5.4 操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與報(bào)告

　　5.4.1 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)

　　1.風(fēng)險(xiǎn)誘因/環(huán)節(jié)

　　從內(nèi)部因素來看，主要是包括人員、流程、系統(tǒng)等這些方面帶來的操作風(fēng)險(xiǎn)，外部因素比如外部欺詐等等。實(shí)際操作中，要對(duì)內(nèi)外因素同時(shí)加以防范。

　　2.關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

　　(1)KRI是用來考察銀行風(fēng)險(xiǎn)狀況的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)或指標(biāo)。

　　(2)選擇風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的原則：

　　相關(guān)性、可測(cè)量性、風(fēng)險(xiǎn)敏感性、實(shí)用性。

　　(3)確定風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的步驟

　　了解業(yè)務(wù)和流程;

　　確定并理解主要風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域;

　　操作風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵指標(biāo)強(qiáng)調(diào)：一個(gè)是前后臺(tái)交易不匹配占比，即前臺(tái)和后臺(tái)沒有匹配的交易數(shù)據(jù)，。另外一個(gè)是反洗錢警報(bào)占比，這是對(duì)洗錢風(fēng)險(xiǎn)的度量指標(biāo)。

　　3.因果分析模型

　　為了量化操作風(fēng)險(xiǎn)，鄧肯·威爾遜開發(fā)出了"因果關(guān)系模型"方法，運(yùn)用VaR技術(shù)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行計(jì)量。

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