀行流動(dòng)性管理的穩(wěn)健原則

　　強(qiáng)調(diào)：銀行應(yīng)該對(duì)其經(jīng)常使用的主要幣種的流動(dòng)性狀況進(jìn)行計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制，除了結(jié)合本幣承諾來(lái)評(píng)價(jià)總的外匯流動(dòng)性需求以及可接受的不匹配之外，銀行還應(yīng)對(duì)其持有的各幣種的流動(dòng)性進(jìn)行單獨(dú)的分析。