二、多選題

　　1、巴塞爾委員會認為商業(yè)銀行公司治理應(yīng)遵循八大原則，其中包括( )。

　　A、商業(yè)銀行應(yīng)保持公司治理的透明度

　　B、董事會和高級管理層應(yīng)有效發(fā)揮內(nèi)部審計部門、外部審計單位及內(nèi)部控制部門的作用

　　C、董事會應(yīng)核準商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標和價值準則，并監(jiān)督其在全行的傳達貫徹

　　D、董事會應(yīng)確保對高級管理層是否執(zhí)行董事會政策實施適當?shù)谋O(jiān)督

　　E、有效的董事會應(yīng)清楚地界定自身和高級管理層的權(quán)力及主要責(zé)任，并在全行實行問責(zé)制

　　【答案與解析】正確答案：ABCDE

　　2、商業(yè)銀行內(nèi)部控制包括的主要要素著( )。

　　A、內(nèi)部控制環(huán)境 B、風(fēng)險識別與評估 C、內(nèi)部控制措施

　　D、信息交流與反饋 E、監(jiān)督、評價與糾正

　　【答案與解析】正確答案：ABCDE

　　商業(yè)銀行內(nèi)部控制就包括這五方面內(nèi)容要素。

　　3、商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)測的具體內(nèi)容包括( )。

　　A、開發(fā)風(fēng)險計量模型

　　B、監(jiān)測各種可量化的關(guān)鍵風(fēng)險指標的變化和發(fā)展趨勢

　　C、監(jiān)測各種不可量化的風(fēng)險因素的變化和發(fā)展趨勢

　　D、報告商業(yè)銀行所有風(fēng)險的定性/定量評估結(jié)果

　　E、調(diào)整高風(fēng)險授信限額

　　【答案與解析】正確答案：BCD

　　A屬于風(fēng)險計量，E屬于風(fēng)險控制。風(fēng)險監(jiān)測的具體內(nèi)容就包括B、C、D所述。

　　4、商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門的主要職責(zé)有( )。

　　A、監(jiān)控各類金融產(chǎn)品和所有業(yè)務(wù)部門的風(fēng)險限額

　　B、在限額違規(guī)的情況下及時向風(fēng)險管理委員會報告

　　C、負責(zé)核準復(fù)雜金融產(chǎn)品的定價模型

　　D、協(xié)助財務(wù)控制人員進行復(fù)雜金融產(chǎn)品價格評估

　　E、全面掌握商業(yè)銀行的整體風(fēng)險狀況，為管理決策提供輔助作用

　　【答案與解析】正確答案：ABCDE

　　風(fēng)險管理部門的主要職責(zé)即上述所有選項所述。

　　5、風(fēng)險文化一般由( )三個層次組成。

　　A、風(fēng)險管理理念 B、風(fēng)險模型 C、制度

　　D、知識 E、內(nèi)部控制

　　【答案與解析】正確答案：ACD

　　�？碱}，需要記憶。B風(fēng)險模型一般是用來計量風(fēng)險的，E內(nèi)部控制是管理風(fēng)險的重要體系。風(fēng)險文化是風(fēng)險管理的靈魂，一般由風(fēng)險管理理念、制度、知識三個層次構(gòu)成。

　　6、下列關(guān)于《巴塞爾新資本協(xié)議》中壓力測試的說法，不正確的有( )。

　　A、壓力測試必須具有意義且足夠?qū)徤?/P>

　　B、進行壓力測試的目標是要求商業(yè)銀行必須考慮最差的情景

　　C、在評估資本充足性時，采用內(nèi)部評級法的商業(yè)銀行不必具有壓力測試過程

　　D、除了一般的壓力測試，商業(yè)銀行必須進行信用風(fēng)險壓力測試

　　E、商業(yè)銀行可基于其所面臨的不同情形而開發(fā)不同的方法來符合壓力測試的要求

　　【答案與解析】正確答案：BC

　　壓力測試是金融機構(gòu)運用不同方法來衡量由一些例外但又可能發(fā)生的事件所導(dǎo)致的潛在損失。B進行壓力測試的目的并非是要商業(yè)銀行考慮最差的情景，但是至少 應(yīng)當考慮溫和的衰退情景。C在評估資本充足性的時候，采用內(nèi)部評級法的商業(yè)銀行必須具有健全的壓力測試過程。

　　7、下列關(guān)于風(fēng)險預(yù)警方法的說法中，正確的有( )。

　　A、黑色預(yù)警法不引進警兆指標變量，只考察警素指標的時間序列變化規(guī)律

　　B、藍色預(yù)警法側(cè)重定量分析

　　C、指數(shù)預(yù)警法利用警兆指標合成的風(fēng)險指數(shù)進行預(yù)警

　　D、統(tǒng)計預(yù)警法對警兆與警素之間的相關(guān)關(guān)系進行時差相關(guān)分析

　　E、紅色預(yù)警法重視定量分析與定性分析相結(jié)合

　　【答案與解析】正確答案：ABCDE

　　本題綜合考查了風(fēng)險預(yù)警指標的特征，通過本題，考生要理解記憶。

　　8、下列方法中，( )被應(yīng)用于違約風(fēng)險區(qū)分能力的驗證。

　　A、CAP曲線與AR值 B、ROC曲線與A值 C、KS檢驗

　　D、二項分布檢驗 E、擴展的交通燈檢驗

　　【答案與解析】正確答案：ABC

　　違約概率預(yù)測準確性的驗證方法有：二項、卡方、正態(tài)。驗證客戶違約風(fēng)險區(qū)分能力的方法：CAP曲線與AR值、ROC曲線與A值、KS檢驗、貝葉斯錯誤率等。

　　9、下列關(guān)于銀行利率風(fēng)險的說法，正確的有( )。

　　A、如果銀行以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源，則存在重新定價風(fēng)險

　　B、如果銀行以長期固定利率存款作為長期浮動利率貸款的融資來源，則存在重新定價風(fēng)險

　　C、如果銀行利息收入和利息支出所依據(jù)的基準利率變動不一致，則存在基準風(fēng)險

　　D、如果銀行利息收入和利息支出依據(jù)相同的基準利率，該利率波動劇烈，則存在基準風(fēng)險

　　E、如果利率變動對存款人或借款人有利，則銀行存在期權(quán)性風(fēng)險

　　【答案與解析】正確答案：ABCE

　　D中，利息收入和利息支出依據(jù)相同的基準利率，不存在基準風(fēng)險。但值得注意的是，在利息收入和利息支出所依據(jù)的基準利率變動不一致的情況下，雖然資產(chǎn)、 負債和表外業(yè)務(wù)的重新定價特征相似，但是因其現(xiàn)金流和收益的利差發(fā)生了變化，也會對銀行的收益或內(nèi)在價值或內(nèi)在經(jīng)濟價值產(chǎn)生不利的影響。

　　10、下列關(guān)于金融期貨的說法，正確的有( )。

　　A、利率期貨包括以長期國債為標的的長期利率期貨

　　B、貨幣期貨交易目的包括規(guī)避匯率風(fēng)險

　　C、股指期貨是指以股票為標的的期貨合約

　　D、股指期貨不涉及股票本身的交割

　　E、股指期貨以現(xiàn)金清算的形式進行交割

　　【答案與解析】正確答案：ABDE

　　本題考查了幾種期貨的相關(guān)知識。目前已開發(fā)出的金融期貨合約有三大類：一是利率期貨，指以利率為標的的期臂合約。包括以長期國債為標的的長期利率期貨和 以兩個月的短期存款利率為標的的短期利率期貨;二是貨幣期貨，指以匯率為標的的期贊合約，目的是規(guī)避匯率風(fēng)險;三是股票指數(shù)期貨，指以股票指數(shù)為標的的期 貨合約，不涉及股票本身的交割，股指期貨以現(xiàn)金清算的形式進行交割。C的錯誤很明顯，股指期貨是以股指為標的的期貨合約。

　　三、判斷題

　　1、根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，在信用風(fēng)險評級標準法下，商業(yè)銀行不得通過信用衍生工具進行信用風(fēng)險緩釋。 ( )

　　A、對 B、錯

　　【答案與解析】正確答案：B

　　對風(fēng)險進行緩釋是積極的管理風(fēng)險的策略，當然是允許的。

　　2、申請授信的單一法人客戶應(yīng)向商業(yè)銀行提交的基本信息包括近3年經(jīng)審計的資產(chǎn)負債表、利潤表等;成立不足3年的客戶，提交自成立以來各年度的報表。 ( )

　　A、對 B、錯

　　【答案與解析】正確答案：A

　　3、實踐表明，單一法人客戶的各項周轉(zhuǎn)率越高，盈利能力和償債能力必然就越好。 ( )

　　A、對 B•錯

　　【答案與解析】正確答案：B

　　語氣上過于絕對，雖然表面上看各項周轉(zhuǎn)率越高，盈利能力和償債能力就越好，但實踐中并非如此。

　　4、質(zhì)押是指債務(wù)人或第三方不轉(zhuǎn)移對財產(chǎn)的占有，將該財產(chǎn)作為債權(quán)的擔(dān)保。( )

　　A、對 B、錯

　　【答案與解析】正確答案：B

　　抵押與質(zhì)押時需要比較記憶的知識點，兩者最大區(qū)別：質(zhì)押是指債務(wù)人或第三方將其動產(chǎn)移交債權(quán)人占有，將該動產(chǎn)作為債權(quán)的擔(dān)保。抵押則不用移交。

　　5、驗證的流程和結(jié)果應(yīng)得到獨立于驗證設(shè)計和實施部門之外的部門審閱。( )

　　A、對 B、錯

　　【答案與解析】正確答案：A

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