2.3商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程

　　風(fēng)險(xiǎn)管理部門承擔(dān)了風(fēng)險(xiǎn)識別、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測的重要職責(zé)，而各級風(fēng)險(xiǎn)管理委員會承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)控制/管理決策的最終責(zé)任。

　　2.3.1風(fēng)險(xiǎn)識別

　　適時、準(zhǔn)確地識別風(fēng)險(xiǎn)是風(fēng)險(xiǎn)管理的最基本要求。

　　風(fēng)險(xiǎn)識別包括感知風(fēng)險(xiǎn)和分析風(fēng)險(xiǎn)兩個環(huán)節(jié)：感知風(fēng)險(xiǎn)是通過系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)種類、性質(zhì);分析風(fēng)險(xiǎn)是深入理解各種風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)在的風(fēng)險(xiǎn)因素。

　　制作風(fēng)險(xiǎn)清單是商業(yè)銀行識別風(fēng)險(xiǎn)的最基本、最常用的方法。它是指采用類似于備忘錄的形式，將商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)逐一列舉，并聯(lián)系經(jīng)營活動對這些風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行深入理解和分析。此外，常用的風(fēng)險(xiǎn)識別方法還有：

　　①專家調(diào)查列舉法

　�、谫Y產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法

　�、矍榫胺治龇�

　　④分解分析法

　�、菔д`樹分析方法

　　2.3.2風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量

　　風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量/量化是全面風(fēng)險(xiǎn)管理、資本監(jiān)管和經(jīng)濟(jì)資本配置得以有效實(shí)施的基礎(chǔ)。準(zhǔn)確的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量結(jié)果是建立在卓越的風(fēng)險(xiǎn)模型基礎(chǔ)上的，而開發(fā)一系列準(zhǔn)確的、能夠在未來一定時間限度內(nèi)滿足商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理需要的數(shù)量模型，任務(wù)相當(dāng)艱巨。

　　商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)不同的業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和復(fù)雜程度，對不同類別的風(fēng)險(xiǎn)選擇適當(dāng)?shù)挠?jì)量方法，基于合理的假設(shè)前提和參數(shù)，計(jì)量承擔(dān)的所有風(fēng)險(xiǎn)。

　　2.3.3風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測

　�、俦O(jiān)測各種可量化的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)以及不可量化的風(fēng)險(xiǎn)因素的變化和發(fā)展趨勢。

　�、趫�(bào)告商業(yè)銀行所有風(fēng)險(xiǎn)的定性/定量評估結(jié)果，并隨時關(guān)注所采取的風(fēng)險(xiǎn)管理/控制措施的實(shí)施質(zhì)量/效果。

　　2.3.4風(fēng)險(xiǎn)控制

　　風(fēng)險(xiǎn)控制是對經(jīng)過識別和計(jì)量的風(fēng)險(xiǎn)采取分散、對沖、轉(zhuǎn)移、規(guī)避和補(bǔ)償?shù)却胧�，進(jìn)行有效管理和控制的過程。風(fēng)險(xiǎn)管理/控制措施應(yīng)當(dāng)實(shí)現(xiàn)以下目標(biāo)：

　　①風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略和策略符合經(jīng)營目標(biāo)的要求;

　�、谒�采取的具體措施符合風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略和策略的要求，并在成本/收益基礎(chǔ)上保持有效性;

　�、弁ㄟ^對風(fēng)險(xiǎn)誘因的分析，發(fā)現(xiàn)管理中存在的問題，以完善風(fēng)險(xiǎn)管理程序。

　　按照國際最佳實(shí)踐，在日常風(fēng)險(xiǎn)管理操作中，具體的風(fēng)險(xiǎn)管理/控制措施可以采取從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)管理委員會，最終到達(dá)高級管理層的三級管理方式。

　　1 2017年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》第二章重點(diǎn)講義：商業(yè)銀行公司治理

　　2 2017年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》第二章重點(diǎn)講義：商業(yè)銀行內(nèi)部控制

　　3 2017年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》第二章重點(diǎn)講義：商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)文化

　　4 2017年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》第二章重點(diǎn)講義：商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略

　　5 2017年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》第二章重點(diǎn)講義：董事會及其專門委員會

　　6 2017年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》第二章重點(diǎn)講義：監(jiān)事會

　　7 2017年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》第二章重點(diǎn)講義：高級管理層

　　8 2017年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》第二章重點(diǎn)講義：風(fēng)險(xiǎn)管理部門