一、單項選擇題

　　1Credit Monitor對有風(fēng)險貸款和債券進行估值的理論基礎(chǔ)是(　　)

　　A. 保險學(xué)的精算理論

　　B. Merton模型

　　C. 經(jīng)濟計量學(xué)理論

　　D. 資產(chǎn)組合理論

　　2缺口分析和久期分析采用的都是(　　)敏感性分析方法。

　　A. 利率

　　B. 匯率

　　C. 股票價格

　　D. 商品價格

　　3由于技術(shù)原因，商業(yè)銀行無法提供更細致、高效的金融產(chǎn)品與國際大銀行競爭，因而在競爭中處于劣勢，這種情況下商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險屬于(　　)

　　A. 聲譽風(fēng)險

　　B. 市場風(fēng)險

　　C. 戰(zhàn)略風(fēng)險

　　D. 國家風(fēng)險

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　　4某銀行2011年貸款應(yīng)提準(zhǔn)備為1100億元，貸款損失準(zhǔn)備充足率為80%，則貸款實際計提準(zhǔn)備為(　　)億元。

　　A. 880

　　B. 1375

　　C. 1100

　　D. 1000

　　5(　　)是指通過系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險種類、性質(zhì)。

　　A. 識別風(fēng)險

　　B. 制作風(fēng)險清單

　　C. 感知風(fēng)險

　　D. 分析風(fēng)險

　　6操作風(fēng)險識別與評估方法包括(　　)

　　A. 自我評估法、損失事件數(shù)據(jù)法、流程圖

　　B. 自我評估法、因果分析模型、損失事件數(shù)據(jù)法

　　C. 因果分析模型、流程圖、損失事件數(shù)據(jù)法

　　D. 流程圖、自我評估法、因果分析模型

　　7某商業(yè)銀行資產(chǎn)總額為300億元，風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)總額為200億元，資產(chǎn)風(fēng)險暴露為230億元，預(yù)期損失為4億元，則該商業(yè)銀行的預(yù)期損失率為(　　)

　　A. 1.33%

　　B. 1.74%

　　C. 2.o0%

　　D. 3.08%

　　8關(guān)于商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略的基本內(nèi)容，下列說法不正確的是(　　)

　　A. 商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略分為戰(zhàn)略目標(biāo)和實現(xiàn)路徑

　　B. 實現(xiàn)路徑?jīng)Q定了戰(zhàn)略目標(biāo)

　　C. 戰(zhàn)略目標(biāo)可以分為戰(zhàn)略愿景、階段性戰(zhàn)略目標(biāo)和主要發(fā)展指標(biāo)等

　　D.各家商業(yè)銀行所處的外部經(jīng)濟/金融環(huán)境、內(nèi)部管理以及市場定位不同，戰(zhàn)略目標(biāo)雖然存在一些共性，但各不相同

　　9商業(yè)銀行通常將特定時段內(nèi)包括活期存款在內(nèi)的(　　)作為核心資金。

　　A. 平均存款

　　B. 最高存款

　　C. 最低存款

　　D. 近期存款

　　10信用風(fēng)險很大程度上是一種(　　)，因此，在很大程度上能被多樣性的組合投資所降低。

　　A. 系統(tǒng)性風(fēng)險

　　B. 非系統(tǒng)性風(fēng)險

　　C. 既屬于系統(tǒng)性風(fēng)險又屬于非系統(tǒng)性風(fēng)險

　　D. 不屬于系統(tǒng)性風(fēng)險也不屬于非系統(tǒng)性風(fēng)險

　　11下列關(guān)于風(fēng)險分類的說法，不正確的是(　　)

　　A. 按風(fēng)險發(fā)生的范圍可以將風(fēng)險劃分為可量化風(fēng)險和不可量化風(fēng)險

　　B. 按風(fēng)險事故可以將風(fēng)險劃分為經(jīng)濟風(fēng)險、政治風(fēng)險、社會風(fēng)險、自然風(fēng)險和技術(shù)風(fēng)險

　　C. 按損失結(jié)果可以將風(fēng)險劃分為純粹風(fēng)險和投機風(fēng)險

　　D. 按誘發(fā)風(fēng)險的原因，巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險劃分為信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險、國家風(fēng)險、聲譽風(fēng)險、法律風(fēng)險以及戰(zhàn)略風(fēng)險八大類

　　12以下關(guān)于期權(quán)的論述錯誤的是(　　)

　　A. 期權(quán)價值由時間價值和內(nèi)在價值組成

　　B. 在到期前，當(dāng)期權(quán)內(nèi)在價值為零時，仍然存在時間價值

　　C. 對于一個買方期權(quán)而言，標(biāo)的資產(chǎn)的即期市場價格低于執(zhí)行價格時，該期權(quán)的內(nèi)在價值為零

　　D. 對于一個買方期權(quán)而言，標(biāo)的資產(chǎn)的即期市場價格低于執(zhí)行價格時，該期權(quán)的總價值為零

　　13銀行貸款利率或產(chǎn)品定價應(yīng)覆蓋(　　)

　　A. 預(yù)期損失

　　B. 非預(yù)期損失

　　C. 極端損失

　　D. 違約損失

　　14下列關(guān)于風(fēng)險的說法，不正確的是(　　)

　　A. 風(fēng)險是收益的概率分布

　　B. 風(fēng)險既是損失的來源，同時也是盈利的基礎(chǔ)

　　C. 損失是一個事前概念，風(fēng)險是一個事后概念

　　D. 風(fēng)險雖然通常采用損失的可能性以及潛在的損失規(guī)模來計量，但并不等同于損失本身

　　15商業(yè)銀行有效防范和控制操作風(fēng)險的前提是(　　)

　　A. 建立完善的公司治理結(jié)構(gòu)

　　B. 建立完善內(nèi)部控制體制

　　C. 加強外部監(jiān)管體制建設(shè)

　　D. 以上都不是

　　16下列不屬于常用的市場限額風(fēng)險的是(　　)

　　A. 交易限額

　　B. 風(fēng)險限額

　　C. 止損限額

　　D. 定價限額

　　17若借款人甲、乙內(nèi)部評級l年期違約概率分別為0.02%和0.04%，則根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》定義的二者的違約概率分別為(　　)

　　A. 0.02%，0.04%

　　B. O.03%，0.03%

　　C. 0.02%，0.03%

　　D. 0.03%，0.04%

　　18商業(yè)銀行的借款人由于經(jīng)營問題，無法按期償還貸款，商業(yè)銀行這部分貸款面臨的是(　　)

　　A. 資產(chǎn)流動性風(fēng)險

　　B. 負債流動性風(fēng)險

　　C. 流動性過剩

　　D. 流動性短缺

　　19某企業(yè)集團過去的3年里經(jīng)營重點從機械制造逐步轉(zhuǎn)向房地產(chǎn)開發(fā)，商業(yè)銀行在審核核該集團法人客戶的貸款申請時發(fā)現(xiàn)，其整體投資現(xiàn)金流連年為負，經(jīng)營現(xiàn)金流顯著減少，融資現(xiàn)金流急劇放大。根據(jù)以上信息，下列說法正確的是(　　)

　　A. 該企業(yè)集團的短期償債能力較弱

　　B. 該企業(yè)集團投資房地產(chǎn)已經(jīng)造成損失

　　C. 多元化經(jīng)營有助于提升該企業(yè)集團的贏利能力

　　D. 投資房地產(chǎn)行業(yè)的高收益確保該企業(yè)集團的償債能力很強

　　20風(fēng)險因素與風(fēng)險管理復(fù)雜程度的關(guān)系是(　　)

　　A. 風(fēng)險因素考慮得越充分，風(fēng)險管理就越容易

　　B. 風(fēng)險因素越多，風(fēng)險管理就越復(fù)雜，難度就越大

　　C. 風(fēng)險管理流程越復(fù)雜，則會有效減少風(fēng)險因素

　　D. 風(fēng)險因素的多少同風(fēng)險管理的復(fù)雜性的相關(guān)程度并不