一、單項(xiàng)選擇題

　　1.A

　　解析：A【解析】隨機(jī)變量x服從二項(xiàng)分布，記為：x-B(n，p)，均值公式為np，方差公式為np(1-P)。對于本題，x�B(10，0.1)，n=10，p=0.1，故均值np=1，方差np(1-p)=0.9。

　　2.B

　　解析：B【解析】非保險轉(zhuǎn)移是指國際債權(quán)人在進(jìn)行國際資金融通時往往要求信譽(yù)好的銀行、非銀行金融機(jī)構(gòu)、企業(yè)或政府為其提供擔(dān)保

　　3.C

　　解析：C【解析】使用高級計(jì)量法需得到監(jiān)管當(dāng)局的批準(zhǔn)，一旦商業(yè)銀行采用了高級計(jì)量法，未經(jīng)監(jiān)管當(dāng)局批準(zhǔn)不可退回使用相對簡單的方法。

　　4.D

　　解析：D【解析】高級計(jì)量法是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會提出的資格要求以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，通過內(nèi)部操作風(fēng)險計(jì)量系統(tǒng)計(jì)算監(jiān)管資本要求

　　5.A

　　解析：A【解析】風(fēng)險文化由風(fēng)險管理理念、知識和制度三個層次組成。故A選項(xiàng)表述正確。風(fēng)險管理理念是風(fēng)險文化的精神核心，也是風(fēng)險文化中最為重要和最高層次的因素。故B選項(xiàng)表述錯誤。風(fēng)險管理的目標(biāo)不是消除風(fēng)險，而是通過主動的風(fēng)險管理過程實(shí)現(xiàn)風(fēng)險與收益的平衡。故C選項(xiàng)表述錯誤。風(fēng)險文化是商業(yè)銀行在經(jīng)營管理活動中逐步形成的風(fēng)險管理理念、哲學(xué)和價值觀，通過商業(yè)銀行的風(fēng)險管理戰(zhàn)略、風(fēng)險管理制度及廣大員工的風(fēng)險管理行為表現(xiàn)出來的一種企業(yè)文化。故D選項(xiàng)表述錯誤

　　6.C

　　解析：C【解析】本題可根據(jù)融資缺口的計(jì)算公式作答。

　　7.A

　　解析：暫無

　　8.B

　　解析：B【解析】在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，根據(jù)商業(yè)銀行資本工具的不同性質(zhì)，監(jiān)管資本被區(qū)分為核心資本和附屬資本。核心資本，又稱為一級資本，包括商業(yè)銀行的權(quán)益資本和公開儲備。附屬資本，又稱為二級資本，包括未公開儲備、重估儲備、普通貸款儲備和混合型債務(wù)工具等。故選B。

　　9.A

　　解析：A【解析】操作風(fēng)險外部事件包括：(1)外部欺詐;(2)洗錢;(3)政治風(fēng)險;(4)監(jiān)管規(guī)定;(5)業(yè)務(wù)外包;(6)自然災(zāi)害;(7)恐怖威脅。其中，外部欺詐是指第三方故意騙取、盜用財(cái)產(chǎn)或逃避法律。此類事件是商業(yè)銀行損失最大、發(fā)生次數(shù)最多的操作風(fēng)險之一。故本題中所述的事件就屬于外部事件中的外部欺詐

　　10.C

　　解析：C【解析】根據(jù)我國相關(guān)法律規(guī)定：商業(yè)銀行貸款，應(yīng)當(dāng)遵守下列資產(chǎn)負(fù)債比例管理的規(guī)定，資本充足率不得低于8%

　　11.C

　　解析：C【解析】操作風(fēng)險是由于內(nèi)部程序、人員、系統(tǒng)的不完善或失誤，或外部事件造成損失的風(fēng)險。這一定義包括法律風(fēng)險，但不包括戰(zhàn)略和聲譽(yù)風(fēng)險，因?yàn)閼?zhàn)略和聲譽(yù)風(fēng)險屬于決策性質(zhì)的風(fēng)險。聲譽(yù)受損屬于聲譽(yù)風(fēng)險，不屬于操作風(fēng)險。故選C。

　　12.D

　　解析：D【解析】影響國家主權(quán)評級的因素包括人均收入、GDP增長、通貨膨脹、財(cái)政平衡、外部平衡、外債、經(jīng)濟(jì)發(fā)展指標(biāo)、違約率指標(biāo)，以及后來增加的利差變量，金融部門潛在問題資產(chǎn)占GDP的百分比金融系統(tǒng)因政府而產(chǎn)生的或有負(fù)債與GDP之比、私人部門信貸增長的變化率和實(shí)際匯率變量

　　13.B

　　解析：B【解析】買方付出一定的權(quán)益金來獲得違約保護(hù)，賣方以獲得一定的權(quán)益金為代價來承擔(dān)貸款的風(fēng)險

　　14.D

　　解析：D【解析】商業(yè)銀行操作風(fēng)險的計(jì)量方法有基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)法、高級計(jì)量法，內(nèi)部評級法屬于信用風(fēng)險計(jì)量的方法

　　15.C

　　解析：C【解析】商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本配置的作用主要體現(xiàn)在風(fēng)險管理和績效考核兩個方面。風(fēng)險管理是指如何在一個肯定有風(fēng)險的環(huán)境里把風(fēng)險減至最低的管理過程。績效考核是企業(yè)為了實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營目的，運(yùn)用特定的標(biāo)準(zhǔn)和指標(biāo)，采取科學(xué)的方法對承擔(dān)生產(chǎn)經(jīng)營過程及結(jié)果的各級管理人員完成指定任務(wù)的工作實(shí)績和由此帶來的諸多效果做出價值判斷的過程。故選C。

　　16.C

　　解析：C【解析】外資銀行流動性監(jiān)管指標(biāo)有：營運(yùn)資本作為生息資產(chǎn)的比例、境內(nèi)外匯存款與境內(nèi)外匯總資產(chǎn)的比例

　　17.A

　　解析：A【解析】隨機(jī)變量X服從二項(xiàng)分布：寫做：X～B(n，p)，均值公式為np，方差公式為np(1-p)。本題中，X～B(10，0.1)，n=10，p=0.1，均值np=1，方差=np(1-p)=0.9

　　18.D

　　解析：D【解析】凈利潤=銷售收入×銷售凈利率=20×12%=2.4(億元);凈資產(chǎn)收益率一凈利潤/[(期初所有者權(quán)益合計(jì)+期末所有者權(quán)益合計(jì))/2]×100%=2.4/[(40+55)/2]×l00%=5.05%

　　19.C

　　解析：C【解析】當(dāng)久期缺口為負(fù)值時，市場利率上升，銀行凈值將增加;市場利率下降，銀行凈值將減少。

　　20.D

　　解析：D【解析】銀行評估未來擠兌流動性風(fēng)險的方法是情景分析法。故選D

　　二、多項(xiàng)選擇題

　　1.A,B,D,

　　解析：ABD【解析】二項(xiàng)式分布檢驗(yàn)是對違約概率預(yù)測準(zhǔn)確性進(jìn)行檢驗(yàn)的方法;CP模型是國家風(fēng)險主權(quán)評級的模型。其他各項(xiàng)均為驗(yàn)證客戶違約風(fēng)險區(qū)分能力的常用標(biāo)準(zhǔn)

　　2.A,B,C,D,

　　解析：ABCD【解析】商業(yè)銀行有效的聲譽(yù)風(fēng)險管理體系應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)以下內(nèi)容;(1)明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價值理念;(2)有明確記載的聲譽(yù)風(fēng)險管理政策和流程;(3)深入理解不同利益持有者(如股東、員工、客戶、監(jiān)管機(jī)構(gòu)、社會公眾等)對自身的期望值;(4)培養(yǎng)開放、互信、互助的機(jī)構(gòu)文化;(5)建立強(qiáng)大的、動態(tài)的風(fēng)險管理系統(tǒng)，有能力提供風(fēng)險事件的早期預(yù)警;(6)努力建設(shè)學(xué)習(xí)型組織，有能力在出現(xiàn)問題時及時糾正;(7)建立公平的獎懲機(jī)制，支持發(fā)展目標(biāo)和股東價值的實(shí)現(xiàn);(8)利用自身的價值理念、道德規(guī)范影響合作伙伴、供貨商和客戶;(9)建立公開、誠懇的內(nèi)外部交流機(jī)制，盡量滿足不同利益持有者的要求;(10)有明確記載的危機(jī)處理/決策流程

　　3.A,D,E,

　　解析：ADE【解析】B是風(fēng)險對沖的方法;C是風(fēng)險轉(zhuǎn)移的方法

　　4.A,B,D,E,

　　解析：ABDE【解析】A銀行股價下跌，說明銀行資產(chǎn)狀況出現(xiàn)了問題;B銀行的債務(wù)增加，對流動性造成威脅;C外部評級上升，是有利的;D資產(chǎn)來源過于集中;E發(fā)生了擠兌情形

　　5.A,B,C,D,

　　解析：ABCD【解析】商業(yè)銀行完善操作風(fēng)險的評估與控制，需要具備的條件有：完善的公司治理結(jié)構(gòu)，健全的內(nèi)部控制體系，合規(guī)管理文化和集中式的、可靈活擴(kuò)充的業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)。雄厚的研發(fā)實(shí)力并不是需具備的基本條件。因此正確答案為ABCD

　　6.A,B,D,E,

　　解析：ABDE【解析】商業(yè)銀行具備目標(biāo)明確、結(jié)構(gòu)清晰、職能完備、功能強(qiáng)大的風(fēng)險管理部門或單位，已經(jīng)成為金融管理現(xiàn)代化的重要標(biāo)志

　　7.A,B,C,E,

　　解析：ABCE【解析】本題考查“假按揭”的表現(xiàn)形式。A、B、C、E項(xiàng)都屬于開發(fā)商的“假按揭”的表現(xiàn)形式，D選項(xiàng)屬于經(jīng)銷商風(fēng)險，而采取的“假按揭”表現(xiàn)形式

　　8.A,B,C,D,E,

　　解析：ABCDE【解析】對中長期客戶授信，需要了解客戶預(yù)計(jì)資金來源以及使用情況、預(yù)計(jì)的資產(chǎn)負(fù)債情況、損益情況、項(xiàng)目建設(shè)情況、運(yùn)營計(jì)劃等

　　9.A,B,C,D,E,

　　解析：ABCDE【解析】風(fēng)險報(bào)告的內(nèi)容大致包括風(fēng)除狀況、損失事件、誘因及對策、關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)、資本金水平五個部分。

　　10.A,B,C,D,

　　解析：ABCD【解析】我國銀行信息披露的時間是按照有關(guān)要求做出的，不存在不及時的問題。

　　三、判斷題

　　1.正確

　　解析：暫無

　　2.正確

　　解析：交易賬戶中的項(xiàng)目通常按市場價格計(jì)價，只有在缺乏可參考的市場價格時，可以按模型定價

　　3.正確

　　解析：收益率曲線是由不同時期，但具有相同風(fēng)險、流動性和稅收的收益率連接而形成的曲線，橫軸為到期期限，縱軸為對應(yīng)的收益率。用以描述收益率與到期期限之間的關(guān)系。一般來說，收益率曲線的形狀反映了長短期收益率之間的關(guān)系，它是市場對當(dāng)目前經(jīng)濟(jì)狀況的判斷，以及對未來經(jīng)濟(jì)走勢預(yù)期的結(jié)果

　　4.正確

　　解析：商業(yè)銀行之所以承擔(dān)操作風(fēng)險是因?yàn)樗�不可避�?/P>

　　5.正確

　　解析：歐式期權(quán)的買方在期權(quán)到期日前，不得要求期權(quán)的賣方履行期權(quán)合約

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