1.我國監(jiān)管規(guī)定商業(yè)銀行并表和未并表的杠桿率均不得0,比巴塞爾委員會的要求0個百分點。

　　A.高于3%;低0.5

　　B.高于4%;低0.5

　　C.低于3%;高1

　　D.低于4%;高1

　　D

　　2、下列對商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險管理的表述中,正確的有0。

　　A.所有員工都應(yīng)當(dāng)深入理解價值理念,恪守內(nèi)部流程,減少可能造成聲普風(fēng)險的因素

　　B.聲譽(yù)風(fēng)險是一種多維的風(fēng)險具有非常明顯的系統(tǒng)性分析特征

　　C.有效的聲譽(yù)風(fēng)險管理是有資質(zhì)的管理人員、高效的風(fēng)險管理流程和現(xiàn)代信息技術(shù)的綜合能力體現(xiàn)

　　D.聲譽(yù)風(fēng)險可以通過歷史模擬法進(jìn)行計量和監(jiān)測

　　E.商業(yè)銀行面臨的幾乎所有風(fēng)險和不確定因素都可能危及自身聲譽(yù)

　　ABCE

　　3.我國監(jiān)管規(guī)定商業(yè)銀行并表和未并表的杠桿率均不得0,比巴塞爾委員會的要求0個百分點。

　　A.低于1%,高1

　　B.低于4%，高1

　　C.高于4%，低0.5

　　D.高于3%,低0.5

　　4.商業(yè)銀行的下列風(fēng)險評級中，評級結(jié)果不包含違約概率的是()

　　A.法人客戶評級

　　B.主權(quán)評級

　　C.國別評級

　　D.個人客戶評級

　　答案: C

　　解析:國別評級反映- -國(地區(qū))政治、經(jīng)濟(jì)、財政、金融、國際收支、制度運營等的綜合風(fēng)險程度。國別風(fēng)險等級僅表示排序，不代表違約率。

　　5.根據(jù)《商業(yè)銀行貸款損失準(zhǔn)備管理辦法》，貸款損失準(zhǔn)備不包括()

　　A.特種準(zhǔn)備

　　B.專項準(zhǔn)備

　　C.附加準(zhǔn)備

　　D.-般準(zhǔn)備

　　答案: D

　　解析:根據(jù)《商業(yè)銀行貸款損失準(zhǔn)備管理辦法》第3條,貸款損失準(zhǔn)備是指商業(yè)銀行在成本中列支用以抵御貸款風(fēng)險的準(zhǔn)備金,不包括在利潤分配中計提的一般風(fēng)險準(zhǔn)備 。

　　6.對商業(yè)銀行來說，開展不良 貸款證券化的主要作用不包括()

　　A.提高商業(yè)銀行資產(chǎn)質(zhì)量

　　B.實現(xiàn)不良貸款本息的全部回收

　　C.更好地發(fā)現(xiàn)不良貸款價格

　　D.拓寬商業(yè)銀行處置不良貸款的渠道

　　答案: B

　　7.商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理廣泛使用的三大工具是()

　　A.風(fēng)險與控制自我評估、損失數(shù)據(jù)收集、壓力測試

　　B.風(fēng)險與控制自我評估、損失數(shù)據(jù)收集、關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)

　　C.風(fēng)險與控制專家評估、損失數(shù)據(jù)收集、壓力測試

　　D.風(fēng)險與控制專家評估、流程圖、關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)

　　答案: B

　　解析:自我評估是操作風(fēng)險的評估工具,損失數(shù)據(jù)收集和關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)是操作風(fēng)險的識別工具。

　　8.商業(yè)銀行對小企業(yè)進(jìn)行信用風(fēng)險分析時，下列-般不屬于小企業(yè)特征的是()

　　A.生產(chǎn)經(jīng)營活動相對平穩(wěn)

　　B.生產(chǎn)經(jīng)營受市場的影響較大

　　C.公司治理受股東影響較大

　　D.財務(wù)真實性比較難以把握

　　答案: A

　　解析:中小企業(yè)普遍存在經(jīng)營風(fēng)險大、戶數(shù)分散、注冊資金較少、財務(wù)管理不規(guī)范、流動資金貸款用于固定資產(chǎn)項目建設(shè)等問題,因此,對中小企業(yè)進(jìn)行信用風(fēng)險識別和分析時,應(yīng)重點關(guān)注以下風(fēng)險點:

　　①中小企業(yè)具有更為突出的經(jīng)營風(fēng)險;②經(jīng)營過程大多采用現(xiàn)金交易,很少開具發(fā)票，導(dǎo)致貸前調(diào)查很難深入了解其真實情況;③當(dāng)中小企業(yè)面臨效益下降、資金周轉(zhuǎn)困難等經(jīng)營問題時，容易出現(xiàn)逃廢債現(xiàn)象。

　　9、根據(jù)1988年《巴塞爾資本協(xié)議》的規(guī)定，商譽(yù)應(yīng)從核心資本中扣除的比例是(　　)。

　　A.0

　　B.50%

　　C.75%

　　D.100%

　　1.　參考答案：D

　　試題難度：本題共被作答273次 ，正確率39% ，易錯項為B 。

　　參考解析：根據(jù)1988年《巴塞爾資本協(xié)議》的規(guī)定，商譽(yù)應(yīng)從核心資本中扣除的比例是100%。

　　10、如果操作風(fēng)險損失與信用風(fēng)險相關(guān)，并在過去已反映在銀行的信用風(fēng)險數(shù)據(jù)庫中，則根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》的要求，在計算最低監(jiān)管資本時應(yīng)將其視為(　　)。

　　A.信用風(fēng)險損失

　　B.操作風(fēng)險損失

　　C.A和B

　　D.其他風(fēng)險損失

　　2.參考答案：A

　　試題難度：本題共被作答705次 ，正確率40% ，易錯項為C 。

　　參考解析：在計算最低監(jiān)管資本時，視為信用風(fēng)險損失，不計入操作風(fēng)險;但是操作風(fēng)險記錄還是要記錄在內(nèi)部操作風(fēng)險數(shù)據(jù)庫中。

　　11、下列說法中，屬于商業(yè)銀行核心資本特征的是(　　)。

　　A.能夠不受限制地用于沖銷商業(yè)銀行經(jīng)營過程中的任何損失

　　B.隨地可以動用

　　C.隨時可以動用

　　D.能夠有效地抵御商業(yè)銀行經(jīng)營中產(chǎn)生的風(fēng)險

　　E.能夠應(yīng)對擠兌危機(jī)

　　參考答案：A,B,C

　　試題難度：本題共被作答701次 ，正確率13% ，易錯項為D,E 。

　　參考解析：《巴塞爾新資本協(xié)議》對監(jiān)管資本的范圍作出了界定，監(jiān)管資本被區(qū)分為核心資本和附屬資本。核心資本又稱為一級資本，包括商業(yè)銀行的權(quán)益資本(股本、盈余公積、資本公積和未分配利潤)和公開儲備，特點是永久性、免費性和止損性等，選項A、B、C所述內(nèi)容是其相應(yīng)體現(xiàn)。

　　12、目前，RAROC等經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的績效評估方法在國際先進(jìn)銀行中廣泛應(yīng)用，其原因是與以往的盈利指標(biāo)ROE、ROA相比，RAROC(　　)。

　　A.可以全面反映銀行經(jīng)營長期的穩(wěn)定性和健康性

　　B.可以在揭示營利性的同時，反映銀行所承擔(dān)的風(fēng)險水平

　　C.等于(收益-當(dāng)期損失)/經(jīng)濟(jì)資本

　　D.使銀行不再注重營利性