二、多項選擇題

　　1、根據(jù)操作風(fēng)險引起原因的不同，可以分為(　)引發(fā)的風(fēng)險。

　　A、人員因素

　　B、內(nèi)部流程

　　C、系統(tǒng)因素

　　D、外部事件

　　E、流動因素

　　【正確答案】 ABCD

　　【答案解析】 本題考查操作風(fēng)險的分類。根據(jù)操作風(fēng)險引起原因的不同，可以分為由人員、系統(tǒng)、流程和外部事件所引發(fā)的四類風(fēng)險。參見教材P233-234。

　　2、下列屬于銀行流動性風(fēng)險管控手段的是(　)。

　　A、現(xiàn)金流量管理

　　B、限額管理

　　C、融資管理

　　D、壓力測試

　　E、應(yīng)急計劃

　　【正確答案】 ABCDE

　　【答案解析】 本題考查流動性風(fēng)險的管控手段。具體手段包括：現(xiàn)金流量管理、限額管理、融資管理、壓力測試、應(yīng)急計劃。參見教材P238。

　　3、市場風(fēng)險可以分為(　)。

　　A、利率風(fēng)險

　　B、匯率風(fēng)險

　　C、操作風(fēng)險

　　D、股票價格風(fēng)險

　　E、商品價格風(fēng)險

　　【正確答案】 ABDE

　　【答案解析】 本題考查市場風(fēng)險的分類。市場風(fēng)險可以分為利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險(包括黃金)、股票價格風(fēng)險和商品價格風(fēng)險。參見教材P230。

　　4、按照風(fēng)險發(fā)生的形式，可以將信用風(fēng)險分為(　)。

　　A、系統(tǒng)性信用風(fēng)險

　　B、非系統(tǒng)性信用風(fēng)險

　　C、結(jié)算前風(fēng)險

　　D、結(jié)算風(fēng)險

　　E、主權(quán)信用風(fēng)險

　　【正確答案】 CD

　　【答案解析】 本題考查信用風(fēng)險的分類。按照風(fēng)險發(fā)生的形式，可分為結(jié)算前風(fēng)險和結(jié)算風(fēng)險。參見教材P224。

　　5、商業(yè)銀行通過計量不同的風(fēng)險參數(shù)，可以從不同維度來反映銀行承擔(dān)的信用風(fēng)險水平，常用的風(fēng)險參數(shù)包括(　)。

　　A、違約概率

　　B、違約損失率

　　C、有效期限

　　D、預(yù)期損失

　　E、違約風(fēng)險暴露

　　【正確答案】 ABCDE

　　【答案解析】 本題考查信用風(fēng)險參數(shù)。商業(yè)銀行通過計量不同的風(fēng)險參數(shù)，可以從不同維度來反映銀行承擔(dān)的信用風(fēng)險水平，常用的風(fēng)險參數(shù)包括違約概率、違約損失率、違約風(fēng)險暴露、有效期限、預(yù)期損失和非預(yù)期損失等。參見教材P225。

　　6、商業(yè)銀行的風(fēng)險管理流程包括(　)。

　　A、風(fēng)險識別

　　B、風(fēng)險計量

　　C、風(fēng)險預(yù)測

　　D、風(fēng)險監(jiān)測

　　E、風(fēng)險控制

　　【正確答案】 ABDE

　　【答案解析】 本題考查風(fēng)險管理流程。商業(yè)銀行的風(fēng)險管理流程可以概括為風(fēng)險識別、風(fēng)險計量、風(fēng)險監(jiān)測和風(fēng)險控制四個主要環(huán)節(jié)。參見教材P221。

　　7、市場風(fēng)險的計量方法包括(　)。

　　A、缺口分析

　　B、久期分析

　　C、外匯敞口分析

　　D、風(fēng)險價值法

　　E、壓力測試

　　【正確答案】 ABCDE

　　【答案解析】 本題考查市場風(fēng)險的計量方法。市場風(fēng)險的計量方法包括缺口分析、久期分析、外匯敞口分析、風(fēng)險價值法、敏感性分析與情景分析、壓力測試。參見教材P231-232。

　　8、常用的信用風(fēng)險控制手段包括明確(　)。

　　A、限額管理

　　B、風(fēng)險緩釋

　　C、風(fēng)險定價

　　D、信貸退出

　　E、信貸準(zhǔn)入

　　【正確答案】 ABCDE

　　【答案解析】 本題考查信用風(fēng)險的管控手段。常用的信用風(fēng)險控制手段包括明確信貸準(zhǔn)入和退出政策、限額管理、風(fēng)險緩釋、風(fēng)險定價等。參見教材P228-229。

　　三、判斷題

　　1、商業(yè)銀行是通過承擔(dān)風(fēng)險獲取相應(yīng)回報的特殊經(jīng)營主體。(　)

　　【正確答案】 對

　　【答案解析】 本題考查風(fēng)險的定義。商業(yè)銀行是通過承擔(dān)風(fēng)險獲取相應(yīng)回報的特殊經(jīng)營主體。參見教材P215。

　　2、資產(chǎn)變現(xiàn)能力越強，銀行流動性狀況越佳，其流動性風(fēng)險也相應(yīng)越高。(　)

　　【正確答案】 錯

　　【答案解析】 本題考查流動性風(fēng)險的分類。資產(chǎn)變現(xiàn)能力越強，銀行流動性狀況越佳，其流動性風(fēng)險也相應(yīng)越低。參見教材P237。

　　3、結(jié)算風(fēng)險在外匯交易中較為常見，涉及在不同的時間以不同的貨幣進(jìn)行結(jié)算交易。(　)

　　【正確答案】 對

　　【答案解析】 本題考查信用風(fēng)險的分類。結(jié)算風(fēng)險在外匯交易中較為常見，涉及在不同的時間以不同的貨幣進(jìn)行結(jié)算交易。參見教材P224。

　　4、違約風(fēng)險暴露是指債務(wù)人發(fā)生違約時預(yù)期表內(nèi)和表外項目風(fēng)險暴露總額，反映了可能發(fā)生損失的總額度。(　)

　　【正確答案】 對

　　【答案解析】 本題考查違約風(fēng)險暴露。違約風(fēng)險暴露是指債務(wù)人發(fā)生違約時預(yù)期表內(nèi)和表外項目風(fēng)險暴露總額，反映了可能發(fā)生損失的總額度。參見教材P225。

　　5、對于非零售信用風(fēng)險暴露，不區(qū)分初級法和高級法，即銀行都要自行估計違約概率、違約損失率、違約風(fēng)險暴露和期限。(　)

　　【正確答案】 錯

　　【答案解析】 本題考查內(nèi)部評級法。對于零售信用風(fēng)險暴露，不區(qū)分初級法和高級法，即銀行都要自行估計違約概率、違約損失率、違約風(fēng)險暴露和期限。參見教材P227。

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