二、多項(xiàng)選擇題

　　1以下屬于金融衍生品的是(　　)

　　A. 即期金融產(chǎn)品

　　B. 金融期貨

　　C. 期權(quán)

　　D. 遠(yuǎn)期利率協(xié)議

　　E. 貨幣互換

　　2商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測的具體內(nèi)容包括(　　)

　　A. 開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型

　　B. 監(jiān)測各種可量化的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

　　C. 向?qū)＜易稍兛赡苊媾R的風(fēng)險(xiǎn)

　　D. 報(bào)告商業(yè)銀行所有風(fēng)險(xiǎn)的定性、定量評(píng)估結(jié)果

　　E. 調(diào)整高風(fēng)險(xiǎn)授信限額

　　3操作風(fēng)險(xiǎn)可以分為七種表現(xiàn)形式，其中包括(　　)

　　A. 執(zhí)行、交割及流程管理

　　B. 內(nèi)部欺詐

　　C. 客戶、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)做法

　　D. 實(shí)物資產(chǎn)損壞

　　E. 外部欺詐

　　4全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段的特點(diǎn)有(　　)

　　A. 不同類型的業(yè)務(wù)納入統(tǒng)一的風(fēng)險(xiǎn)管理范圍

　　B. 從單一的資本充足約束，轉(zhuǎn)向突出強(qiáng)調(diào)商業(yè)銀行的最低資本金要求、監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查和市場紀(jì)律約束3個(gè)方面的共同約束

　　C. 提出了一系列監(jiān)管原則

　　D. 繼續(xù)以資本充足率為核心

　　E. 從單純的信貸風(fēng)險(xiǎn)管理模式轉(zhuǎn)向信用風(fēng)驗(yàn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)并舉

　　5法人信貸業(yè)務(wù)的流程環(huán)節(jié)包括(　　)

　　A. 信貸審查

　　B. 信貸審批

　　C. 貸款發(fā)放

　　D. 貸后管理

　　E. 信貸復(fù)核

　　6采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)，信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋功能可體現(xiàn)為(　　)

　　A. 保證使得違約概率上升

　　B. 抵押使得違約損失率下降

　　C. 質(zhì)押使得違約損失率下降

　　D. 保證使得違約損失率上升

　　E. 凈額結(jié)算使得違約風(fēng)險(xiǎn)暴露上升

　　7商業(yè)銀行的資本肩負(fù)著比…般企業(yè)更為重要的責(zé)任和作用，主要體現(xiàn)在(　　)

　　A. 資本為商業(yè)銀行提供融資

　　B. 吸收和消化損失

　　C. 限制商業(yè)銀行過度業(yè)務(wù)擴(kuò)張和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)

　　D. 維持市場信心

　　E. 是商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理根本的驅(qū)動(dòng)力

　　8下列可能給商業(yè)銀行帶來聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的有(　　)

　　A. 關(guān)于銀行高比例不良資產(chǎn)的媒體報(bào)道

　　B. 銀行對(duì)長期合作且信用良好的貸款客戶大幅削減信貸額度

　　C. 銀行呆賬收回率大幅減小

　　D. 銀行工作人員服務(wù)態(tài)度惡劣

　　E. 銀行不能按時(shí)完成客戶的兌現(xiàn)要求

　　9目前，RAROC等經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績?cè)u(píng)估方法在國際先進(jìn)銀行中廣泛應(yīng)用，其原因是與以往的盈利指標(biāo)ROE、ROA相比，RAROC(　　)

　　A. 可以全面反映銀行經(jīng)營長期的穩(wěn)定性和健康性

　　B. 可以在揭示盈利性的同時(shí)，反映銀行所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)水平

　　C. RAROC=(收益一預(yù)期損失)÷經(jīng)濟(jì)資本

　　D. 使銀行不再注重盈利性

　　E. 放棄了股東價(jià)值最大化的目標(biāo)

　　10商業(yè)銀行通常對(duì)下列業(yè)務(wù)進(jìn)行外包以轉(zhuǎn)移操作風(fēng)險(xiǎn)，主要包括(　　)

　　A. 資金交易

　　B. 消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)有關(guān)客戶身份的核對(duì)

　　C. 網(wǎng)絡(luò)中心

　　D. 法律事務(wù)

　　E. 賬戶系統(tǒng)

　　三、判斷題

　　1風(fēng)險(xiǎn)信息在各業(yè)務(wù)單元的流動(dòng)是單向循環(huán)的。 (　　)

　　2董事會(huì)、各級(jí)管理人員、戰(zhàn)略管理/規(guī)劃部門，以及法律/合規(guī)/內(nèi)部審計(jì)部門對(duì)有效的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估負(fù)有間接責(zé)任。

　　3用簡化的方法計(jì)算期權(quán)敞|j頭寸時(shí)，持有期權(quán)的敞口頭寸等于銀行因持有期權(quán)而可能需要買入或賣出的每種外匯頭寸的總額。 (　　)

　　4操作風(fēng)險(xiǎn)主要是由內(nèi)部人員因素和技術(shù)因素造成，因此操作風(fēng)險(xiǎn)的成因源于內(nèi)部因素，而不是外部因素。(　　)

　　5一個(gè)債務(wù)人可以有不同的客戶評(píng)級(jí)，而同一債務(wù)人的不同交易只有一個(gè)債項(xiàng)評(píng)級(jí)。 (　　)