二、多項選擇題

　　1.根據(jù)我國監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，商業(yè)銀行可以采取的用于計量操作風(fēng)險監(jiān)管資本的方法包括(　　)。

　　A.高級計量法

　　B.標(biāo)準(zhǔn)法

　　C.替代標(biāo)準(zhǔn)法

　　D.內(nèi)部評級法

　　E.情景分析

　　2.下列關(guān)于良好的聲譽(yù)風(fēng)險管理體系作用的說法，正確的有(　　)。

　　A.能夠持久、有效地幫助商業(yè)銀行減少各種潛在的風(fēng)險損失

　　B.能夠確保產(chǎn)品和服務(wù)的溢價水平

　　C.能夠減少進(jìn)入新市場的阻礙

　　D.能夠吸引高質(zhì)量的合作伙伴和強(qiáng)化自身競爭力第97頁

　　E.能夠完全避免風(fēng)險事件和未來損失

　　3.2004年中國銀監(jiān)會制定并發(fā)布了《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》，對資本充足率的信息披露提出了具體、詳細(xì)的要求，下列表述錯誤的有(　　)。

　　A.商業(yè)銀行董事會負(fù)責(zé)本行資本充足率的信息披露，未設(shè)立董事會的，由監(jiān)事會負(fù)責(zé)

　　B.資本充足率的信息披露，主要包括四個方面內(nèi)容：風(fēng)險管理目標(biāo)和政策、資本、資本充足率、信用風(fēng)險和市場風(fēng)險

　　C.商業(yè)銀行資本充足率信息披露時間為每個會計年度的后4個月內(nèi)。因特殊原因不能按時披露的，應(yīng)至少提前10個工作日向銀監(jiān)會申請延遲

　　D.商業(yè)銀行資本充足率信息在披露前報送銀監(jiān)會

　　E.對于涉及商業(yè)機(jī)密無法披露的項目，商業(yè)銀行可披露項目的總體情況，并解釋特殊項目無法披露的原因

　　4.目前商業(yè)銀行普遍采用的計算VaR值的方法有(　　)。

　　A.方差—協(xié)方差法

　　B.正態(tài)分布法

　　C.歷史模擬法

　　D.情景模擬法

　　E.蒙特卡洛模擬法

　　5.下列關(guān)于風(fēng)險敏感性分析論述，正確的有(　　)。

　　A.風(fēng)險敏感性指標(biāo)可以用于一切關(guān)于風(fēng)險的分析

　　B.久期、凸度等都是衡量風(fēng)險敏感性的指標(biāo)

　　C.風(fēng)險敏感性是指資產(chǎn)價值對相關(guān)變量變化的反映

　　D.風(fēng)險敏感性分析適用于相關(guān)變量變動較小時

　　E.利用泰勒展開近似化，展開階數(shù)越高，則對風(fēng)險敏感性的描繪越精確

　　6.商業(yè)銀行業(yè)務(wù)外包種類有(　　)。

　　A.處理程序外包

　　B.業(yè)務(wù)營銷外包

　　C.專業(yè)性服務(wù)外包

　　D.核心業(yè)務(wù)外包

　　E.后勤性事務(wù)外包

　　7.法人信貸業(yè)務(wù)操作風(fēng)險的起因包括(　　)。

　　A.片面追求貸款規(guī)模和市場份額

　　B.信貸制度不完善，缺乏監(jiān)督制約機(jī)制

　　C.信貸操作不規(guī)范，依法管貸意識不強(qiáng)

　　D.因人手緊張而未嚴(yán)格執(zhí)行換人復(fù)核制度

　　E.社會缺乏良好的信貸文化和信用環(huán)境

　　8.以下屬于流動性最差的資產(chǎn)有(　　)。

　　A.股票

　　B.銀行可出售的貸款組合

　　C.無法出售的貸款

　　D.銀行的房產(chǎn)

　　E.銀行在公司的投資

　　9.在操作風(fēng)險管理中，商業(yè)銀行信息系統(tǒng)的主要作用包括(　　)。

　　A.支持風(fēng)險評估

　　B.建立損失數(shù)據(jù)庫

　　C.風(fēng)險指標(biāo)監(jiān)測與報告

　　D.風(fēng)險管理輔助決策

　　E.建立資本模型

　　10.資金交易業(yè)務(wù)中后臺結(jié)算清算需注意的操作風(fēng)險點(diǎn)主要包括(　　)。

　　A.交易定價模型或定價機(jī)制錯誤

　　B.未及時監(jiān)測和報告交易員的超權(quán)限交易和重大頭寸變化

　　C.因系統(tǒng)中斷而不能及時將資金精算到位

　　D.因錄入錯誤而錯誤清算資金

　　E.未履行監(jiān)管部門所要求的強(qiáng)制性報告義務(wù)

　　三、判斷題

　　1.商業(yè)銀行的“風(fēng)險管理部門”和“風(fēng)險管理委員會”在職能上沒有明顯區(qū)別。(　　)

　　2.經(jīng)濟(jì)主體在金融活動中違反法律法規(guī)，受到法律的制裁，是法律風(fēng)險的一種表現(xiàn)形式。(　　)

　　3.經(jīng)濟(jì)資本主要是用來抵御商業(yè)銀行的預(yù)期損失的。(　　)

　　4.商業(yè)銀行法律/合規(guī)部門不需要接受內(nèi)審部門的審計�！�(　　)

　　5.信用衍生產(chǎn)品可以降低信用風(fēng)險，同時也可能增大信用風(fēng)險。(　　)

　　一、單項選擇題

　　1.C【解析】在評估戰(zhàn)略風(fēng)險時，應(yīng)當(dāng)首先由商業(yè)銀行內(nèi)部具有豐富經(jīng)驗的專家負(fù)責(zé)審核一些技術(shù)性較強(qiáng)的假設(shè)條件，如整體經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、利率變化/預(yù)期、信用風(fēng)險參數(shù)等。故本題選C。

　　2.A【解析】在提出銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)分步實(shí)施《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)劃的基礎(chǔ)上，中國銀監(jiān)會于2008年起陸續(xù)頒布了《巴塞爾新資本協(xié)議》相關(guān)執(zhí)行指引。故本題選A。

　　3.A【解析】國際銀行業(yè)開展實(shí)質(zhì)性風(fēng)險評估主要采用打分卡方法。銀行通過建立打分卡，對第二支柱下各實(shí)質(zhì)性風(fēng)險的風(fēng)險程度和風(fēng)險管理質(zhì)量(包括治理、政策、流程和內(nèi)部控制等方面)進(jìn)行評估，并在評估的基礎(chǔ)上得出總體資本要求。該種方法可以覆蓋所有實(shí)質(zhì)性風(fēng)險，是各國銀行開展實(shí)質(zhì)性風(fēng)險評估中采用較多的方法。故本題選A。

　　4.B【解析】依據(jù)中國銀監(jiān)會頒布的《商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)(試行)》，風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)分為三個主要類別：風(fēng)險水平類指標(biāo)、風(fēng)險遷徙類指標(biāo)、風(fēng)險抵補(bǔ)類指標(biāo)。故本題選B。

　　5.C【解析】市場準(zhǔn)入是指監(jiān)管部門采取行政許可手段審查、批準(zhǔn)市場主體可以進(jìn)入某一領(lǐng)域并從事相關(guān)活動的機(jī)制。根據(jù)中國銀監(jiān)會的監(jiān)管規(guī)則，銀行機(jī)構(gòu)的市場準(zhǔn)入包括機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入、業(yè)務(wù)準(zhǔn)入、高級管理人員準(zhǔn)入三個方面。故本題選C。

　　6.D【解析】資本監(jiān)管的重要性包括：①資本監(jiān)管是審慎銀行監(jiān)管的核心;②資本監(jiān)管是提升銀行體系穩(wěn)定性、維護(hù)銀行業(yè)公平競爭的重要手段;③資本監(jiān)管是促使商業(yè)銀行可持續(xù)發(fā)展的有效監(jiān)管手段。故本題選D。

　　7.A【解析】對商業(yè)銀行的其他資產(chǎn)，包括對企業(yè)、個人的貸款和自用房地產(chǎn)等資產(chǎn)，都給予100%的風(fēng)險權(quán)重。個人住房抵押貸款風(fēng)險權(quán)重為50%。故本題選A。

　　8.D【解析】監(jiān)管機(jī)構(gòu)對銀行的風(fēng)險評級是以防范風(fēng)險為目的，通過對銀行風(fēng)險及經(jīng)營狀況的綜合評級，系統(tǒng)識別、分析銀行存在的風(fēng)險，實(shí)現(xiàn)對銀行持續(xù)監(jiān)管和分類監(jiān)管，促進(jìn)銀行穩(wěn)健發(fā)展。進(jìn)行風(fēng)險評級對中國的銀行監(jiān)管具有重要意義：①有利于提高金融監(jiān)管的系統(tǒng)性和全面性;②有利于提高金融監(jiān)管的持續(xù)性;③有利于提高金融監(jiān)管的針對性。故本題選D。

　　9.B【解析】商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)有效評估和管理各類主要風(fēng)險。對能夠量化的風(fēng)險，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)開發(fā)和完善風(fēng)險計量技術(shù)，確保風(fēng)險計量的一致性、客觀性和準(zhǔn)確性，在此基礎(chǔ)上加強(qiáng)對相關(guān)風(fēng)險的緩釋、控制和管理。對難以量化的風(fēng)險，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立風(fēng)險識別、評估、控制和報告機(jī)制，確保相關(guān)風(fēng)險得到有效管理。故本題選B。

　　10.B【解析】信息披露主要是指公眾公司以招股說明書、上市公告書，以及定期報告和臨時報告等形式，把公司及與公司相關(guān)的信息，向投資者和社會公眾進(jìn)行披露的行為。故本題選B。

　　11.C【解析】根據(jù)死亡率模型，該信用等級的債務(wù)人能夠在3年到期后將本息全部歸還的概率為：(1-1%)×(1-2%)×(1-5%)=92.2%，上述結(jié)果意味著該信用等級的債務(wù)人在3年期間可能出現(xiàn)違約的概率為：1-92.2%=7.8%。故本題選C。

　　12.A【解析】商業(yè)銀行通常將可能面臨的市場條件分為正常、最好、最壞三種情景，盡可能考慮到每種情景下可能出現(xiàn)的有利或不利的重大流動性變化。故本題選A。

　　13.B【解析】特定時段內(nèi)的流動性缺口=最好情景的概率×最好狀況的預(yù)計頭寸剩余或不足+正常情景的概率×正常狀況的預(yù)計頭寸剩余或不足+最壞情景的概率×最壞狀況的預(yù)計頭寸剩余或不足。故本題選B。

　　14.D【解析】收益率曲線橫軸為到期期限，縱軸為對應(yīng)的收益率，用來描述兩者之間的關(guān)系。收益率曲線通常表現(xiàn)為四種形態(tài)：①正向收益率曲線，投資期限越長，收益率越高;②反向收益率曲線，投資期限越長，收益率越低;③水平收益率曲線，收益率高低與投資期限的長短無關(guān);④波動收益率曲線，表明收益率隨投資期限的不同，呈現(xiàn)出不規(guī)則波動。故本題選D。

　　15.C【解析】外匯敞口分析是衡量匯率變動對銀行當(dāng)期收益影響的一種方法。外匯敞口主要來源于銀行表內(nèi)外業(yè)務(wù)中的貨幣金額和期限錯配。故本題選C。

　　16.D【解析】商業(yè)銀行對市場風(fēng)險的管理設(shè)定董事會、高級管理層、相關(guān)部門三個層次：①董事會承擔(dān)對市場風(fēng)險管理實(shí)施監(jiān)控的最終責(zé)任，確保商業(yè)銀行能夠有效地識別、計量、監(jiān)測和控制各項業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各類市場風(fēng)險。②高級管理層負(fù)責(zé)制定、定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場風(fēng)險管理的政策、程序以及具體的操作規(guī)程;及時了解市場風(fēng)險水平及其管理狀況，并確保銀行具備足夠的人力、物力以及恰當(dāng)?shù)慕M織結(jié)構(gòu)、管理信息系統(tǒng)和技術(shù)水平來有效地識別、計量、監(jiān)測和控制各項業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各類市場風(fēng)險。③商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)確保各職能部門具有明確的職責(zé)分工，相關(guān)職能應(yīng)被恰當(dāng)分離，以避免產(chǎn)生潛在的利益沖突。故本題選D。

　　17.A【解析】限額管理是對商業(yè)銀行市場風(fēng)險進(jìn)行有效控制的一項重要手段。常用的市場風(fēng)險限額包括交易限額、風(fēng)險限額、止損限額：①交易限額是對總交易頭寸或凈交易頭寸設(shè)定的限額;②風(fēng)險限額是對基于量化方法計算出的市場風(fēng)險參數(shù)設(shè)定的限額;③止損限額是指所允許的最大損失額。故本題選A。

　　18.D【解析】客戶風(fēng)險的內(nèi)生變量包括以下兩大類指標(biāo)：基本面指標(biāo)和財務(wù)指標(biāo)�；�本面指標(biāo)包括品質(zhì)類指標(biāo)、實(shí)力類指標(biāo)、環(huán)境類指標(biāo)。盈利能力指標(biāo)是財務(wù)指標(biāo)。故本題選D。

　　19.A【解析】不良資產(chǎn)/貸款率是重要的風(fēng)險監(jiān)測指標(biāo)。不良資產(chǎn)/貸款率=(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)/各項貸款×100%。故本題選A。

　　20.B【解析】貸款定價的形成機(jī)制比較復(fù)雜，市場、銀行和監(jiān)管機(jī)構(gòu)這三方面是形成均衡定價的三個主要力量。貸款最低定價=(資金成本+經(jīng)營成本+風(fēng)險成本+資本成本)/貸款額。故本題選B。

　　二、多項選擇題

　　1.ABC【解析】根據(jù)我國監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，商業(yè)銀行可以選擇標(biāo)準(zhǔn)法、替代標(biāo)準(zhǔn)法或高級計量法來計量操作風(fēng)險監(jiān)管資本。A、B、C項符合題意�！栋腿麪栃沦Y本協(xié)議》提出了兩種計量信用風(fēng)險資本的方法：標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部評級法，D項不屬于計量操作風(fēng)險監(jiān)管資本的方法。情景分析法是流動性風(fēng)險檢測與控制的方法，E項也不屬于計量操作風(fēng)險監(jiān)管資本的方法。故本題選ABC。

　　2.ABCD【解析】建立良好的聲譽(yù)風(fēng)險管理體系，能夠持久、有效地幫助商業(yè)銀行減少各種潛在的風(fēng)險損失，包括：①招募和保留最佳雇員;②確保產(chǎn)品和服務(wù)的溢價水平;③減少進(jìn)入新市場的阻礙;④維持客戶和供應(yīng)商的忠誠度;⑤創(chuàng)造有利的資金使用環(huán)境;⑥增進(jìn)和投資者的關(guān)系;⑦強(qiáng)化自身的可信度和利益持有者的信心;⑧吸引高質(zhì)量的合作伙伴和強(qiáng)化自身競爭力;⑨最大限度地減少訴訟威脅和監(jiān)管要求。故本題選ABCD。

　　3.ABC【解析】商業(yè)銀行董事會負(fù)責(zé)本行資本充足率的信息披露，未設(shè)立董事會的，由行長負(fù)責(zé)，A項錯誤;資本充足率的信息披露應(yīng)主要包括五個方面的內(nèi)容：風(fēng)險管理目標(biāo)和政策、并表范圍、資本、資本充足率、信用風(fēng)險和市場風(fēng)險，B項錯誤;商業(yè)銀行資本充足率信息披露時間為每個會計年度的后4個月內(nèi)。因特殊原因不能按時披露的，應(yīng)至少提前15個工作日向銀監(jiān)會申請延遲，C項錯誤。故本題選ABC。

　　4.ACE【解析】商業(yè)銀行普遍采用三種模型技術(shù)來計算VaR值：方差—協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡羅模擬法。故本題選ACE。

　　5.BCDE【解析】風(fēng)險敏感性指標(biāo)還只是比較簡單的分析風(fēng)險的方法，不能分析一切指標(biāo)，A項錯誤;久期、凸度等都是衡量風(fēng)險敏感性的指標(biāo)，B項說法正確;風(fēng)險敏感性是指資產(chǎn)價值對相關(guān)變量變化的反映，C項正確;風(fēng)險敏感性分析適用于相關(guān)變量變動較小時，D項正確;利用泰勒展開近似化，展開階數(shù)越高，則對風(fēng)險敏感性的描繪越精確，E項正確。故本題選BCDE。

　　6.ABCE【解析】商業(yè)銀行可以將某些業(yè)務(wù)外包給具有較高技能和規(guī)模的其他機(jī)構(gòu)來管理，用以轉(zhuǎn)移操作風(fēng)險，主要包括：①技術(shù)外包，如呼叫中心、計算機(jī)中心、網(wǎng)絡(luò)中心、IT策劃中心等;②處理程序外包，如消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)有關(guān)客戶身份及親筆簽名的核對、信用卡客戶資料的輸入與裝封等;③業(yè)務(wù)營銷外包，如汽車貸款業(yè)務(wù)的推銷、住房貸款推銷、銀行卡營銷等;④專業(yè)性服務(wù)外包，如法律事務(wù)、不動產(chǎn)評估、安全保衛(wèi)等;⑤后勤性事務(wù)外包，如貿(mào)易金融服務(wù)的后勤處理作業(yè)、憑證保存等。同時，外包非核心業(yè)務(wù)有助于商業(yè)銀行將重點(diǎn)放在核心業(yè)務(wù)上，從而提高效率、降低成本。故本題選ABCE。

　　7.ABCE【解析】法人信貸業(yè)務(wù)操作風(fēng)險起因包括：①片面追求貸款規(guī)模和市場份額;②信貸制度不完善，缺乏監(jiān)督制約機(jī)制;③信貸操作不規(guī)范，依法管貸意識不強(qiáng);④客戶監(jiān)管難度加大，信息技術(shù)手段不健全;⑤社會缺乏良好的信貸文化和信用環(huán)境等。D項屬于柜臺業(yè)務(wù)操作風(fēng)險的起因。故本題選ABCE。

　　8.CDE【解析】股票和銀行可出售的貸款組合流動性強(qiáng)。故本題選CDE。

　　9.ABCDE【解析】在操作風(fēng)險管理中，信息系統(tǒng)的主要作用在于支持風(fēng)險評估、建立損失數(shù)據(jù)庫、風(fēng)險指標(biāo)監(jiān)測與報告、風(fēng)險管理輔助決策和建立資本模型等。故本題選ABCDE。

　　10.CDE【解析】資金交易業(yè)務(wù)中后臺結(jié)算清算需要注意的風(fēng)險點(diǎn)包括：①交易結(jié)算不及時或交易清算交割金額計算有誤;②對交易條款理解不準(zhǔn)確而導(dǎo)致結(jié)算爭議;③因錄入錯誤而錯誤清算資金;④因系統(tǒng)中斷而不能及時將資金清算到位;⑤未履行監(jiān)管部門所要求的強(qiáng)制性報告義務(wù);⑥未及時與前臺核對交易明細(xì)，前后臺賬務(wù)長期不符等。A項屬于前臺交易需注意的操作風(fēng)險點(diǎn);B項屬于中臺風(fēng)險管理需注意的操作風(fēng)險點(diǎn)。故本題選CDE。

　　三、判斷題

　　1.B【解析】商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門指的是商業(yè)銀行內(nèi)設(shè)的專職從事風(fēng)險管理工作的多個職能部門、崗位的總括，風(fēng)險管理部門在高管層(首席風(fēng)險官)的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)建設(shè)完善包括風(fēng)險管理政策制度、工具方法、信息系統(tǒng)等在內(nèi)的風(fēng)險管理體系，組織開展各項風(fēng)險管理工作，對銀行承擔(dān)的風(fēng)險進(jìn)行識別、計量、監(jiān)測、控制、緩釋以及風(fēng)險敞口的報告，促進(jìn)銀行穩(wěn)健經(jīng)營、持續(xù)發(fā)展。而風(fēng)險管理委員會是許多國家的商業(yè)銀行董事會設(shè)立的特定的專業(yè)委員會，對特定領(lǐng)域予以更深入的關(guān)注。各專業(yè)委員會根據(jù)董事會授權(quán)，在特定領(lǐng)域開展工作，審議相關(guān)事項并向董事會提出建議或進(jìn)行決策。概括來說，董事會風(fēng)險管理委員會負(fù)責(zé)向董事會就銀行當(dāng)前及未來總體的風(fēng)險偏好和風(fēng)險管理策略提出建議，并對高管層具體執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。故本題選B。

　　2.A【解析】經(jīng)濟(jì)主體在金融活動中違反法律法規(guī)，受到法律的制裁，是法律風(fēng)險的一種表現(xiàn)形式。故本題選A。

　　3.B【解析】經(jīng)濟(jì)資本主要是用來抵御商業(yè)銀行的非預(yù)期損失的。故本題選B。

　　4.B【解析】審計部門有審計任何部門的權(quán)利，包括法律/合規(guī)部門。故本題選B。

　　5.A【解析】信用衍生產(chǎn)品使得信用風(fēng)險管理具有了專門的金融工具，能單獨(dú)對信用風(fēng)險的敞口頭寸進(jìn)行計量和對沖，提高了金融機(jī)構(gòu)管理信用風(fēng)險的能力。信用衍生產(chǎn)品在提供信用風(fēng)險管理工具的同時，本身也潛藏著巨大的市場風(fēng)險和信用風(fēng)險。故本題選A。

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