二、多選題

　　1、巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險劃分為八大類，其中包括( )。

　　A、系統(tǒng)風(fēng)險 B、信用風(fēng)險 C、操作風(fēng)險

　　D、戰(zhàn)略風(fēng)險 E、聲譽風(fēng)險

　　【答案與解析】正確答案：BCDE

　　這是風(fēng)險管理的基本常識。巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險分為信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險、國家風(fēng)險、聲譽風(fēng)險、法律風(fēng)險以及戰(zhàn)略風(fēng)險八大類，是按誘發(fā)風(fēng)險的原因分類的，系統(tǒng)風(fēng)險是按照風(fēng)險范圍分類的。

　　2、信用風(fēng)險的主要形式包括( )。

　　A、結(jié)算風(fēng)險 B、流動性風(fēng)險 C、非系統(tǒng)風(fēng)險

　　D、違約風(fēng)險 E、國家風(fēng)險

　　【答案與解析】正確答案：AD

　　這是比較基礎(chǔ)的知識點，信用風(fēng)險被認為是最復(fù)雜的風(fēng)險種類，通常包括違約風(fēng)險、結(jié)算風(fēng)險等主要形式。

　　3、操作風(fēng)險可以分為七種表現(xiàn)形式，其中包括( )。

　　A、聘用員工做法和工作場所安全性 B、業(yè)務(wù)中斷和系統(tǒng)失靈

　　C、客戶、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)做法 D、實物資產(chǎn)損壞

　　E、外部欺詐

　　【答案與解析】正確答案：ABCDE

　　根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，操作風(fēng)險可以分為由人員、系統(tǒng)、流程和外部事件所引發(fā)的四類風(fēng)險，并由此分為七種表現(xiàn)形式：內(nèi)部欺詐，外部欺詐，聘用員工做法和工作場所安全性，客戶、產(chǎn)業(yè)及業(yè)務(wù)做法，實物資產(chǎn)損壞，業(yè)務(wù)中斷和系統(tǒng)失靈，交割及流程管理。

　　4、下列關(guān)于資本作用的說法，正確的有( )。

　　A、資本為商業(yè)銀行提供融資

　　B、吸收和消化損失

　　C、支持商業(yè)銀行過度業(yè)務(wù)擴張和風(fēng)瞪承擔(dān)

　　D、維持市場信心

　　E、為商業(yè)銀行管理，尤其是風(fēng)險管理提供最根本的驅(qū)動力

　　【答案與解析】正確答案：ABDE

　　商業(yè)銀行過度擴張業(yè)務(wù)對商業(yè)銀行來說是不利的，這不是銀行資本所支持的。除了正確的四個選項之外，還有一個作用是限制商業(yè)銀行過度業(yè)務(wù)擴張和風(fēng)險承擔(dān)。

　　5、下列關(guān)于經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法的說法，正確的有( )。

　　A、在經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法中，目前被廣泛接受和普遍使用的是經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的資本收益率(RAROC)

　　B、在單筆業(yè)務(wù)層面上，RAROC可用于衡量一筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險與收益是否匹配， 為商業(yè)銀行是否開展該筆業(yè)務(wù)以及如何定價提供依據(jù)

　　C、在資產(chǎn)組合層面上，商業(yè)銀行在考量單筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險和資產(chǎn)組合效應(yīng)之后可依據(jù)RAROC衡量資產(chǎn)組合的風(fēng)險與收益是否匹配

　　D、經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法是以監(jiān)管資本配置為基礎(chǔ)的

　　E、使用經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法，有利于在銀行內(nèi)部建立正確的激勵機制從根本上改變銀行忽視風(fēng)險、盲目追求利潤的經(jīng)營方式

　　【答案與解析】正確答案：ABCE

　　D經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法是以經(jīng)濟資本為基礎(chǔ)的。

　　6、下列屬于市場風(fēng)險的有( )

　　A、利率風(fēng)險 B、股票風(fēng)險 C違約風(fēng)險

　　D、匯率風(fēng)險 E、商品風(fēng)險

　　【答案與解析】正確答案：ABDE

　　記住四個市場價格，利率、匯率、股票、商品。C違約風(fēng)險是信用風(fēng)險。

　　7、國家風(fēng)險可分為( )。

　　A、政治風(fēng)險 B、信用風(fēng)險 C•社會風(fēng)險

　　D、經(jīng)濟風(fēng)險 E、操作風(fēng)險

　　【答案與解析】正確答案：ACD

　　我們最熟悉的三個關(guān)于國家的詞匯就是：政治、經(jīng)濟、社會。這三種風(fēng)險正是國家風(fēng)險的分類。信用風(fēng)險和操作風(fēng)險是和國家風(fēng)險并列的。

　　8、關(guān)于商業(yè)銀行區(qū)域限額管理的以下說法，正確的有( )。

　　A、在我國，區(qū)域限額管理包括國家限額管理

　　B、發(fā)達國家一般不對一個國家內(nèi)的某一地區(qū)設(shè)置地區(qū)風(fēng)險限額

　　C、在一定時期內(nèi)，我國商業(yè)銀行實施區(qū)域風(fēng)險限額管理是很有必要的

　　D、在我國，區(qū)域風(fēng)險限額在一般情況下經(jīng)常作為指導(dǎo)性的彈性限額

　　E、在我國，當(dāng)某一地區(qū)受某些(政策、法規(guī)、自然災(zāi)害、社會環(huán)境等)因素的影響，導(dǎo)致區(qū)域內(nèi)經(jīng)營環(huán)境惡化、區(qū)域內(nèi)部經(jīng)營管理水平下降、區(qū)域信貸資產(chǎn)質(zhì)量惡化時，區(qū)域風(fēng)險限額將被嚴(yán)格地、剛性地加以控制

　　【答案與解析】正確答案：BCDE

　　國家風(fēng)險限額和區(qū)域風(fēng)險限額是不同的，前者是用來對某一國家的風(fēng)險暴露管理的額度框架。后者對于發(fā)達國家來說，是對較大的跨國區(qū)域設(shè)置信用風(fēng)險暴露的額 度框架，而我國幅員遼闊，各地經(jīng)濟發(fā)展水平差距大，因此如C所述，實施區(qū)域風(fēng)險管理還是很有必要的，但是區(qū)域限額管理不包括國家限額管理

　　9、下列可能給某商業(yè)銀行帶來聲譽風(fēng)險的有( )

　　A、關(guān)于銀行高比例不良資產(chǎn)的媒體報道

　　B、銀行對長期合作且信用良好的貸款客戶大幅削減信貸額度

　　C、市場流傳次貸危機使得銀行蒙受巨額虧損的消息

　　D、銀行工作人員長期對待客戶態(tài)度粗暴

　　E、銀行向風(fēng)險承受能力低的客戶推薦高風(fēng)險的理財產(chǎn)品

　　【答案與解析】正確答案：ABCDE

　　聯(lián)系現(xiàn)實，選項所列舉的情況都會影響到商業(yè)銀行聲譽。

　　10、戰(zhàn)略風(fēng)險來自( )。

　　A、商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標(biāo)缺乏整體兼容性

　　B、商業(yè)銀行經(jīng)營目標(biāo)不能按時實現(xiàn)

　　C、為實現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)而制定的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷

　　D、為實現(xiàn)目標(biāo)所需要的資源匱乏

　　E、整個戰(zhàn)略實施過程的質(zhì)量難以保證 、

　　【答案與解析】正確答案：ACDE

　　戰(zhàn)略風(fēng)險來自四個方面，商業(yè)銀行的經(jīng)營目標(biāo)還不能達到“戰(zhàn)略”級別。

　　三、判斷題

　　1、貸款實際計提準(zhǔn)備指商業(yè)銀行根據(jù)貸款預(yù)計損失而實際計提的準(zhǔn)備。 ( )

　　A、對 B、錯

　　【答案與解析】正確答案：A

　　2、在《巴塞爾新資本協(xié)議》計量公式下，將所有債項的經(jīng)濟資本直接相加得到不同組合層面的經(jīng)濟資本，實現(xiàn)經(jīng)濟資本在各個維度的分配。 ( )

　　A、對 B、錯

　　【答案與解析】正確答案：A

　　3、同受國家控制的企業(yè)必為關(guān)聯(lián)方。 ( )

　　A、對 B、錯

　　【答案與解析】正確答案：B

　　聯(lián)系現(xiàn)實，各種不同類型的國企，同受國家控制，但不一定為關(guān)聯(lián)方，也可以彼此之間毫無交往。

　　4、商業(yè)銀行對企業(yè)信用分析的5Cs系統(tǒng)是指：品德、資本、還款能力、抵押和經(jīng)營環(huán)境。 ( )

　　A、對 B、錯

　　【答案與解析】正確答案：A

　　5、在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人貸款期違約概率與0、03%中的較高者。 ( )

　　A、對 B、錯

　　【答案與解析】正確答案：B

　　應(yīng)為借款人內(nèi)部評級1年期違約概率與0、03%中的較高者。

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