3.3.3 風險預警

　　風險預警主要是實現(xiàn)對風險“防患于未然”的一種“防錯糾錯機制”。

　　1.風險預警的程序和主要方法

　　(1)風險預警程序

　　信貸信息的收集和傳遞、風險分析、風險處置、后評價。

　　按照階段劃分，風險處置可以劃分為預控性處置與全面性處置，預控性處置是在風險預警報告已經作出，而決策部門尚未采取相應措施之前，由風險預警部門或決策部門對尚未爆發(fā)的潛在風險提前采取控制措施，避免風險繼續(xù)擴大對商業(yè)銀行造成不利影響。全面性處置是從內部組織管理、業(yè)務經營活動等方面采取措施來控制、轉移或化解風險，使風險預警信號回到正常范圍。

　　(2)風險預警的主要方法

　　傳統(tǒng)方法，例如6C法

　　評級方法，例如OCC的貸款評級法

　　信用評分方法，例如CAMEL方法

　　統(tǒng)計模型：國內，黑色預警法(只考慮預警要素指標的時間序列變化規(guī)律，即波動特征)、藍色預警法(側重定量分析，分為指數(shù)預警法和統(tǒng)計預警法)、紅色預警法(定量和定性相結合)

　　黑色預警法不引進警兆自變量。警素是對風險進行預警所關注的一些因素。警兆是警素發(fā)生異常時的一個先兆。警兆是一個先導指標，關注警兆是比關注警素更為積極主動而高級的方法。黑色預警法只關注警素不關注警兆，只關注警素的一種循環(huán)波動。

　　藍色預警法，側重定量分析，關注警兆這一因素，具體分為兩種模式：指數(shù)預警法和統(tǒng)計預警法。

　　指數(shù)預警法就是要編制一定的指數(shù)。其中，應用范圍最廣的是擴散指數(shù)，是指全部警兆指數(shù)中個數(shù)處于上升的警兆指數(shù)所占比重。

　　統(tǒng)計預警法，是對警兆與警素之間的相關關系進行時差相關分析，確定其先導長度和先導強度，再根據(jù)警兆變動情況，確定各警兆的警級，結合警兆的重要性進行警級綜合，最后預報警度。

　　紅色預警法，該方法重視定量分析與定性分析相結合。其流程是：首先對影響警素變動的有利因素與不利因素進行全面分析;其次進行不同時期的對比分析;最后結合風險分析專家的直覺和經驗進行預警。

　　實踐表明，預警系統(tǒng)在強調定量分析的同時，必須緊密結合定性分析，只有綜合使用多種預警方法，才能提供比較正確的風險預警。不能只強調定量還要強調定性。

　　2.行業(yè)風險預警

　　屬于中觀層面的預警

　　(1)行業(yè)環(huán)境風險因素

　　經濟周期、財政貨幣政策、國家產業(yè)政策、法律法規(guī)等四個因素

　　風險預警指標：國家財政、貨幣、產業(yè)政策變化;行業(yè)相關法律法規(guī)變化;多邊或雙邊貿易關系變化;政府優(yōu)惠政策調整。

　　(2)行業(yè)經營風險因素

　　(3)行業(yè)財務風險因素

　　(4)行業(yè)重大突發(fā)事件

　　3.區(qū)域風險預警

　　4.客戶風險預警

　　(1)客戶財務風險的監(jiān)測

　　(2)客戶非財務風險的監(jiān)測

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