第五章 貸款環(huán)境分析

　　5.1　國家地區(qū)分析

　　5.1.1　國別風險分析

　　1.國別風險的特點

　　國別風險(表現(xiàn)為利率風險、清算風險、匯率風險)與其他風險不是并列的關(guān)系，而是一種交叉關(guān)系。在國別風險之中，可能包含著信用風險、市場風險或流動性風險中的任意一種或者全部。

　　2.衡量國別風險的方法

　　國際上一些著名的評級機構(gòu)在衡量國別風險時基本上都采取風險因素加權(quán)打分的方法，只是不同機構(gòu)在風險因素設置、權(quán)重設置、打分的掌握及計算方法上有所差別。

　　5.1.2　區(qū)域風險分析

　　1.外部因素分析

　　(1)區(qū)域自然條件分析。

　　(2)區(qū)域產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)分析。

　　(3)區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展水平分析。

　　(4)區(qū)域市場化程度和法制框架分析。

　　(5)區(qū)域經(jīng)濟政策分析。

　　(6)區(qū)域政府行為和政府信用分析。

　　2.內(nèi)部因素分析

　　(1)信貸資產(chǎn)質(zhì)量(安全性)。

　　(2)盈利性。

　　(3)流動性。

　　5.2　行業(yè)分析

　　5.2.1　行業(yè)風險概念及其產(chǎn)生

　　1.行業(yè)風險的概念

　　行業(yè)風險管理是運用相關(guān)指標和數(shù)學模型，全面反映行業(yè)的周期性風險、成長性風險、產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度風險、市場集中度風險、行業(yè)壁壘風險、宏觀政策風險等各個方面的風險因素，在行業(yè)風險量化評價的基礎上，確定一家銀行授信資產(chǎn)的行業(yè)布局和調(diào)整戰(zhàn)略，并制定具體的行業(yè)授信政策等。

　　2.行業(yè)風險的產(chǎn)生

　　(1)受經(jīng)濟周期的影響。

　　(2)受產(chǎn)業(yè)發(fā)展周期的影響。

　　(3)受產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)的影響。

　　(4)受地區(qū)生產(chǎn)力布局的影響。

　　(5)受國家政策的影響。

　　(6)受產(chǎn)業(yè)鏈的位置影響。

　　5.2.2　行業(yè)風險分析

　　1.波特五力模型

　　(1)新進入者進入壁壘。

　　(2)替代品的威脅。

　　(3)買方的討價還價能力。

　　(4)供方的討價還價能力。

　　(5)現(xiàn)有競爭者的競爭能力。

　　2.行業(yè)風險分析框架

　　(1)行業(yè)成熟度。

　　(2)行業(yè)內(nèi)競爭程度。

　　(3)替代品潛在威脅。

　　(4)成本結(jié)構(gòu)。

　　(5)經(jīng)濟周期。

　　(6)進入壁壘。

　　(7)行業(yè)政策法規(guī)。

　　5.2.3　行業(yè)風險評估工作表

　　1.風險評估表主要內(nèi)容

　　商業(yè)銀行可以通過使用行業(yè)風險評估工作表來綜合考慮行業(yè)風險。

　　2.注意事項