銀行從業(yè)資格《風(fēng)險管理》重點講義：風(fēng)險監(jiān)測對象

　　信用風(fēng)險監(jiān)測是風(fēng)險管理流程中的重要環(huán)節(jié)，是指信用風(fēng)險管理者通過各種監(jiān)控條件，動態(tài)捕捉信用風(fēng)險指標(biāo)的異常變動，判斷其是否已經(jīng)達(dá)到引起關(guān)注的水平或已經(jīng)超過閾值。信用風(fēng)險監(jiān)測是一個動態(tài)、連續(xù)的過程。

　　3.3.1風(fēng)險監(jiān)測對象

　　1.客戶風(fēng)險監(jiān)測

　　商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)組合風(fēng)險的變化主要來源于單個債務(wù)人信用狀況的變化，客戶風(fēng)險構(gòu)成信用風(fēng)險的微觀層面。

　　客戶風(fēng)險的內(nèi)生變量包括兩類指標(biāo)：一是基本面指標(biāo)(定性指標(biāo)或非財務(wù)指標(biāo))，二是財務(wù)指標(biāo)。

　�、倩�本面指標(biāo)主要包括：

　　品質(zhì)類指標(biāo)

　　實力類指標(biāo)

　　環(huán)境類指標(biāo)

　　②財務(wù)指標(biāo)主要包括：

　　償債能力指標(biāo)

　　盈利能力指標(biāo)

　　營運(yùn)能力指標(biāo)

　　增長能力指標(biāo)

　　從客戶風(fēng)險的外聲變量來看，借款人的生產(chǎn)經(jīng)營活動不是孤立的，而是與其主要股東、上下游客戶、市場競爭者等“風(fēng)險域”企業(yè)持續(xù)交互影響的。上述相關(guān)群體的變化，均可能對借款人的生產(chǎn)經(jīng)營和信用狀況造成影響。因此，對單一客戶風(fēng)險的監(jiān)測，需要從個體延伸到“風(fēng)險域”企業(yè)。