二、多選題

　　1.下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門職責(zé)的描述中，正確的有( )。

　　A.了解銀行股東特別是主要股東的風(fēng)險(xiǎn)狀況、集團(tuán)架構(gòu)對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)狀況的影響和傳導(dǎo)，定期進(jìn)行壓力測(cè)試，并制定應(yīng)急預(yù)案

　　B.持續(xù)監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)并測(cè)算與風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的資本需求，及時(shí)向高級(jí)管理層和董事會(huì)報(bào)告

　　C.對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)及各類風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行持續(xù)、統(tǒng)一的監(jiān)測(cè)、分析與報(bào)告

　　D.評(píng)估業(yè)務(wù)和產(chǎn)品創(chuàng)新、進(jìn)入新市場(chǎng)以及市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生顯著變化時(shí)，給商業(yè)銀行帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)

　　E.設(shè)計(jì)前臺(tái)部門的薪酬激勵(lì)機(jī)制

　　2.授信集中度限額可以按不同維度進(jìn)行設(shè)定，其中最常用的組合限額設(shè)定維度包括( )。

　　A.行業(yè)

　　B.產(chǎn)品

　　C.風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)

　　D.擔(dān)保

　　E.國(guó)家信用風(fēng)險(xiǎn)

　　3.我國(guó)大部分商業(yè)銀行在內(nèi)部控制建設(shè)方面還處于起步階段，其薄弱環(huán)節(jié)主要表現(xiàn)在( )。

　　A.商業(yè)銀行的所有權(quán)和經(jīng)營(yíng)權(quán)分離和制衡還有待完善

　　B.內(nèi)部控制的組織架構(gòu)已經(jīng)形成

　　C.內(nèi)部控制的管理水平有待提高

　　D.內(nèi)部控制監(jiān)督的及時(shí)性有待提高

　　E.內(nèi)部控制評(píng)價(jià)體系已經(jīng)完善

　　4.操作風(fēng)險(xiǎn)可以分為由( )所引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)。

　　A.技術(shù)

　　B.系統(tǒng)

　　C.流動(dòng)性

　　D.外部事件

　　E.人員

　　5.商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系應(yīng)包括( )。

　　A.對(duì)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)事件的有效管理

　　B.有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理制度

　　C.有效的公司治理架構(gòu)

　　D.有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理政策

　　E.有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理流程

　　6.一般而言，以下因素會(huì)造成借款人信用風(fēng)險(xiǎn)提高的有( )。

　　A.利率水平提高

　　B.擴(kuò)張的貨幣政策

　　C.借款人財(cái)務(wù)杠桿提高

　　D.經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)入蕭條

　　E.借款人收益波動(dòng)性變大

　　7.以下關(guān)于商業(yè)銀行交易賬戶描述正確的有( )。

　　A.交易賬戶包括為交易目的或?qū)�沖交易賬戶其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的金融工具和商品頭寸。

　　B.交易賬戶業(yè)務(wù)主要以交易為目的，短期持有以便出售，或從實(shí)際或預(yù)期的短期價(jià)格波動(dòng)中獲利

　　C.需每日計(jì)量其市場(chǎng)價(jià)值

　　D.對(duì)交易賬戶業(yè)務(wù)采用經(jīng)濟(jì)價(jià)值視角

　　E.可按照盯市或盯模方式計(jì)價(jià)

　　8.下列關(guān)于商業(yè)銀行的說(shuō)法正確的是( )。

　　A.本質(zhì)是經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的金融機(jī)構(gòu)

　　B.以經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)為其盈利的根本手段

　　C.不需要進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理

　　D.風(fēng)險(xiǎn)管理從根本上改變了商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)模式

　　E.是否愿意承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)、能否有效管理和控制風(fēng)險(xiǎn)，直接決定商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)成敗

　　9.商業(yè)銀行通常運(yùn)用的風(fēng)險(xiǎn)管理策略有( )。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)分散

　　B.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

　　C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

　　D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

　　E.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

　　10.商業(yè)銀行開發(fā)新產(chǎn)品/業(yè)務(wù)所面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)類型有( )。

　　A.信用風(fēng)險(xiǎn)

　　B.法律風(fēng)險(xiǎn)

　　C.操作風(fēng)險(xiǎn)

　　D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

　　E.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　三、判斷題

　　1.資產(chǎn)管理是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)控制的重要工具，也是當(dāng)前國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行流動(dòng)性管理的主要手段。( )

　　A.對(duì)

　　B.錯(cuò)

　　2.傳染風(fēng)險(xiǎn)是指外國(guó)政府沒有能力或者拒絕償付其直接或間接外幣債務(wù)的可能性。( )

　　A.對(duì)

　　B.錯(cuò)

　　3.結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)既可以針對(duì)個(gè)人，也可以針對(duì)企業(yè)。( )

　　A.對(duì)

　　B.錯(cuò)

　　4.商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理中，違約概率和違約頻率都是對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)事后檢驗(yàn)的結(jié)果，通常兩者應(yīng)該相等。( )

　　A.對(duì)

　　B.錯(cuò)

　　5.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)可以分為外部數(shù)據(jù)和內(nèi)部數(shù)據(jù)兩類，其中內(nèi)部數(shù)據(jù)是指通過(guò)國(guó)內(nèi)的專業(yè)數(shù)據(jù)供應(yīng)商所獲得的數(shù)據(jù)。( )

　　A.對(duì)

　　B.錯(cuò)