銀行從業(yè)資格《風(fēng)險(xiǎn)管理》重點(diǎn)講義：個(gè)人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

　　1.個(gè)人客戶的基本信息分析

　　個(gè)人信貸業(yè)務(wù)特點(diǎn)表現(xiàn)為單筆業(yè)務(wù)資金規(guī)模小但業(yè)務(wù)復(fù)雜而且數(shù)量巨大。可以按照不同的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分類。

　　(1)老客戶與新客戶

　　(2)信貸產(chǎn)品種類

　　(3)客戶年齡

　　(4)客戶的信用評(píng)分

　　(5)其他可用于個(gè)人客戶分類的變量

　　個(gè)人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)為自身作為債務(wù)人在信貸業(yè)務(wù)中的違約，或在表外業(yè)務(wù)中自行違約或作為保證人為其他債務(wù)人/交易方提供擔(dān)程中的違約。本書所述的個(gè)人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)特指個(gè)人作為債務(wù)人在信貸業(yè)務(wù)中的違約風(fēng)險(xiǎn)。

　　商業(yè)銀行在對(duì)個(gè)人客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別和分析時(shí)，同樣需要個(gè)人客戶提供各種能夠證明個(gè)人年齡、職業(yè)、收入、財(cái)產(chǎn)、信用記錄、教育背景等的相關(guān)資料。同時(shí)，從多種渠道調(diào)查、識(shí)別個(gè)人客戶潛在的信用風(fēng)險(xiǎn)。

　�、俳杩钊说馁Y信情況調(diào)查

　　利用內(nèi)外部征信系統(tǒng)調(diào)查了解借款人的資信狀況。

　　重點(diǎn)調(diào)查可能影響第一還款來源的因素。

　　②借款人的資產(chǎn)與負(fù)債情況調(diào)查

　�、圪J款用途及還款來源的調(diào)查

　�、軐�(duì)擔(dān)保方式的調(diào)查

　　大部分中資銀行要求客戶經(jīng)理填寫“貸前調(diào)查報(bào)告”或“貸前調(diào)查表”，呈送個(gè)人貸款的審核/審批部門。而國際先進(jìn)銀行已經(jīng)廣泛使用自動(dòng)受理/處理系統(tǒng)，直接將客戶的相關(guān)信息輸入個(gè)人信用評(píng)分系統(tǒng)。

　　2.個(gè)人信貸產(chǎn)品分類及風(fēng)險(xiǎn)分析

　　個(gè)人信貸產(chǎn)品可以基本劃分為個(gè)人住宅抵押貸款、個(gè)人零售貸款、循環(huán)零售貸款三大類。

　　(1)個(gè)人住宅抵押貸款的風(fēng)險(xiǎn)分析

　�、俳�(jīng)銷商風(fēng)險(xiǎn)

　�、凇凹侔唇摇憋L(fēng)險(xiǎn)：“假按揭”的主要特征是，開發(fā)商利用積壓房產(chǎn)套取銀行信用，欺詐銀行信貸資金。

　�、塾捎诜慨a(chǎn)價(jià)值下跌而導(dǎo)致超額押值不足的風(fēng)險(xiǎn)。

　�、芙杩钊说慕�(jīng)濟(jì)財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。

　　(2)個(gè)人零售貸款的風(fēng)險(xiǎn)分析

　�、俳杩钊说恼鎸�(shí)收入狀況難以掌握

　　②借款人的償債能力有可能不穩(wěn)定

　�、圪J款購買的商品質(zhì)量有問題或價(jià)格下跌導(dǎo)致消費(fèi)者不愿履約

　�、艿盅簷�(quán)益實(shí)現(xiàn)困難

　　還應(yīng)當(dāng)要求學(xué)校、家長或有擔(dān)保能力的第三方參與對(duì)助學(xué)、留學(xué)貸款的擔(dān)保;對(duì)用于購買商品(如汽車)的貸款，商業(yè)銀行應(yīng)對(duì)經(jīng)銷商的信譽(yù)、實(shí)力、資格進(jìn)行分析考察。由于個(gè)人貸款的抵押權(quán)實(shí)現(xiàn)困難，因此應(yīng)當(dāng)高度重視第一還款來源。

　　(3)循環(huán)零售貸款

　�、儋J款是循環(huán)的、無抵押的、未承諾的。

　�、谧咏M合內(nèi)對(duì)個(gè)人最高授信額度不超過10萬歐元(或等值貨幣)。

　�、凵虡I(yè)銀行必須保證對(duì)循環(huán)零售貸款采用的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重函數(shù)，僅用于相對(duì)于平均損失率而言損失率波動(dòng)性低的零售貸款組合，特別是那些違約概率低的貸款組合。

　　④必須保留子組合的損失率數(shù)據(jù)，以便分析損失率波動(dòng)情況。

　　⑤循環(huán)零售貸款的風(fēng)險(xiǎn)處理方式應(yīng)與子組合保持一致。