一、單項(xiàng)選擇題

　　1.C

　　解析：C【解析】銀行賬戶中的項(xiàng)日通常按照歷史成本計價。

　　2.B

　　解析：B【解析】銀行決定實(shí)施內(nèi)部評級法，須自行估計違約概率(PD)和違約損失率(LGD)。

　　3.D

　　解析：D【解析】解析法通過簡化的假設(shè)，對信貸資產(chǎn)組合給出一個“準(zhǔn)確”的解。蒙特卡洛模擬法模擬資產(chǎn)組合中各證券的價格走勢。歷史模擬法是通過歷史數(shù)據(jù)來構(gòu)造收益率分布。是一個模擬歷史的過程

　　4.D

　　解析：D【解析】戰(zhàn)略風(fēng)險識別的三個層面：宏觀戰(zhàn)略層面、中觀管理層面和微觀操作層面(工作崗位)。故選D

　　5.D

　　6.A

　　7.A

　　解析：A【解析】本題考查個人客戶評分的分類。個人客戶評分按照評分的對象分為客戶水平、產(chǎn)品水平和賬戶水平;按照評分的目的可以分為風(fēng)險評分、利潤評分、忠誠度評分等;按照評分的階段可分為拓展客戶期(信用局評分)、審批客戶期(申請評分)和管理客戶期(行為評分)。

　　8.D

　　解析：D【解析】系統(tǒng)缺陷引發(fā)的操作風(fēng)險包括系統(tǒng)設(shè)計不完善和系統(tǒng)維護(hù)不完善所產(chǎn)生的風(fēng)險，具體表現(xiàn)為數(shù)據(jù)/信息質(zhì)量風(fēng)險、違反系統(tǒng)安全規(guī)定、系統(tǒng)設(shè)計/開發(fā)的戰(zhàn)略風(fēng)險，以及系統(tǒng)的穩(wěn)定性、兼容性、適宜性方面存在問題等。因此，A、B、C三項(xiàng)均屬于系統(tǒng)缺陷造成的風(fēng)險。故選D。

　　9.B

　　解析：B【解析】風(fēng)險管理的最基本要求是適時、準(zhǔn)確地識別風(fēng)險

　　10.D

　　解析：D【解析】D中發(fā)行日期不會對久期有什么影響，久期看重的是未來的發(fā)展，因此有影響的是距離到期日的時間

　　11.A

　　解析：A【解析】失職違規(guī)是指商業(yè)銀行內(nèi)部員工因過失沒有按照雇傭合同、內(nèi)部員工守則、相關(guān)業(yè)務(wù)及管理規(guī)定操作或者辦理業(yè)務(wù)造成的風(fēng)除，主要包括因過失、未經(jīng)授權(quán)的業(yè)務(wù)或交易行為以及超越授權(quán)的活動。B項(xiàng)違反用工法;C項(xiàng)屬于核心雇員流失;D項(xiàng)屬于妥口識技能匱乏

　　12.B

　　解析：B【解析】表現(xiàn)流動性風(fēng)險與市場風(fēng)險關(guān)系的是利率波動會影響資產(chǎn)的收入、市值及融資成本等，其任何不利變動必然會產(chǎn)生某種程度卜的流動性風(fēng)險。故選B

　　13.C

　　解析：C【解析】區(qū)域風(fēng)險作為一種系統(tǒng)性風(fēng)險難以通過貸款組合完全消除，因此它成為影響資產(chǎn)組合信用風(fēng)險水平的一種重要風(fēng)險因素。故選C

　　14.A

　　解析：A【解析】預(yù)期損失率的計算公式是：預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)風(fēng)險敞口×l00。%。故選A。

　　15.B

　　解析：B【解析】本題中，“其資金交易業(yè)務(wù)主要集中于高收益的次級債券”，主要影響次級債券的是交易對手方風(fēng)險，屬于信用風(fēng)險，同時還有利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險的影響，會產(chǎn)生市場風(fēng)險;“2011年起因受到金融危機(jī)的沖擊”屬于市場風(fēng)險;“其信貸資產(chǎn)主要投向房地產(chǎn)行業(yè)”屬于戰(zhàn)略風(fēng)險。而根據(jù)聲譽(yù)風(fēng)險和操作風(fēng)險的定義，根據(jù)題中所給的材料，無法判斷商業(yè)銀行面臨聲譽(yù)風(fēng)險和操作風(fēng)險。故選B

　　16.C

　　解析：C【解析】風(fēng)險價值是在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率等市場風(fēng)險要素發(fā)生變化時可能對某項(xiàng)資金頭寸、資產(chǎn)組合或機(jī)構(gòu)造成的潛在的最大損失

　　17.C

　　解析：C【解析】監(jiān)管規(guī)定是指未遵守金融監(jiān)管當(dāng)局的規(guī)定而引起的風(fēng)險。在出臺新的金融監(jiān)管規(guī)定或者金融監(jiān)管加強(qiáng)，新的金融監(jiān)管者發(fā)生改變，出現(xiàn)新的金融監(jiān)管重點(diǎn)時。比較容易出現(xiàn)該類風(fēng)險

　　18.C

　　解析：C【解析】絕大部分操作風(fēng)險事件發(fā)生于商業(yè)銀行的基層機(jī)構(gòu)和經(jīng)營管理流程的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)，所以應(yīng)當(dāng)將風(fēng)險管理的關(guān)口前移，自下而上逐級開展操作風(fēng)險的識別與評估

　　19.C

　　解析：C【解析】專有信息是指如果與競爭者共享這些信息，會導(dǎo)致銀行在這些產(chǎn)品和系統(tǒng)的投資價值下降，并進(jìn)而削弱其競爭地位。保密信息則通常包括有關(guān)客戶的信息，以及內(nèi)部安排的一些詳細(xì)情況，如使用的方法、估計參數(shù)和數(shù)據(jù)等。如果以上這些專有信息和保密信息的披露會嚴(yán)重?fù)p害銀行的地位，那么銀行可以選擇不披露其具體內(nèi)容，但是一般性披露不可免除。這些有關(guān)專有信息和保密信息的免除規(guī)定不得與會計準(zhǔn)則的披露要求產(chǎn)生沖突。故選C

　　20.C

　　解析：C【解析】商業(yè)銀行一個完整的風(fēng)險監(jiān)測指標(biāo)體系，包括風(fēng)險水平類指標(biāo)、風(fēng)險遷徙類指標(biāo)和風(fēng)險抵補(bǔ)類指標(biāo)

　　二、多項(xiàng)選擇題

　　1.D,E,

　　解析：DE【解析】與聲譽(yù)風(fēng)險相似.戰(zhàn)略風(fēng)險與其他主要風(fēng)險如市場、信用、操作、流動性等風(fēng)險密切聯(lián)系且相互作用，是一種多維風(fēng)險。通常，戰(zhàn)略風(fēng)險識別可以從戰(zhàn)略、宏觀和微觀三個層面人手。故選DE

　　2.B,C,D,

　　解析：BCD【解析】本題考查商業(yè)銀行流動性風(fēng)險的原則。商業(yè)銀行流動性風(fēng)險的原則是流動性、安全性、盈利性

　　3.A,B,D,E,

　　解析：ABDE【解析】風(fēng)險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營的關(guān)系主要體現(xiàn)在以下幾個方面：(1)承擔(dān)和管理風(fēng)險是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動力;(2)風(fēng)險管理能夠作為商業(yè)銀行實(shí)施經(jīng)營戰(zhàn)略的手段，極大地改變了商業(yè)銀行經(jīng)營管理模式;(3)風(fēng)險管理能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行風(fēng)險定價提供依據(jù)，并有效管理商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)組合;(4)健全的風(fēng)險管理體系能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行創(chuàng)造附加價值;(5)風(fēng)險管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力。故選ABDE

　　4.A,B,C,D,E,

　　解析：ABCDE【解析】市場風(fēng)險計量方法中的缺口分析的局限性包括：(1)忽略同一時間段內(nèi)所有頭寸的到期時間或利率重新定價期限的差異;(2)缺口分析只考慮了利率的重新定價風(fēng)險，沒有考慮利率的基準(zhǔn)風(fēng)險;(3)大多數(shù)缺口分析未能反映利率變動對非利息收入和費(fèi)用的影響;(4)缺口分析主要衡量利率變動對銀行當(dāng)期收益的影響，未考慮利率變動對銀行經(jīng)濟(jì)價值的影響;(5)缺口分析忽略了與期叔有關(guān)的頭寸在收入敏感性方面的差異。故選ABCDE

　　5.A,B,C,

　　解析：ABC【解析】風(fēng)險監(jiān)管是重點(diǎn)關(guān)注銀行的業(yè)務(wù)風(fēng)險、內(nèi)部控制和風(fēng)險管理水平，檢查和評價涉及銀行業(yè)務(wù)的各個方面，是一種全面、動態(tài)掌握銀行情況的監(jiān)管

　　6.A,B,E,

　　解析：ABE【解析】即期凈敞口頭寸=即期資產(chǎn)-即期負(fù)債;遠(yuǎn)期凈敞口頭寸=買入的遠(yuǎn)期合約頭寸-賣出的遠(yuǎn)期合約頭寸

　　7.A,B,E,

　　解析：ABE【解析】按照企業(yè)集團(tuán)內(nèi)部關(guān)聯(lián)的關(guān)系，企業(yè)集團(tuán)可以分為縱向一體化企業(yè)集團(tuán)和橫向一體化企業(yè)集團(tuán)

　　8.A,C,D,

　　解析：ACD【解析】本題考查高級汁量法的種類。目前比較流行的高級計量法主要有內(nèi)部衡量法、損失分布法及記分卡三種計量方法

　　9.A,B,C,E

　　解析：ABCE【解析】股指期貨就是將某一股票指數(shù)視為一特定的、獨(dú)立的交易品種。開設(shè)其對應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)期貨合約，并在保證金交易(或杠桿交易)體制下，進(jìn)行買空、賣空交易。只有D項(xiàng)論述錯誤，通常股指期貨都使用現(xiàn)金交割

　　10.A,B,D,

　　解析：暫無

　　三、判斷題

　　1.正確

　　解析：在商業(yè)銀行中，起維護(hù)市場信心，充分維護(hù)存款者的緩沖器作用的是銀行資本金

　　2.正確

　　解析：商業(yè)銀行風(fēng)險管理的目標(biāo)是將風(fēng)險控制在可7承受范圍的基礎(chǔ)上，盡量爭取收益、風(fēng)險的有效性，并不是要完全消除風(fēng)險

　　3.正確

　　解析：暫無

　　4.正確

　　解析：銀行的存款政策、客戶中間業(yè)務(wù)情況、銀行收益等因素會影響商業(yè)銀行授信額度的決定，當(dāng)這些因素為正面影響時，對授信限額的調(diào)節(jié)系數(shù)大于l

　　5.正確

　　解析：市場風(fēng)險主要包括利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票價格風(fēng)險和商品價格風(fēng)險，各種風(fēng)險往往是互相影響、相互交織的

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