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銀行從業(yè)資格考試

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2017銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險管理必備考點:商業(yè)銀行風(fēng)險管理流程

來源:考試網(wǎng)  [2017年4月22日]  【

  2.3 商業(yè)銀行風(fēng)險管理流程

  風(fēng)險管理部門承擔(dān)風(fēng)險識別、計量和監(jiān)測的重要職責(zé),而各級風(fēng)險管理委員會承擔(dān)風(fēng)險控制/管理決策的最終責(zé)任。

  2.3.1 風(fēng)險識別

  感知風(fēng)險和分析風(fēng)險。感知風(fēng)險是通過系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險種類、性質(zhì);分析風(fēng)險是深入理解各種風(fēng)險內(nèi)在的風(fēng)險因素。

  制作風(fēng)險清單是商業(yè)銀行識別風(fēng)險的最基本、最常用的方法,備忘錄形式。

  (1)專家調(diào)查列舉法

  (2)資產(chǎn)財務(wù)狀況分析法

  (3)情景分析法

  (4)分解分析法、舉例。

  (5)失誤樹分析方法

  宏觀方面、中觀方面、微觀方面進(jìn)行分析

  2.3.2 風(fēng)險計量

  量化方法如:針對信用風(fēng)險的RiskMetrics、 CreditMetrics、KMV等模型,針對市場風(fēng)險的VaR模型,針對操作風(fēng)險的高級計量法。”)

  數(shù)據(jù)要求真實性、準(zhǔn)確性和充足性。注重防范模型風(fēng)險。

  開發(fā)風(fēng)險管理模型的難度,并不是在于這個模型本身有多難。數(shù)學(xué)和統(tǒng)計知識,并不是建模難度所在,真正難度是,在模型建立之后,數(shù)據(jù)比較困難。因為數(shù)據(jù)的積累,數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和有效性是比較困難的。

  高級計量的方法通常伴隨著計量方法的復(fù)雜化。

  2.3.3 風(fēng)險監(jiān)測

  監(jiān)控各種可量化的關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo);報告風(fēng)險的評估結(jié)果及采取的措施和質(zhì)量。

  2.3.4 風(fēng)險控制

  風(fēng)險控制是對經(jīng)過識別和計量的風(fēng)險采取分散、對沖、轉(zhuǎn)移、規(guī)避和補償?shù)却胧,進(jìn)行有效管理和控制的過程。

  1.風(fēng)險控制的目標(biāo)

  (1)風(fēng)險管理戰(zhàn)略和策略符合經(jīng)營目標(biāo)的要求

  (2)成本/收益平衡

  (3)通過對風(fēng)險誘因的分析,發(fā)現(xiàn)管理中存在的問題,以完善風(fēng)險管理程序

  (4)所有風(fēng)險管理措施所產(chǎn)生的副作用都能得到合理的安排和處置

  2.風(fēng)險控制架構(gòu)

  (1)基層業(yè)務(wù)部門配備風(fēng)險管理專業(yè)人員

  (2)每個業(yè)務(wù)領(lǐng)域配備風(fēng)險管理委員會

  (3)最高管理層或風(fēng)險總監(jiān)直接領(lǐng)導(dǎo)銀行最高風(fēng)險管理委員會

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責(zé)編:liujianting

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