第 1 章　風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)

　　風(fēng)險(xiǎn)管理水平是現(xiàn)代商業(yè)銀行核心競爭力的重要組成部分，具備領(lǐng)先的風(fēng)險(xiǎn)管理能力和水平成為商業(yè)銀行最重要的核心競爭力。

　　1.1 風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)管理

　　1.1.1風(fēng)險(xiǎn)與收益

　　1.風(fēng)險(xiǎn)的三種定義

　　(1)風(fēng)險(xiǎn)是未來結(jié)果的不確定性：抽象、概括;

　　(2)風(fēng)險(xiǎn)是損失的可能性：損失的概率分布;符合金融監(jiān)管當(dāng)局對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理的思考模式;

　　(3)風(fēng)險(xiǎn)是未來結(jié)果(如投資的收益率)對(duì)期望的偏離，即波動(dòng)性，

　　符合現(xiàn)代金融風(fēng)險(xiǎn)管理理念，馬科威茨資產(chǎn)組合理論：風(fēng)險(xiǎn)既是損失的來源，同時(shí)也是盈利的基礎(chǔ)。

　　2.風(fēng)險(xiǎn)與收益的關(guān)系：匹配性

　　3.風(fēng)險(xiǎn)和損失的區(qū)別：事前和事后

　　風(fēng)險(xiǎn)：事前概念，損失發(fā)生前的狀態(tài)

　　損失：事后概念

　　4.損失類型

　　預(yù)期損失——提取準(zhǔn)備金和沖減利潤

　　非預(yù)期損失——資本金(第四節(jié))

　　災(zāi)難性損失——保險(xiǎn)手段

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