一、單選題

　　第1題

　　一般來說，商業(yè)銀行規(guī)模越大，抵抗風險的能力( )。

　　A 越強

　　B 越弱

　　C 不變

　　D 以上都不是

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]一般來說，商業(yè)銀行規(guī)模越大，抵抗風險的能力越強。

　　第2題

　　根據(jù)我國監(jiān)管機構的要求，商業(yè)銀行可以選擇的計量操作風險監(jiān)管資本的方法不包括( )。

　　A 高級計量法

　　B 標準法

　　C 替代標準法

　　D 內(nèi)部評級法

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]根據(jù)我國監(jiān)管機構的要求，商業(yè)銀行可以選擇標準法、替代標準法或高級計量法來計量操作風險監(jiān)管資本。

銀行從業(yè)資格考試《初級銀行從業(yè)》在線題庫	搶先試用
初級銀行從業(yè)資格考試《法律法規(guī)》在線題庫	搶先試用
初級銀行從業(yè)資格考試《風險管理》在線題庫	搶先試用

　　第3題

　　企業(yè)級風險管理信息系統(tǒng)一般采用B/S結構，這種信息傳遞方式具有明顯的優(yōu)勢，下列說法不正確的是( )。

　　A 真正實現(xiàn)風險數(shù)據(jù)的全行集中管理

　　B 需要每個終端都安裝風險管理軟件

　　C 有助于最大限度地降低系統(tǒng)建設成本、保護知識產(chǎn)權和系統(tǒng)安全

　　D 實現(xiàn)了風險數(shù)據(jù)的全行一致調(diào)用

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]B/S信息傳遞方式并不需要每個終端都安裝風險管理軟件。

　　第4題

　　銀行流動性風險評估常用的比率/指標包括( )。

　　A 現(xiàn)金頭寸指標

　　B 核 存款指標

　　C 貸款總額與總資產(chǎn)的比率

　　D 以上都是

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]銀行流動性風險評估常用的比率/指標包括現(xiàn)金頭寸指標、核 存款指標、貸款總額與總資產(chǎn)的比率和貸款總額與核 存款的比率。

　　第5題

　　風險水平類指標不包括( )。

　　A 信用風險指標

　　B 市場風險指標

　　C 操作風險指標

　　D 正常貸款遷徙率

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]正常貸款遷徙率是風險遷徙類指標。

　　第6題

　　下列選項中，不屬于商業(yè)銀行市場風險限額管理的是( )。

　　A 交易限額

　　B 風險限額

　　C 止損限額

　　D 單一客戶限額

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]限額管理包括交易限額、風險限額和止損限額等。

　　第7題

　　商業(yè)銀行的市場風險管理組織框架中，( )。

　　A 包括董事會、高級管理層和相關部門三個層級

　　B 董事會負責制定、定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場風險管理的政策、程序以及具體的操作規(guī)程

　　C 高級管理層承擔對市場風險管理實施監(jiān)控的最終責任

　　D 承擔風險的業(yè)務經(jīng)營部門可以同時是負責市場風險管理的部門

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]B選項是高級管理層的職責，C選項是董事會的職責，D選項“承擔風險的業(yè)務經(jīng)營部門”與“負責市場風險管理的部門”是保持相對獨立的。

　　第8題

　　下列屬于外資銀行流動性監(jiān)管指標的是( )。

　　A 單一客戶授信集中度

　　B 不良貸款撥備覆蓋率

　　C 營運資金作為生息資產(chǎn)的比例

　　D 貸款損失準備金率

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]外資銀行流動性監(jiān)管指標有營運資金作為生息資產(chǎn)的比例，境內(nèi)外匯存款與境內(nèi)外匯總資產(chǎn)的比例。

　　第9題

　　( )通常設置最高風險管理委員會，負責擬定全行的風險管理政策和指導原則。

　　A 董事會

　　B 高級管理層

　　C 監(jiān)事會

　　D 風險管理總監(jiān)

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]董事會是最終決策機構，監(jiān)事會獨立于董事會，董事會設置最高風險管理委員會負責擬定全行的風險管理政策和指導原則。高級管理層負責執(zhí)行董事會審批通過的政策。

　　第10題

　　下列關于商業(yè)銀行資本的說法，不正確的是( )。

　　A 賬面資本即會計資本，是商業(yè)銀行資產(chǎn)負債表上所有者權益部分

　　B 賬面資本包括實收資本、資本公積、盈余公積、一般準備、信托賠償準備和未分配利潤等

　　C 監(jiān)管資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應持有的同其所承擔的業(yè)務總體風險水平相匹配的資本

　　D 經(jīng)濟資本是指商業(yè)銀行用于彌補預期損失的資本

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]經(jīng)濟資本是指商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應對未來一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預期損失而應該持有的資本金。

　　第11題

　　商業(yè)銀行與借款人簽訂貸款合同時，要求第三方提供擔保，當借款人財務狀況惡化、違反借款合同或無法償還貸款本息時，商業(yè)銀行可以通過執(zhí)行擔保來爭取貸款本息的最終償還或減少損失，這種風險管理的方法屬于( )。

　　A 風險轉(zhuǎn)移

　　B 風險補償

　　C 風險分散

　　D 風險規(guī)避

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]A選項是將風險部分地轉(zhuǎn)移到擔保人的身上。風險補償是指用高的風險溢價來補償承擔高的風險。風險分散，多半是指多樣化投資。風險規(guī)避：不做業(yè)務，不承擔風險。

　　第12題

　　下列不屬于銀行信息披露的構成部分的是( )。

　　A 資產(chǎn)負債表

　　B 損益表

　　C 銀行職工變動

　　D 部分公司治理情況

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]銀行的信息披露主要由資產(chǎn)負債表、損益表、現(xiàn)金流量表、報表附注、部分公司治理情況和部分風險管理情況所構成。

　　第13題

　　( )應當定期對壓力測試的設計和結果進行審查，不斷完善壓力測試程序。

　　A 董事會

　　B 高級管理層

　　C 董事會和高級管理層

　　D 總經(jīng)理

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]董事會和高級管理層應當定期對壓力測試的設計和結果進行審查，不斷完善壓力測試程序。

　　第14題

　　巴塞爾委員會在( )頒布了《加強銀行機構公司治理》，并于2006年2月重新修訂。

　　A 1996年9月

　　B 1999年9月

　　C 1996年6月

　　D 1999年6月

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]巴塞爾委員會頒布《加強銀行機構公司治理》的時間是1999年9月。

　　第15題

　　( )對戰(zhàn)略風險管理的結果負有最終責任。

　　A 董事會

　　B 高級管理層

　　C 風險管理部門

　　D 董事會和高級管理層

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]董事會和高級管理層對戰(zhàn)略風險管理的結果負有最終責任。

　　第16題

　　下列選項中，不屬于風險控制流程應當符合的要求的是( )。

　　A 風險控制應與商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略目標保持一致

　　B 能夠發(fā)現(xiàn)風險管理中存在的問題，并重新完善風險管理程序

　　C 所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本/收益要求

　　D 所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本/利潤要求

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]本題考查的是風險控制流程應當符合的三個要求。

　　第17題

　　某公司2008年末流動資產(chǎn)合計2000萬元，其中存貨500萬元，應收賬款400萬元，流動負債合計1600萬元，則該公司2008年速動比率約為( )。

　　A 0.79

　　B 0.94

　　C 1.45

　　D 1.86

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]根據(jù)速動比率的計算公式，可得：速動比率=(流動資產(chǎn)-存貨)/流動負債合計=(2000-500)/1600≈0.94。

　　第18題

　　根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，下列關于違約的說法，不正確的是( )。

　　A 債務人對銀行的實質(zhì)性信貸債務逾期90天以上，即被視為違約

　　B 如果銀行認定除非采取變現(xiàn)抵(質(zhì))押品等措施，債務人可能無法全額償還對銀行的債務，債務人即被視為違約

　　C 如果內(nèi)部評級基于整個企業(yè)集團，并依據(jù)企業(yè)集團評級進行授信，集團內(nèi)任一債務人違約應被視為集團內(nèi)所有債務人違約的觸發(fā)條件

　　D 如果內(nèi)部評級基于企業(yè)集團內(nèi)的單個企業(yè)，集團內(nèi)任一企業(yè)違約，不會影響違約企業(yè)的關聯(lián)債務人的評級

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]如果內(nèi)部評級基于單個企業(yè)而不是企業(yè)集團，集團內(nèi)任一企業(yè)不必 導致其他債務人違約，銀行應及時審查該企業(yè)的關聯(lián)債務人的評級，據(jù)此決定是否調(diào)整其評級。

　　第19題

　　下列模型中，能夠直接估計客戶違約概率的是( )。

　　A 專家判斷法

　　B 信用評分模型

　　C 違約概率模型

　　D Credit Risk+模型

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]與傳統(tǒng)的專家判斷法和信用評分模型相比，違約概率模型能夠直接估計客戶的違約概率。

　　第20題

　　根據(jù)巴塞爾委員會的規(guī)定，下列關于市場風險監(jiān)管資本計量的說法不正確的是( )。

　　A 市場風險監(jiān)管資本=(附加因子+最低乘數(shù)因子)×VaR

　　B VaR的計算采用99%的雙尾置信區(qū)間

　　C 持有期為10個營業(yè)日

　　D 附加因子設定在最低乘數(shù)因子之上，取值在0～1之間

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]VaR的計算采用99%的單尾置信區(qū)間。