二、多選題

　　第1題

　　在風險緩釋的處理中，下列屬于被認可的質(zhì)押品的有( )。

　　A 黃金

　　B 美元現(xiàn)金

　　C 我國商業(yè)銀行發(fā)行的債券

　　D 評級為AA的國家發(fā)行的債券

　　E 銀行存單

　　【正確答案】：A,B,C,D,E

　　第2題

　　違約概率和不良率是兩個概念，關(guān)于違約和不良兩者關(guān)系的說法，正確的有( )。

　　A 違約是針對客戶的，不良是針對款項的

　　B 一般來說，不良率高于違約概率

　　C 違約借款人的正常資產(chǎn)容易變成不良資產(chǎn)

　　D 不良是違約的判斷標準

　　E 違約概率和不良率都是關(guān)于信用風險的主要指標

　　【正確答案】：A,B,C,E

　　[答案解析]不良不能作為違約的判斷標準，二者不是一個概念。

　　第3題

　　信用風險報告的職責有( )。

　　A 應(yīng)實施并支持一致的風險語言/術(shù)語

　　B 使員工可以在業(yè)務(wù)部門、流程和職能單元之間分享風險信息

　　C 傳遞商業(yè)銀行的風險容忍度

　　D 傳遞銀行的風險偏好

　　E 保證對有效全 風險管理的重要性和相關(guān)性的清醒認識

　　【正確答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]信用風險報告除了以上內(nèi)容之外，還要包括：告訴員工在實施和支持全 風險管理中的角色和職責;利用內(nèi)部數(shù)據(jù)和外部時間、活動、狀況的信息，為商業(yè)銀行風險管理和目標實施提供支持;保障風險管理信息及時，準確地向上級或者同級的風險管理部門、外部監(jiān)管部門、投資者報告。

　　第4題

　　下列有關(guān)關(guān)聯(lián)交易的說法，正確的有( )。

　　A 縱向一體化集團內(nèi)部的關(guān)聯(lián)交易主要集中在上游企業(yè)為下游企業(yè)提供半成品作為原材料，以及下游企業(yè)再將產(chǎn)成品提供給銷售公司銷售

　　B 橫向多元化集團內(nèi)部的關(guān)聯(lián)交易主要是集團內(nèi)部企業(yè)之間存在的大量資產(chǎn)重組、并購、資金往來以及債務(wù)重組

　　C 國家控制的企業(yè)間因為彼此同受國家控制而成為關(guān)聯(lián)方

　　D 與單一法人客戶相比，集團法人客戶信用風險具有內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁的特征

　　E 集團法人客戶內(nèi)部進行關(guān)聯(lián)交易的基本動機之一是實現(xiàn)整個集團公司的統(tǒng)一管理和控制

　　【正確答案】：A,B,D,E

　　[答案解析]國家控制的企業(yè)不一定是關(guān)聯(lián)方，不是因為同受國家控制因此就成為關(guān)聯(lián)方。結(jié)合實際，我國的各國企并不會因為同是國企而成為關(guān)聯(lián)方。

　　第5題

　　巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風險劃分為八大類，關(guān)于這八大類風險的說法，正確的有( )。

　　A 某法人客戶由于破產(chǎn)而不能歸還貸款，這反映了銀行的流動性風險

　　B 美元貶值使得銀行的資產(chǎn)價值下降，這反映了銀行的市場風險

　　C 由于短期內(nèi)取款額度的迅速增加使得銀行不得不以低價拋售部分持有的債券，這反映了銀行的信用風險

　　D 央行提高法定準備金比率，降低了銀行的貸款規(guī)模和盈利水平，這反映了銀行的法律風險

　　E 結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障導致結(jié)算失敗，造成交易成本上升，這反映了銀行的操作風險

　　【正確答案】：B,D,E

　　[答案解析]A中與歸還貸款有關(guān)，應(yīng)為信用風險。C中應(yīng)為流動性風險。B、D、E都是正確的，也都有各自典型的風險特征。本題考查各種風險定義及表現(xiàn)形式，考生要理解記憶。

　　第6題

　　根據(jù)巴塞爾委員會的要求，在標準法中，商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)可劃分成八大類銀行產(chǎn)品線，包括( )。

　　A 支付和結(jié)算

　　B 資產(chǎn)管理

　　C 公司金融

　　D 貸款

　　E 零售銀行業(yè)務(wù)

　　【正確答案】：A,B,C,E

　　[答案解析]《新資本協(xié)議》將商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)活動分為八個業(yè)務(wù)線，即公司金融、交易和銷售、零售銀行業(yè)務(wù)、商業(yè)銀行業(yè)務(wù)、支付和結(jié)算、代理服務(wù)、資產(chǎn)管理和零售經(jīng)紀。

　　第7題

　　個人住房貸款中“假按揭”的表現(xiàn)形式有( )。

　　A 借款人虛假購房，身份和住址不明

　　B 開發(fā)商不具備按揭合作主體資格，以虛假銷售方式套取商業(yè)銀行按揭貸款

　　C 以個人住房按揭貸款名義套取企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營用的貸款

　　D 開發(fā)商與購房人串通，規(guī)避不允許零首付的政策限制

　　E 經(jīng)濟狀況很好的個人也申請個人按揭貸款購房

　　【正確答案】：A,B,C,D

　　[答案解析]假按揭的表現(xiàn)形式還有：商業(yè)銀行信貸人員與企業(yè)串謀，向虛擬借款人或不具備真實購房行為的借款人發(fā)放高成數(shù)的個人住房按揭貸款;以個人住房按揭貸款名義套取企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營用的貸款。

　　第8題

　　建立高 的風險管理部門應(yīng)當固守的兩個基本準則是( )。

　　A 風險管理部門是財務(wù)部門的輔助機構(gòu)

　　B 風險管理部門必須具備高度獨立性

　　C 風險管理部門不具有或只具有非常有限的風險管理策略執(zhí)行權(quán)

　　D 風險管理部門是風險管理策略的唯一執(zhí)行部門

　　E 風險管理部門包含商業(yè)銀行風險管理的所有核 要素

　　【正確答案】：B,C

　　[答案解析]獨立性和很有限的執(zhí)行權(quán)是風險管理部門的兩個基本準則。風險管理部門和財務(wù)部門是相互合作關(guān)系;還有風險管理委員會也是風險管理策略的執(zhí)行部門;集中型的風險管理部門才會包括商業(yè)銀行風險管理的所有核 要素。

　　第9題

　　影響期權(quán)價值的主要因素包括( )。

　　A 標的資產(chǎn)的市場價格

　　B 期權(quán)的執(zhí)行價格

　　C 期權(quán)的到期期限

　　D 標的資產(chǎn)價格的波動率、貨幣利率

　　E 標的資產(chǎn)歷史平均收益率

　　【正確答案】：A,B,C,D

　　[答案解析]影響期權(quán)價值的因素有，標的資產(chǎn)市場價格和期權(quán)執(zhí)行價格的關(guān)系、期權(quán)到期期限、標的資產(chǎn)價格的波動率、貨幣利率。沒有標的資產(chǎn)歷史平均收益率這個因素。

　　第10題

　　貸款定價通常由( )等因素決定。

　　A 資本成本

　　B 經(jīng)營成本

　　C 風險成本

　　D 債務(wù)成本

　　E 股權(quán)成本

　　【正確答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]貸款定價的決定因素：貸款定價=資金成本+經(jīng)營成本+風險成本+資本成本，其中，資金成本包括債務(wù)成本和股權(quán)成本

　　三、判斷題

　　第1題

　　信用風險管理不應(yīng)當僅僅停留在單筆貸款的層面上，還應(yīng)當從貸款組合的層面進行識別、計量、監(jiān)測和控制。 ( )

　　【正確答案】：　√

　　第2題

　　流動性偏好理論可以很好地解釋反向收益率曲線。 ( )

　　【正確答案】：　X

　　[答案解析]流動性偏好理論可以很好地解釋正向收益率曲線。

　　第3題

　　在損失事件數(shù)據(jù)收集時，操作風險損失事件必須是未發(fā)生的、預(yù)測的。 ( )

　　【正確答案】：　X

　　[答案解析]也可以是已經(jīng)確認的實際損失。

　　第4題

　　在其他條件不變的情況下，貸款增加意味著融資缺口減少。 ( )

　　【正確答案】：　X

　　[答案解析]融資缺口=貸款平均額-核 存款平均額，因此在其他條件不變的情況下，貸款增加意味著融資缺口增加。直覺上判斷，缺口增大是增大風險，貸款增加也是增大風險，兩者正相關(guān)。

　　第5題

　　年，由中國銀監(jiān)會組織開發(fā)的全國銀行業(yè)非現(xiàn)場監(jiān)管系統(tǒng)開始正式運行。( )

　　【正確答案】：　√

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