3.2信用風險計量

　　信用風險計量是現(xiàn)代信用風險管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)。信用風險計量經(jīng)歷了從專家判斷法、信用評分模型到違約概率模型分析三個主要發(fā)展階段，特別是《巴塞爾新資本協(xié)議》鼓勵有條件的商業(yè)銀行使用基于內(nèi)部評級體系的方法(Internal Rating-Based Approach)來計量違約概率、違約損失并據(jù)此計算信用風險對應(yīng)的資本要求，有力地推動了商業(yè)銀行信用風險內(nèi)部評級體系和計量技術(shù)的深入發(fā)展。

　　商業(yè)銀行對信用風險的計量依賴于對借款人和交易風險的評估。《巴塞爾新資本協(xié)議》明確要求，商業(yè)銀行的內(nèi)部評級應(yīng)基于二維評級體系：一維是客戶評級，另一維是債項評級。