3.1.4貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

　　風(fēng)險(xiǎn)分散化，即將信貸資產(chǎn)分散于相關(guān)性較小或負(fù)相關(guān)的不同行業(yè)/地區(qū)/信用等級(jí)/業(yè)務(wù)領(lǐng)域的借款人，有助于降低商業(yè)銀行資產(chǎn)組合的總體風(fēng)險(xiǎn);與之相反，信貸資產(chǎn)過度集中于特定行業(yè)、信用等級(jí)或業(yè)務(wù)領(lǐng)域，將大大增加商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)。

　　商業(yè)銀行在識(shí)別和分析貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)更多地關(guān)注系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)因素可能造成的影響。

　　1.宏觀經(jīng)濟(jì)因素

　　2.行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)和區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)

　　行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)和區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)同屬于系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)形式。

　　(1)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)

　　(2)區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)

　　區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)是指特定區(qū)域內(nèi)所有企業(yè)類客戶履約情況和信用水平的綜合體現(xiàn)。

　　區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)作為一種系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)難以通過貸款組合完全消除，因此其成為影響資產(chǎn)組合信用風(fēng)險(xiǎn)水平的一種重要風(fēng)險(xiǎn)因素。從實(shí)踐來看，國外商業(yè)銀行的內(nèi)部評級(jí)體系一般都沒有區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)變量。