二、多選題

　　1、 公允價(jià)值的計(jì)量方式有(ABCD)。

　　A.直接使用可獲得的市場價(jià)格

　　B.使用公認(rèn)的模型估算市場價(jià)格

　　C.根據(jù)實(shí)際支付的價(jià)格，只要不能證明該價(jià)格不具有代表性

　　D.使用企業(yè)特定的數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)應(yīng)能被合理估算，并且與市場預(yù)期不沖突

　　E.根據(jù)資產(chǎn)獲得時(shí)的歷史成本

　　A B C D E

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：a, b, c, d

　　2、 關(guān)于資產(chǎn)證券化的以下說法，正確的有( )。

　　A.證券化是將缺乏流動(dòng)性且不具有預(yù)期穩(wěn)定現(xiàn)金流的資產(chǎn)匯集成資產(chǎn)池，通過結(jié)構(gòu)性重組，將其轉(zhuǎn)化為可以在金融市場上出售和流通的證券

　　B.信貸資產(chǎn)證券化的產(chǎn)品目前主要可分為兩大類：住房抵押貸款證券和資產(chǎn)支持證券

　　C.資產(chǎn)證券化改變了商業(yè)銀行傳統(tǒng)的“資金出借者”的角色，使商業(yè)銀行同時(shí)具有了“資產(chǎn)出售者”的職能

　　D.資產(chǎn)證券化對(duì)商業(yè)銀行的競爭發(fā)展和信用風(fēng)險(xiǎn)管理起到了非常重要的作用

　　E.在某種程度上，證券化產(chǎn)品的屬性是由其標(biāo)的(即抵押資產(chǎn)組合)屬性所決定

　　A B C D E

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：b, c, d, e

　　3、 收益率曲線圖中的橫坐標(biāo)和縱坐標(biāo)分別表示( )。

　　A.資產(chǎn)的到期期限

　　B.資產(chǎn)的不同市場價(jià)值

　　C.資產(chǎn)的到期收益率

　　D.資產(chǎn)的現(xiàn)值

　　E.資產(chǎn)的當(dāng)期收益率

　　A B C D E

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：a, c

　　4、 市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法中的缺口分析的局限性是( )。

　　A.忽略同一時(shí)間段內(nèi)所有頭寸的到期時(shí)間或利率重新定價(jià)期限的差異

　　B.缺口分析只考慮了利率的重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)，沒有考慮利率的基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

　　C.大多數(shù)缺口分析未能反映利率變動(dòng)對(duì)非利息收入和費(fèi)用的影響

　　D.缺口分析主要衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益的影響，未考慮利率變動(dòng)對(duì)銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響

　　E.缺口分析忽略了與期權(quán)有關(guān)的頭寸在收入敏感性方面的差異

　　A B C D E

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：a, b, c, d, e

　　5、 操作風(fēng)險(xiǎn)的成因主要包括( )。

　　A.人員因素

　　B.內(nèi)部流程

　　C.系統(tǒng)缺陷

　　D.外部因素

　　E.其他因素

　　A B C D E

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：a, b, c, d

　　6、 核心雇員流失的風(fēng)險(xiǎn)具體體現(xiàn)為( )

　　A.核心員工的知識(shí)/技能缺乏

　　B.缺乏足夠后援/替代人員

　　C.相關(guān)信息缺乏共享和文檔記錄

　　D.缺乏崗位輪換機(jī)制

　　E.核心員工的欺詐行為

　　A B C D E

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：b, c, d

　　7、 操作風(fēng)險(xiǎn)成因中的系統(tǒng)缺陷因素主要包括哪幾個(gè)方面?( )。

　　A.數(shù)據(jù)/信息質(zhì)量

　　B.違反系統(tǒng)安全規(guī)定

　　C.系統(tǒng)設(shè)計(jì)/開發(fā)的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

　　D.系統(tǒng)的穩(wěn)定性、兼容性、適宜性

　　E.系統(tǒng)開發(fā)、維護(hù)成本過高

　　A B C D E

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：a, b, c, d

　　8、 操作風(fēng)險(xiǎn)基本指標(biāo)法的計(jì)算中涉及( )。

　　A.前三年中各年為正的總收入

　　B.前三年中總收入為正數(shù)的年數(shù)

　　C.巴塞爾委員會(huì)專門設(shè)定的乘數(shù)因子

　　D.前三年的總收入

　　E.所計(jì)量的總的年數(shù)

　　A B C D E

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：a, b, c

　　9、 根據(jù)巴塞爾委員會(huì)規(guī)定，為了具備使用操作風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)法的資格，商業(yè)銀行必須至少滿足( )。

　　A.董事會(huì)和高級(jí)管理層應(yīng)當(dāng)積極參與監(jiān)督操作風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)

　　B.銀行應(yīng)當(dāng)擁有完整且確實(shí)可行的操作風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)

　　C.銀行應(yīng)當(dāng)擁有充足的資源支持在主要產(chǎn)品線上和控制及審計(jì)領(lǐng)域采用該方法

　　D.必須具備完善、健康的公司治理結(jié)構(gòu)

　　E.必須設(shè)立有專門的風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)，受董事會(huì)直接領(lǐng)導(dǎo)

　　A B C D E

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：a, b, c

　　10、 商業(yè)銀行為了完善操作風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估與控制，需要具備( )

　　A.完善的公司治理結(jié)構(gòu)

　　B.健全的內(nèi)部控制體系

　　C.普及合規(guī)管理文化

　　D.集中式的、可靈活擴(kuò)充的業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)

　　E.強(qiáng)大的研發(fā)實(shí)力

　　A B C D E

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：a, b, c, d

　　三、判斷題

　　1、 公允價(jià)值是指在評(píng)估基準(zhǔn)日，自愿的買賣雙方在知情、謹(jǐn)慎、非強(qiáng)迫的情況下通過公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價(jià)值。( )

　　對(duì) 錯(cuò)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：錯(cuò)誤

　　2、 商業(yè)銀行在進(jìn)行行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)因素分析時(shí)，常常會(huì)采用行業(yè)盈虧系數(shù)這一衡量行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)程度的關(guān)鍵指標(biāo)，這一指標(biāo)的數(shù)值越低則說明行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)越小。( )

　　對(duì) 錯(cuò)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：正確

　　3、 商業(yè)銀行內(nèi)部的性別/種族歧視事件屬于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的范疇。( )

　　對(duì) 錯(cuò)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：錯(cuò)誤

　　4、 通過操作或服務(wù)的外包，也就相應(yīng)轉(zhuǎn)移了董事會(huì)和高管層確保第三方行為的安全穩(wěn)健以及遵守相關(guān)法律的責(zé)任。( )

　　對(duì) 錯(cuò)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：錯(cuò)誤

　　5、 操作風(fēng)險(xiǎn)主要是由內(nèi)部人員因素和技術(shù)因素造成，因此操作風(fēng)險(xiǎn)的成因源于內(nèi)部因素，而不是外部因素。( )

　　對(duì) 錯(cuò)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：錯(cuò)誤

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