一、單項選擇題

　　1.B【解析】利率風(fēng)險按照來源的不同，可以分為重新定價風(fēng)險、收益率曲線風(fēng)險、基準(zhǔn)風(fēng)險和期權(quán)性風(fēng)險。故選B。

　　2.B【解析】關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)是指用來考察商業(yè)銀行風(fēng)險狀況的統(tǒng)計數(shù)據(jù)或指標(biāo)。

　　3.D【解析】在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人內(nèi)部評級l年期違約概率與0.03%中的較高者。借款人甲內(nèi)部評級l年期違約概率為0.02%，小于0.03%，故根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》應(yīng)該取0.03%作為其違約概率。借款人乙1年期違約概率為0.04%，大于0.03%，故應(yīng)該取0.04%作為其違約概率。故D選項正確，A、B、C選項錯誤。

　　4.B【解析】收益率曲線是由不同期限，但具有相同風(fēng)險、流動性和稅收的收益率連接而形成的曲線。橫軸為各到期期限，縱軸為對應(yīng)的收益率。用以描述收益率與到期期限之間的關(guān)系。在金融市場短期流動性不足的情況下，收益率曲線可能會呈現(xiàn)向左上方傾瓣，即反向收益率曲線，它表明在某一時點(diǎn)上，投資期限越長，收益率越低。故選B。

　　5.A【解析】操作風(fēng)險識別和評估方法包括自我評估法、損失事件數(shù)據(jù)法、流程圖，其中運(yùn)用最廣泛、方法最成熟的自我評估法被稱為操作管理的三大基礎(chǔ)工具之一。

　　6.D【解析】在A中，利率下降時，銀行的未來收益將增加，因為短期存款需要支付的利息變少了，而長期貸款所得到的利息還是按以前的利率計算的。B中，存款人和借款人的重新安排是會影響銀行的收益的。C中，進(jìn)行保值能有效降低風(fēng)險但風(fēng)險還是會存在。

　　7.D【孵析】A項屬于產(chǎn)業(yè)風(fēng)險。B項屬于技術(shù)風(fēng)險，C項屬于品牌風(fēng)險。

　　8.D【解析】《巴塞爾新資本協(xié)議》提倡應(yīng)用VaR方法計量市場風(fēng)險，而不是信用風(fēng)險。

　　9.B【解析】風(fēng)險評估的方法很多，較為常用的包括自我評估法、計分法、情景分析法、風(fēng)險圖示法、檢查表法、問卷調(diào)查法、工作交流法等。為了取得更好的效果，這些方法也可結(jié)合起來使用。故選8。

　　10.A【解析】資產(chǎn)的價值變化=-[資產(chǎn)加權(quán)平均久期×總資產(chǎn)初始值×利率變化量/(1+市場利率)]=-[6×l000×(8.5%-8%)]÷(1+8%)≈-27.8(億元)。故選A。

　　11.A【解析】流動性風(fēng)險是指商業(yè)銀行無力為負(fù)債的減少和/或資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風(fēng)險。流動性風(fēng)險包括資產(chǎn)流動性風(fēng)險和負(fù)債流動性風(fēng)險。貸款屬于商業(yè)銀行的資產(chǎn)，因此這部分貸款面臨的是資產(chǎn)流動性風(fēng)險。

　　12.B【解析】根據(jù)題意，△VA=-[DA×AX(5.5%-5%)/(1+5%)]=-[5X1000×(5.5%-5%)/(1+5%)]=-23.81(億元)。故選B。

　　13.A【解析】失職違規(guī)是指商業(yè)銀行內(nèi)部員工因過失沒有按照雇傭合同、內(nèi)部員工守則、相關(guān)業(yè)務(wù)及管理規(guī)定操作或者辦理業(yè)務(wù)造成的風(fēng)除，主要包括因過失、未經(jīng)授權(quán)的業(yè)務(wù)或交易行為以及超越授權(quán)的活動。B項違反用工法;C項屬于核心雇員流失;D項屬于妥口識技能匱乏。

　　4.B【解析】該事件是典型的系統(tǒng)故障(屬于系統(tǒng)缺陷的表現(xiàn)形式)造成的操作風(fēng)險。

　　15.C【解析】監(jiān)管規(guī)定是指未遵守金融監(jiān)管當(dāng)局的規(guī)定而引起的風(fēng)險。在出臺新的金融監(jiān)管規(guī)定或者金融監(jiān)管加強(qiáng)，新的金融監(jiān)管者發(fā)生改變，出現(xiàn)新的金融監(jiān)管重點(diǎn)時。比較容易出現(xiàn)該類風(fēng)險。

　　16.D【解析】客戶投訴占比=每項產(chǎn)品客戶投訴數(shù)量/該產(chǎn)品交易數(shù)量�？蛻敉对V反映了商業(yè)銀行正確處理包括行政事務(wù)在內(nèi)的能力，同時也體現(xiàn)了客戶對商業(yè)銀行服務(wù)的滿意程度。故選D。

　　17.B【解析】風(fēng)險處置糾正貫穿銀行監(jiān)管始終，是指監(jiān)管部門針對銀行機(jī)構(gòu)存在的不同風(fēng)險和風(fēng)險的嚴(yán)重程度，及時采取相應(yīng)措施加以處置，包括風(fēng)險糾正、風(fēng)險救助、市場退出。

　　18.D【解析】貨幣互換中不同貨幣本金的數(shù)額由事先確定的匯率決定，且該匯率在整個互換期間保持不變。貨幣交換的交易雙方同時面臨著利率和匯率波動造成的市場風(fēng)險。故選項D錯誤。

　　19.D【解析】對于大多數(shù)商業(yè)銀行來說，貸款是最大、最明照的信用風(fēng)險來源。事實上，信用風(fēng)險既存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，又存在于信用擔(dān)保、貸款承諾及衍生產(chǎn)品交易等表外業(yè)務(wù)中。

　　20.B【解析】藍(lán)色預(yù)警法側(cè)重于定量分析，根據(jù)風(fēng)險征兆等級預(yù)報整體風(fēng)險的嚴(yán)重程度，分為指數(shù)預(yù)警法和統(tǒng)計預(yù)警法。故選B。

　　二、多選題

　　1.ABCDE【解析】對中長期客戶授信，需要了解客戶預(yù)計資金來源以及使用情況、預(yù)計的資產(chǎn)負(fù)債情況、損益情況、項目建設(shè)情況、運(yùn)營計劃等。

　　2.ABCDE【解析】風(fēng)險報告的內(nèi)容大致包括風(fēng)除狀況、損失事件、誘因及對策、關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)、資本金水平五個部分。

　　3.AD【解析】信用評分模型在分析借款人信用風(fēng)險過程中，存在的突出問題有：(1)對模型進(jìn)行回歸時是采用歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行回歸的，無法及時反映企業(yè)信用狀況的變化;(2)對數(shù)據(jù)積累要求高、數(shù)據(jù)必須是準(zhǔn)確數(shù)值;(3)可以給出客戶信用風(fēng)險水平的分?jǐn)?shù)，卻無法根據(jù)模型準(zhǔn)確計算出該客戶的違約概率。

　　4.DE【解析】債項評級是對交易本身的特定風(fēng)除進(jìn)行計量和評價，反映客戶違約后的債項損失大小。特定風(fēng)險因素包括抵押、優(yōu)先性、產(chǎn)品類別、地區(qū)、行業(yè)等。債項評級既可以只反映債項本身的交易風(fēng)險，也可以同時反映客戶信用風(fēng)險和債項交易風(fēng)險。故選DE。

　　5.ABCD【解析】市場風(fēng)險包括利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票風(fēng)險和商品風(fēng)險四種，其中利率風(fēng)險尤為重要。

　　6.BC【解析】商業(yè)銀行對個人客戶借款人的資信調(diào)查應(yīng)關(guān)注其第一還款來源：主要收入來源為工資收入的，對其收入水平及證明材料的真實性做出判斷;主要收入來源為其他合法收入的(如利息和租金收入等)，應(yīng)檢查其提供的財產(chǎn)情況(包括租金收入證明、房產(chǎn)證、商業(yè)銀行存單、有現(xiàn)金價值的保單等)。故B、C選項符合題意。A、D、E選項不屬于個人客戶第一還款來源調(diào)查的內(nèi)容，不符合題意。

　　7.ABD【解析】二項式分布檢驗是對違約概率預(yù)測準(zhǔn)確性進(jìn)行檢驗的方法;CP模型是國家風(fēng)險主權(quán)評級的模型。其他各項均為驗證客戶違約風(fēng)險區(qū)分能力的常用標(biāo)準(zhǔn)。

　　8.AC【解析】利率互換主要作用有：(1)交易雙方利用自身在不同種類利率上的比較優(yōu)勢有效地降低各自的融資成本;(2)規(guī)避利率波動的風(fēng)險，故選AC。

　　9.ABDE【解析】風(fēng)險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營的關(guān)系主要體現(xiàn)在以下幾個方面：(1)承擔(dān)和管理風(fēng)險是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動力;(2)風(fēng)險管理能夠作為商業(yè)銀行實施經(jīng)營戰(zhàn)略的手段，極大地改變了商業(yè)銀行經(jīng)營管理模式;(3)風(fēng)險管理能夠為商業(yè)銀行風(fēng)險定價提供依據(jù)，并有效管理商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)組合;(4)健全的風(fēng)險管理體系能夠為商業(yè)銀行創(chuàng)造附加價值;(5)風(fēng)險管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力。故選ABDE。

　　10.ABCDE【解析】巴塞爾委員會對實施高級計量法提出了具體標(biāo)準(zhǔn)，包括資格要求、定性標(biāo)準(zhǔn)、定量標(biāo)準(zhǔn)、內(nèi)部數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)要求等。

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