3.4.4 經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量與配置

　　經(jīng)濟(jì)資本是指在一定期限內(nèi)在一定的置信度下使損失不超過一定額度。包含兩大敏感性指標(biāo)。一是置信度，置信度越高，經(jīng)濟(jì)資本的覆蓋率就越好，其數(shù)額就越大。二是期限。另外還要考慮銀行風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量水平，體現(xiàn)為是單筆資產(chǎn)還是整個(gè)組合來計(jì)算。

　　新資本協(xié)議，它鼓勵(lì)銀行加強(qiáng)內(nèi)部評級體系建設(shè)，以改進(jìn)信用風(fēng)險(xiǎn)的管理手段。并且為實(shí)施內(nèi)部評級法的銀行提供了計(jì)算非違約信用風(fēng)險(xiǎn)暴露和非預(yù)期損失資本要求的監(jiān)管公式。

　　另一方面是資本經(jīng)濟(jì)的配置，兩種方法：一是基于非預(yù)期損失占比來進(jìn)行經(jīng)濟(jì)資本配置。二是基于邊際非預(yù)期損失占比。

　　銀行對本行的各業(yè)務(wù)單位、各信用組合中可能包含的未預(yù)期損失所應(yīng)當(dāng)配置的經(jīng)濟(jì)資本。

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