4.3.2 市場風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測

　　1.市場風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的內(nèi)容和種類

　　國外實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)：投資組合報(bào)告、風(fēng)險(xiǎn)分析“熱點(diǎn)”報(bào)告、最佳投資組合復(fù)制報(bào)告、最佳風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略報(bào)告。

　　知識(shí)點(diǎn)：先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)，是提高市場風(fēng)險(xiǎn)管理效率和質(zhì)量的核心。

　　(1)投資組合報(bào)告是以總結(jié)的方式，完整的列式投資組合的所有頭寸。

　　(2)風(fēng)險(xiǎn)分解熱點(diǎn)報(bào)告是把風(fēng)險(xiǎn)分解成每個(gè)頭寸變化率的函數(shù)。投資組合的累積風(fēng)險(xiǎn)是其所包含的每個(gè)頭寸的變化率對整個(gè)投資組合所產(chǎn)生的邊際影響的總和。

　　(3)最佳投資組合的負(fù)值報(bào)告有助于概括和分析規(guī)模龐大的復(fù)雜的投資組合。

　　(4)最佳風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略報(bào)告。

　　2.市場風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告路徑和頻度

　　(1)正常條件下，高管層每周一次

　　(2)涉及金融頭寸的報(bào)告，每日提供

　　(3)風(fēng)險(xiǎn)值和風(fēng)險(xiǎn)限額報(bào)告必須在每日交易完成后盡快完成

　　(4)應(yīng)高管層或決策部門要求，隨時(shí)提供風(fēng)險(xiǎn)管理分析報(bào)告

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