銀行從業(yè)資格證考試《公司信貸》必備講義：第十二講 國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)分析、區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)分析

　　第四章 貸款環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)分析

　　一、國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)分析

　　(只有中級(jí)要求)

　　二、區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)分析(熟悉)

　　(一)區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)的概念(了解)

　　區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)包括外部因素引發(fā)的區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)和內(nèi)部因素導(dǎo)致的區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)兩個(gè)方面：

　　(二)外部因素分析

　　(1)區(qū)域自然條件分析

　　(2)區(qū)域產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)分析

　　(3)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平分析

　　(4)區(qū)域市場(chǎng)化程度和執(zhí)法及司法環(huán)境分析

　　(5)區(qū)域經(jīng)濟(jì)政策分析

　　(6)區(qū)域政府行為和政府信用分析

　　(7)區(qū)域金融生態(tài)環(huán)境分析

　　(三)內(nèi)部因素分析

　　常用內(nèi)部指標(biāo)包括三個(gè)方面：信貸資產(chǎn)質(zhì)量(安全性)、盈利性和流動(dòng)性。

　　(1)信貸資產(chǎn)質(zhì)量(安全性)

　　①信貸平均損失比率。用于評(píng)價(jià)區(qū)域全部信貸資產(chǎn)的損失情況，指標(biāo)越高，區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)越大。

　�、谛刨J資產(chǎn)相對(duì)不良率。指標(biāo)越高，區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)越高。該指標(biāo)大于l時(shí)，說明目標(biāo)區(qū)域信貸風(fēng)險(xiǎn)高于銀行一般水平。

　　③不良率變幅。用于反映信貸資產(chǎn)質(zhì)量和區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)變化的趨勢(shì)。指標(biāo)為負(fù)，說明資產(chǎn)質(zhì)量上升，區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)下降;指標(biāo)為正，說明資產(chǎn)質(zhì)量下降，區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)上升。

　　④信貸余額擴(kuò)張系數(shù)。指標(biāo)小于0時(shí)，目標(biāo)區(qū)域信貸增長(zhǎng)相對(duì)較慢，負(fù)數(shù)較大意味著信貸處于萎縮狀態(tài);指標(biāo)過大則說明區(qū)域信貸增長(zhǎng)速度過快。擴(kuò)張系數(shù)過大或過小都可能導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)上升。

　　⑤利息實(shí)收率。用于衡量目標(biāo)區(qū)域信貸資產(chǎn)的收益實(shí)現(xiàn)情況。

　�、藜訖�(quán)平均期限。用于衡量目標(biāo)區(qū)域信貸資產(chǎn)的期限結(jié)構(gòu)

　　(2)盈利性

　　盈利性主要通過總資產(chǎn)收益率、貸款實(shí)際收益率兩項(xiàng)主要指標(biāo)，用以衡量目標(biāo)區(qū)域的盈利性。其中：

　　總資產(chǎn)收益率用以反映目標(biāo)區(qū)域的總體盈利能力;

　　貸款實(shí)際收益率用以反映信貸業(yè)務(wù)的價(jià)值創(chuàng)造能力。

　　上述兩項(xiàng)指標(biāo)高時(shí)，通常區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較低。

　　(3)流動(dòng)性

　　衡量流動(dòng)性強(qiáng)弱的指標(biāo)主要有流動(dòng)比率、存量存貸比率、增量存貸比率三個(gè)指標(biāo)，用于衡量目標(biāo)區(qū)域流動(dòng)性狀況。

　　流動(dòng)性過高或過低都可能意味著區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)的上升。

　　應(yīng)用分析

　　【例題】下列指標(biāo)中( )是用于衡量區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)中的信貸資產(chǎn)質(zhì)量。

　　A.增量存貸比率

　　B.貸款實(shí)際收益率

　　C.利息實(shí)收率

　　D.信貸余額擴(kuò)張系數(shù)

　　E.加權(quán)平均期限

　　【答案】CDE

　　【解析】本考題考察的知識(shí)點(diǎn)主要是衡量公司信貸區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)的安全性、盈利性和流動(dòng)性指標(biāo)中所包含的具體指標(biāo)之間之區(qū)別。可見，對(duì)各指標(biāo)不僅需要明確其含義，而且需要掌握其之間的具體區(qū)別。據(jù)題意可知(答案為CDE)