4.4 市場風險經濟資本配置

　　4.4.1 市場風險經濟資本的計算和配置

　　巴塞爾委員會對于市場風險監(jiān)管資本的要求。置信水平采用99%的單尾置信區(qū)間;持有期為10個營業(yè)日;市場風險要素價格的歷史觀測期至少為1年;至少每3個月更新一次數(shù)據。在此基礎上，計量市場風險監(jiān)管資本的公式為：

　　市場風險監(jiān)管資本=(附加因子+最低乘數(shù)因子3)×VaR

　　監(jiān)管當局應根據事后檢驗的結果決定是否通過設定附加因子來提高市場風險的監(jiān)管資本要求。附加因子設定在最低乘數(shù)因子(巴塞爾委員會規(guī)定為3)以上，取值在0～1之間。

　　市場風險監(jiān)管資本直接計算，反推資產數(shù)量。

　　市場風險經濟資本的配置方法：自上而下法與自下而上法。

　　區(qū)別在于，自上而下是把經濟資本進行分解和配置，而自下而上，是通過各業(yè)務單元所計算的VaR值所需要的經濟資本加總，求出所有的經濟資本。

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