二、多項(xiàng)選擇題

　　1在其他條件相同的條件下，以下因素將導(dǎo)致一份賣出股票期權(quán)合約價(jià)值升高的是(　　)

　　A. 到期時(shí)間延長

　　B. 利率降低

　　C. 標(biāo)的股票價(jià)格的波動(dòng)率提高

　　D. 標(biāo)的股票的市場價(jià)格提高

　　E. 合約的執(zhí)行價(jià)格提高

　　2內(nèi)部審計(jì)定期對風(fēng)險(xiǎn)管理體系的組成部門和環(huán)節(jié)進(jìn)行準(zhǔn)確性、(　　)、充分性和有效性的(　　)審查和評價(jià)。(按順序填)

　　A. 必要性

　　B. 綜合

　　C. 可靠性

　　D. 系統(tǒng)性

　　E. 獨(dú)立

　　3商業(yè)銀行進(jìn)行貸款轉(zhuǎn)讓的目的有(　　)

　　A. 分散或轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)

　　B. 增加收益

　　C. 實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)單一化

　　D. 平衡經(jīng)濟(jì)資本配置效率

　　E. 集中風(fēng)險(xiǎn)

　　4衡量商業(yè)銀行流動(dòng)性的指標(biāo)中，核心存款比例這一指標(biāo)可以通過(　　)換算得到。

　　A. 現(xiàn)金頭寸指標(biāo)

　　B. 核心存款

　　C. 總資產(chǎn)

　　D. 貸款總額

　　E. 大額負(fù)債依賴度

　　5戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的作用包括(　　)

　　A. 能夠最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失

　　B. 能夠確保產(chǎn)品和服務(wù)的溢價(jià)水平

　　C. 強(qiáng)化了商業(yè)銀行對于潛在威脅的洞察力

　　D. 能夠持久、有效地幫助商業(yè)銀行減少各種潛在的風(fēng)險(xiǎn)損失

　　E. 能夠預(yù)先識別所有潛在風(fēng)險(xiǎn)以及這些風(fēng)險(xiǎn)之間的內(nèi)在聯(lián)系和相互作用

　　6信用評分模型在分析借款人信用風(fēng)險(xiǎn)過程中，存在的突出問題是(　　)

　　A. 信用評分模型是一種向后看的模型，無法及時(shí)反映企業(yè)信用狀況的變化

　　B. 信用評分模型對歷史數(shù)據(jù)的要求相當(dāng)高，對于多數(shù)新興商業(yè)銀行而言，所收集的歷史數(shù)據(jù)極為有限

　　C. 無法全面地反映借款人的信用狀況

　　D. 信用評分模型無法提供客戶違約概率的準(zhǔn)確數(shù)值

　　E. 方法過于機(jī)械死板，太依賴于數(shù)理方法，而忽視了一些定量性的、需要基于經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行判斷的因素

　　7以下說法正確的有(　　)

　　A. 違約概率即通常所稱的違約損失的概率

　　B. 違約概率和違約頻率不是同一個(gè)概念

　　C. 違約概率和違約頻率通常情況下是不相等的

　　D. 違約頻率是分析模型做出的事前預(yù)測

　　E. 違約頻率可作為內(nèi)部評級的直接依據(jù)

　　8目前，我國商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的通常做法主要包括(　　)

　　A. 在總行設(shè)立資產(chǎn)負(fù)債管理委員會(huì)，制定全行的流動(dòng)性管理政策

　　B. 由計(jì)劃資金部門負(fù)責(zé)日常流動(dòng)性管理

　　C. 成立由行長和各主要業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人參加的流動(dòng)性委員會(huì)

　　D. 通過對貸存比、流動(dòng)性比率、中長期貸款比例等指標(biāo)的考核，加強(qiáng)對全行流動(dòng)性的管理

　　E. 運(yùn)用貨幣市場、公開市場等與外都市場平盤，保證在分行分散管理、配置資金

　　9流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號中的融資信號包括(　　)

　　A. 商業(yè)銀行內(nèi)部有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)水平

　　B. 債權(quán)人提前要求兌付造成支付能力出現(xiàn)不足

　　C. 存款人提前兌付

　　D. 所發(fā)行的流通債券(包括次級債)交易量上升

　　E. 所發(fā)行股票價(jià)格下跌

　　10下列關(guān)于金融期貨的說法，正確的確(　　)

　　A. 利率期貨包括以長期國債為標(biāo)的的長期利率期貨

　　B. 貨幣期貨交易目的包括規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)

　　C. 股指期貨是指以股票為標(biāo)的的期貨合約

　　D. 股指期貨不涉及股票本身的交割

　　E. 股指期貨以現(xiàn)金清算的形式進(jìn)行交割

　　三、判斷題

　　1董事會(huì)處在聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的第一線，應(yīng)當(dāng)隨時(shí)了解各類利益持有者所關(guān)心的問題，并且正確預(yù)測其對商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)、政策或運(yùn)營調(diào)整可能產(chǎn)生的反應(yīng)。 (　　)

　　2連帶責(zé)任保證的債務(wù)人在主合同規(guī)定的債務(wù)履行期屆滿沒有履行債務(wù)，債權(quán)人在主合同糾紛未經(jīng)審判或仲裁前不可以要求保證人承擔(dān)保證責(zé)任。 (　　)

　　3違約損失率估計(jì)應(yīng)基于違約損失。(　　)

　　4實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理是有成本的，風(fēng)險(xiǎn)管理體系并不是越復(fù)雜越好。 (　　)

　　5外部審計(jì)與銀行監(jiān)管各自關(guān)注的重點(diǎn)不同，可以彼此獨(dú)立進(jìn)行。 (　　)