一、單項選擇題

　　1.C【解析】區(qū)域風險作為一種系統(tǒng)性風險難以通過貸款組合完全消除，因此它成為影響資產(chǎn)組合信用風險水平的一種重要風險因素。故選C。

　　2.B【解析】廣義的資產(chǎn)證券化包括以下四類：信貸資產(chǎn)證券化、實體資產(chǎn)證券化、證券資產(chǎn)證券化、現(xiàn)金資產(chǎn)證券化。故選B。

　　3.B【解析】最終的監(jiān)督和控制權力只能集中在總行。商業(yè)銀行對外幣的流動性風險管理包括A、C、D三項所述內(nèi)容。

　　4.A【解析】人民幣超額準備金率=(在中國人民銀行超額準備金存款+庫存現(xiàn)金)÷人民幣各項存款期末余額×l00%。該銀行人民幣超額準備金率=(40+8)÷2138×100%≈2.25%。故選A。

　　5.B【解析】商業(yè)銀行經(jīng)營管理的“三性原則”是安全性、流動性、效益性。

　　6.C【解析】商業(yè)銀行的監(jiān)管資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應持有的同其所承擔的業(yè)務總體風險水平相匹配的資本，是監(jiān)管當局針對商業(yè)銀行的業(yè)務特征按照統(tǒng)一的風險資本計量方法計算得出的。商業(yè)銀行的監(jiān)管資本等于預期損失加上非預期損失。故選C。

　　7.A【解析】融資需求=融資缺口+流動性資產(chǎn)，融資缺口=貸款平均額-核心存款平均額。代入公式計算得，融資需求為400。故選A。

　　8.A【解析】行業(yè)盈虧指數(shù)越低越好.其余三項都不對。故選A。

　　9.D【解析】結算風險是指交易雙方在結算過程中，一方支付了合同資金，但另一方發(fā)生違約的風險。它是一種特殊的信用風險。正是因為德國赫斯塔特銀行由于結算風險導致破產(chǎn)，促成了國際性金融監(jiān)管機構——巴塞爾委員會的誕生。

　　10.A【解析】在分析企業(yè)現(xiàn)金流時，針對不同類型的貸款分析側(cè)重點是不同的：(1)對于短期貸款，應當考慮正常經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量是否能夠及時而且足額償還貸款;(2)對于中長期貸款，應當主要分析未來的經(jīng)營活動是否能夠產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金流量以償還貸款本息≯在貸款初期，應當考察借款人是否有足夠的融資能力和投資能力來獲得所需的現(xiàn)金流量以償還貸款利息。故選A。

　　11.A【解析】項目融資是一般的公司貸款業(yè)務，所以屬于商業(yè)銀行業(yè)務。

　　12.C【解析】風險識別方法中常用的情景分析法是指通過有關數(shù)據(jù)、曲線、圖表等模擬商業(yè)銀行未來發(fā)展的可能狀態(tài)，識別潛在的風險因素、預測風險的范圍及結果，并選擇最佳的風險管理方案。故選C。

　　13.B【解析】國家機關(除經(jīng)國務院批準)，學校、幼兒園、醫(yī)院等以公益為目的的事業(yè)單位、社會團體、企業(yè)法人的分支機構和職能部門，均不得作為保證人。故選B。

　　14.A【解析】項目因素直接與債項的具體設計相關，反映了違約損失率的產(chǎn)品特性，也反映了商業(yè)銀行在具體交易中通過交易方式的設計來管理和降低信用風險的努力，包括清償優(yōu)先性、抵押品等。

　　15.B【解析】內(nèi)部評級高級法要求商業(yè)銀行運用自身客戶評級估計每一等級債項的違約概率。故選B。

　　16.A【解析】名義價值是根據(jù)歷史成本反映出來的，不具有實質(zhì)性意義。

　　17.B【解析】歷史模擬法克服了方差協(xié)方差法的一些缺陷，如考慮了“肥尾”現(xiàn)象;蒙特卡洛模擬法是一種全值估計方法，可以處理非現(xiàn)行、大幅度波動及“肥尾”問題。

　　18.B【解析】核心負債比率屬于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標。

　　19.A【解析】自我評估法是操作風險識別與評協(xié)的主要方法中運用最廣泛、最成熟的。

　　20.D【解析】A、B、C選項都是商業(yè)銀行聲譽風險管理體系應當重點強調(diào)的內(nèi)容，D選項錯誤。

　　二、多項選擇題

　　1.BCDE【解析】風險轉(zhuǎn)移是指通過購買某種金融產(chǎn)品或采取其他合法的經(jīng)濟措施將風險轉(zhuǎn)穆給其他經(jīng)濟主體的一種策略性選擇。A選項是通過制度安排降低了風險，并沒有對風險進行轉(zhuǎn)移。故選BCDE。

　　2.ABCDE【解析】五個選項都是流動性負債，除此還包括一個月內(nèi)到期的定期存款(不含財政性存款)。

　　3.ABCDE【解析】商業(yè)銀行考查保證人的有效性，應關注以下五個方面：保證人的資格;保證人的財務實力;保證人的保證意愿;保證人履約的經(jīng)濟動機及其與借款人之間的關系;保證人的法律責任。

　　4.ACDE【解析】監(jiān)管部門對內(nèi)部控制評價的內(nèi)容主要包括：建立銀行風險的識別、評價和預警機制，建立風險評價的指標體系，建立高風險銀行業(yè)金融機構的判斷和救助體系，建立對支付危機的處置體系，建立銀行業(yè)金融機構市場退出機制及金融安全網(wǎng)。

　　5.AB【解析】損失數(shù)據(jù)收集的內(nèi)容有：損失事件發(fā)生的時間、發(fā)生的單位信息;總損失數(shù)額信息;總損失中收回部分信息;損失事件發(fā)生的主要原因的描述信息。故選AB。

　　6.ACE【解析】外部事件可能是外部因素對商業(yè)銀行運作或聲譽造成的“威脅”，主要包括外部欺詐、自然災害、恐怖威脅、洗錢、監(jiān)管規(guī)定、政治風險、業(yè)務外包。B選項屬于內(nèi)部流程引發(fā)的操作風險;D選項屬于人員因素引發(fā)的操作風險。故選ACE。

　　7.ABCD【解析】A、B、C、D四個選項均是市場風險內(nèi)部模型的優(yōu)點。E選項是市場內(nèi)部模型的局限性。

　　8.ABCD【解析】我國銀行信息披露的時間是按照有關要求做出的，不存在不及時的問題。

　　9.ABCDE【解析】聲譽危機管理需要技能、經(jīng)驗以及全面細致的危機管理規(guī)劃，以便為商業(yè)銀行在危機情況下保全甚至提高聲譽提供行動指南。聲譽危機管理的主要內(nèi)容包括：(1)提高發(fā)言人的溝通技能;(2)提高解決問題的能力;(3)危機現(xiàn)場處理;(4)制定戰(zhàn)略性的危機溝通機制;(5)危機處理過程中的持續(xù)溝通;(6)管理危機過程中的信息交流;(7)模擬訓練和演習。故選ABCDE。

　　10.ABCDE【解析】一般來說，收益率曲線的形狀反映了長短期收益率之間的關系，是市場對當前經(jīng)濟狀況的判斷，是對未來經(jīng)濟增長預期的結果，是對未來通貨膨脹預期的結果，是對未來資本回報率預期的結果。故選ABCDE。

　　三、判斷題

　　1.A【解析】用簡化的方法計算期權敞口頭寸時，持有期權的敞口頭寸等于銀行因持有而可能需要買入或賣出的每種外匯頭寸的總額。

　　2.A【解析】略。

　　3.B【解析】商業(yè)銀行風險信息數(shù)據(jù)可以分為外部數(shù)據(jù)和內(nèi)部數(shù)據(jù)兩類，其中外部數(shù)據(jù)是指通過國內(nèi)的專業(yè)數(shù)據(jù)供應商所獲得的數(shù)據(jù)。

　　4.B【解析】董事會是商業(yè)銀行最高風險管理/決策機構.承擔對市場風險管理實施監(jiān)控的最終責任。最終責任不會因為操作或服務的外包而發(fā)生轉(zhuǎn)移。

　　5.A【解析】在商業(yè)銀行中，起維護市場信心，充分維護存款者的緩沖器作用的是銀行資本金。

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