二、多項(xiàng)選擇題

　　1.以下論述正確的有(　　)。

　　A.零售存款客戶對(duì)銀行信用和利率水平不是很敏感

　　B.零售存款客戶和公司機(jī)構(gòu)存款人對(duì)銀行信用和利率水平都很敏感

　　C.公司/機(jī)構(gòu)存款人對(duì)銀行信用和利率水平不是很敏感

　　D.零售存款客戶和公司/機(jī)構(gòu)存款人對(duì)銀行信用和利率水平都不敏感

　　E.公司/機(jī)構(gòu)存款人對(duì)銀行信用和利率水平高度敏感

　　2.下列屬于商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)原則的有(　　)。

　　A.保障性

　　B.流動(dòng)性

　　C.安全性

　　D.效益性

　　E.競(jìng)爭(zhēng)性

　　3.衡量商業(yè)銀行流動(dòng)性的指標(biāo)中，核心存款比例這一指標(biāo)可以通過(guò)(　　)換算得到。

　　A.現(xiàn)金頭寸指標(biāo)

　　B.核心存款

　　C.總資產(chǎn)

　　D.貸款總額

　　E.大額負(fù)債依賴度

　　4.下列屬于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警融資指標(biāo)的有(　　)。

　　A.盈利水平

　　B.存款大量流失

　　C.股票價(jià)格下跌

　　D.資產(chǎn)質(zhì)量

　　E.融資成本上升

　　135.關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的說(shuō)法，正確的有(　　)。

　　A.強(qiáng)化了商業(yè)銀行對(duì)潛在威脅的洞察力

　　B.有助于將風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)轉(zhuǎn)變?yōu)槌砷L(zhǎng)機(jī)會(huì)

　　C.不能避免因盈利能力出現(xiàn)大幅波動(dòng)而導(dǎo)致流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　D.能最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失

　　E.減少法律爭(zhēng)議、訴訟事件

　　6.有助于改善商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的最佳操作實(shí)踐有(　　)。

　　A.強(qiáng)化聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)

　　B.確保實(shí)現(xiàn)承諾

　　C.確保及時(shí)處理投訴和批評(píng)

　　D.將商業(yè)銀行的社會(huì)責(zé)任感和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)結(jié)合起來(lái)

　　E.制定危機(jī)管理規(guī)劃

　　7.銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)的監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)應(yīng)遵循(　　)。

　　A.準(zhǔn)確性原則

　　B.可比性原則

　　C.及時(shí)性原則

　　D.持續(xù)性原則

　　E.法人并表原則

　　8.我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)包括(　　)。

　　A.不良資產(chǎn)率

　　B.商業(yè)銀行總的流動(dòng)性需求

　　C.貸款損失準(zhǔn)備充足率

　　D.單一客戶授信集中度

　　E.預(yù)期損失率

　　9.我國(guó)銀行監(jiān)管領(lǐng)域所依據(jù)的主要法律包括(　　)。

　　A.《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》

　　B.《中國(guó)人民銀行法》

　　C.《貸款通則》

　　D.《金融違法行為處罰法》

　　E.《商業(yè)銀行法》

　　10.單一客戶授信集中度屬于信用風(fēng)險(xiǎn)類的監(jiān)管指標(biāo)，其計(jì)算公式為：最大一家客戶貸款總額/資本凈額×100%，公式中取得貸款的客戶可以是(　　)。

　　A.法人

　　B.其他經(jīng)濟(jì)組織

　　C.自然人

　　D.個(gè)體工商戶

　　E.存款人

　　三、判斷題

　　1.賬面資本是銀行資本金的動(dòng)態(tài)反映，反映了銀行實(shí)際擁有的資本水平。(　　)

　　2.《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》與《巴賽爾協(xié)議Ⅱ》相比，有大幅度增加高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的資本要求。(　　)

　　3.當(dāng)客戶的授信總額超過(guò)銀行的損失承受能力時(shí)，商業(yè)銀行不能再向該客戶提供任何形式的授信業(yè)務(wù)。(　　)

　　4.商業(yè)銀行董事會(huì)通常指派專家小組負(fù)責(zé)擬訂具體的風(fēng)險(xiǎn)管理政策和指導(dǎo)原則。(　　)

　　5.商業(yè)銀行應(yīng)建立經(jīng)董事會(huì)或其授權(quán)委員會(huì)批準(zhǔn)的壓力測(cè)試政策，確保壓力測(cè)試工作的全面性、規(guī)范性和有效性，并有效融入資本規(guī)劃、資本應(yīng)急預(yù)案等風(fēng)險(xiǎn)管理和資本管理體系中。(　　)

　　一、單項(xiàng)選擇題

　　81.B【解析】風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管框架涵蓋了六個(gè)相互銜接的、循環(huán)往復(fù)的監(jiān)管步驟：了解機(jī)構(gòu)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、規(guī)劃監(jiān)管行動(dòng)、準(zhǔn)備風(fēng)險(xiǎn)為本的現(xiàn)場(chǎng)檢查、實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)為本的現(xiàn)場(chǎng)檢查并確定評(píng)級(jí)和監(jiān)管措施。其中，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管最為核心的步驟。故本題選B。

　　2.B【解析】《巴塞爾新資本協(xié)議》從公司治理、信用風(fēng)險(xiǎn)控制、內(nèi)審和外審等三方面角度來(lái)闡述銀行業(yè)的公司治理和監(jiān)督。規(guī)定了高級(jí)管理層的職責(zé)，其中包括：向董事會(huì)或指定的委員會(huì)提供關(guān)于重大變化或現(xiàn)行政策例外情況的通告。故本題選B。

　　3.B【解析】對(duì)記入所有者權(quán)益的可供出售債券公允價(jià)值正變動(dòng)可計(jì)入附屬資本的部分，不得超過(guò)正變動(dòng)的50%。故本題選B。

　　4.D【解析】信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)是指風(fēng)險(xiǎn)管理人員通過(guò)各種監(jiān)控技術(shù)，動(dòng)態(tài)捕捉信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的異常變動(dòng)，判斷其是否已達(dá)到引起關(guān)注的水平或已經(jīng)超過(guò)閾值。有效的信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)體系應(yīng)實(shí)現(xiàn)以下目標(biāo)：①確保商業(yè)銀行了解借款人或交易對(duì)方當(dāng)前的財(cái)務(wù)狀況及其變動(dòng)趨勢(shì);②監(jiān)測(cè)對(duì)合同條款的遵守情況;③評(píng)估抵(質(zhì))押物相對(duì)債務(wù)人當(dāng)前狀況的抵補(bǔ)程度以及抵(質(zhì))押物價(jià)值的變動(dòng)趨勢(shì);④識(shí)別借款人違約情況，并及時(shí)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)上升的授信進(jìn)行分類。故本題選D。

　　5.C【解析】巴塞爾委員會(huì)鼓勵(lì)有條件的商業(yè)銀行使用基于內(nèi)部評(píng)級(jí)方法來(lái)計(jì)算信用風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管資本。故本題選C。

　　6.D【解析】中央政府發(fā)行的債券屬于高質(zhì)量的金融工具，不屬于現(xiàn)金類資產(chǎn);現(xiàn)金類資產(chǎn)主要包括本外幣現(xiàn)金、銀行存單、黃金等。故本題選D。

　　7.C【解析】按照良好的公司治理結(jié)構(gòu)和內(nèi)部控制機(jī)制，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理流程可以概括為風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)控制四個(gè)主要步驟。故本題選C。

　　8.A【解析】預(yù)期損失是指商業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展中基于歷史數(shù)據(jù)分析可以預(yù)見(jiàn)到的損失，通常為一定歷史時(shí)期內(nèi)損失的平均值(有時(shí)也采用中間值)。故本題選A。

　　9.C【解析】董事會(huì)和高級(jí)管理層負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行最高級(jí)別的戰(zhàn)略規(guī)劃，并將其作為商業(yè)銀行未來(lái)發(fā)展的行動(dòng)指南。故本題選C。

　　10.C【解析】商業(yè)銀行同樣面臨諸如產(chǎn)品研發(fā)失敗、系統(tǒng)建設(shè)失敗、進(jìn)入新市場(chǎng)失敗、兼并/收購(gòu)失敗等風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行面臨的這種戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)是項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)。故本題選C。

　　11.B【解析】從本質(zhì)上說(shuō)，操作或服務(wù)雖然可以外包，但其最終責(zé)任并未被“包”出去。業(yè)務(wù)外包并不能減少董事會(huì)和高級(jí)管理層確保第三方行為的安全穩(wěn)健以及遵守相關(guān)法律的責(zé)任。外包服務(wù)的最終責(zé)任人仍是商業(yè)銀行，對(duì)客戶和監(jiān)管者仍承擔(dān)著保證服務(wù)質(zhì)量、安全、透明度和管理匯報(bào)的責(zé)任。故本題選B。

　　12.D【解析】戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的類型包括產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、品牌風(fēng)險(xiǎn)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)、客戶風(fēng)險(xiǎn)、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)、其他(例如，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、運(yùn)營(yíng)以及多種風(fēng)險(xiǎn)因素)。故本題選D。

　　13.C【解析】商業(yè)銀行一個(gè)完整的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)體系，包括風(fēng)險(xiǎn)水平類指標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)類指標(biāo)。故本題選C。

　　14.A【解析】商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)和風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)既要保持相互獨(dú)立，又要相互支持，但不是隸屬關(guān)系。故本題選A。

　　15.C【解析】?jī)?nèi)部控制措施是商業(yè)銀行日常工作的一個(gè)重要部分，每個(gè)業(yè)務(wù)都要建立控制措施，分清責(zé)任范圍，并接受仔細(xì)的、獨(dú)立的監(jiān)控。故本題選C。

　　16·D【解析】外資銀行單個(gè)機(jī)構(gòu)從中國(guó)境內(nèi)吸收的外匯存款不得超過(guò)其境內(nèi)外匯總資產(chǎn)的70%。故本題選D。

　　17.D【解析】利率波動(dòng)將直接影響商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負(fù)債價(jià)值變化，進(jìn)而造成流動(dòng)性狀況發(fā)生變化。因此，同樣可以采用市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中的久期分析方法，評(píng)估利率變化對(duì)商業(yè)銀行流動(dòng)性狀況的影響。故本題選D。

　　18.A【解析】壓力測(cè)試是指商業(yè)銀行根據(jù)不同的假設(shè)情況進(jìn)行流動(dòng)性測(cè)算，以確保商業(yè)銀行儲(chǔ)備足夠的流動(dòng)性來(lái)應(yīng)付可能出現(xiàn)的各種極端狀況。故本題選A。

　　19.A【解析】商業(yè)銀行可將特定時(shí)段內(nèi)的存款分為三類，其中，第一類敏感負(fù)債是指對(duì)利率非常敏感，隨時(shí)都可能提取，如證券業(yè)存款。故本題選A。

　　20.B【解析】在實(shí)際操作中，商業(yè)銀行通常選擇在真正需要資金的時(shí)候借入資金，而不長(zhǎng)期在總資產(chǎn)中保存相當(dāng)規(guī)模的流動(dòng)性資產(chǎn);如果通過(guò)出售流動(dòng)資產(chǎn)換取流動(dòng)性，則將導(dǎo)致總資產(chǎn)存量下降;收回貸款將嚴(yán)重?fù)p害商業(yè)銀行的聲譽(yù)。故本題選B。

　　二、多項(xiàng)選擇題

　　1.AE【解析】零售客戶，特別是小額存款人對(duì)銀行信用和利率水平不是很敏感;公司/機(jī)構(gòu)存款人對(duì)銀行信用和利率水平高度敏感，所以A、E項(xiàng)正確。故本題選AE。

　　2.BCD【解析】商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的原則是流動(dòng)性、安全性、效益性。故本題選BCD。

　　3.BC【解析】衡量商業(yè)銀行流動(dòng)性的指標(biāo)中，核心存款比例這一指標(biāo)可以通過(guò)核心存款與總資產(chǎn)指標(biāo)換算得到。故本題選BC。

　　4.BE【解析】流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的融資指標(biāo)包括：存款大量流失，債權(quán)人提前要求兌付造成支付能力出現(xiàn)不足，融資成本上升等，所以B、E項(xiàng)正確;A項(xiàng)盈利水平與D項(xiàng)資產(chǎn)質(zhì)量屬于商業(yè)銀行內(nèi)部指標(biāo);C項(xiàng)股票價(jià)格下跌屬于商業(yè)銀行外部指標(biāo)。故本題選BE。

　　5.ABDE【解析】戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)強(qiáng)化了商業(yè)銀行對(duì)潛在威脅的洞察力，A項(xiàng)正確;全面系統(tǒng)地規(guī)劃未來(lái)發(fā)展，有助于將風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)轉(zhuǎn)變?yōu)槌砷L(zhǎng)機(jī)會(huì)，B項(xiàng)正確;可以避免因盈利能力出現(xiàn)大幅波動(dòng)而導(dǎo)致流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，C項(xiàng)錯(cuò)誤;戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理能最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失，持久維護(hù)和提高商業(yè)銀行的聲譽(yù)和股東價(jià)值，D項(xiàng)正確;避免附加的強(qiáng)制性監(jiān)管要求，減少法律爭(zhēng)議、訴訟事件，E項(xiàng)正確。故本題選ABDE。

　　6.ABCDE【解析】有助于改善商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的最佳操作實(shí)踐的是強(qiáng)化聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)，確保實(shí)現(xiàn)承諾，確保及時(shí)處理投訴和批評(píng)，從投訴和批評(píng)中積累早期預(yù)警經(jīng)驗(yàn)，盡量保持絕大多數(shù)利益持有者的期望和商業(yè)銀行的發(fā)展戰(zhàn)略相一致，增強(qiáng)客戶/公眾的透明度，將商業(yè)銀行的社會(huì)責(zé)任感和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)結(jié)合起來(lái)，保持與媒體的良好接觸，制定危機(jī)管理規(guī)劃。故本題選ABCDE。

　　7.ABCDE【解析】銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)的監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)應(yīng)遵循準(zhǔn)確性原則、可比性原則、及時(shí)性原則、持續(xù)性原則、保密性原則、法人并表原則。故本題選ABCDE。

　　8.ACDE【解析】我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)包括不良資產(chǎn)/貸款率、貸款損失準(zhǔn)備充足率、預(yù)期損失率、單一客戶授信集中度、貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙率、不良貸款撥備覆蓋率等;B項(xiàng)屬于商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理方法。故本題選ACDE。

　　9.ABE【解析】我國(guó)銀行監(jiān)管領(lǐng)域所依據(jù)的主要法律包括《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》《中國(guó)人民銀行法》《商業(yè)銀行法》《行政許可法》等;C項(xiàng)《貸款通則》屬于金融規(guī)章制度和商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管相關(guān)指引;D項(xiàng)《金融違法行為處罰法》屬于行政法規(guī)。故本題選ABE。

　　140.ABCD【解析】單一客戶授信集中度屬于信用風(fēng)險(xiǎn)類的監(jiān)管指標(biāo)，其計(jì)算公式為：最大一家客戶貸款總額/資本凈額×100%，取得貸款的客戶可以是法人、其他經(jīng)濟(jì)組織、自然人、個(gè)體工商戶。故本題選ABCD。

　　三、判斷題

　　1.B【解析】賬面資本是商業(yè)銀行持股人的永久性資本投入，是商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債表上銀行總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的剩余部分。它是銀行資本金的靜態(tài)反映，反映了銀行實(shí)際擁有的資本水平。故本題選B。

　　2.A【解析】相比《巴賽爾協(xié)議Ⅱ》，《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》的突出表現(xiàn)之一是：改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重計(jì)量方法，大幅度增加高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的資本要求。故本題選A。

　　3.A【解析】商業(yè)銀行制定客戶授信限額需要考慮以下兩個(gè)方面的因素：①客戶的債務(wù)承受能力;②銀行的損失承受能力。當(dāng)客戶的授信總額超過(guò)上述兩個(gè)限額中的任一限額時(shí)，商業(yè)銀行都不能再向該客戶提供任何形式的授信業(yè)務(wù)。故本題選A。

　　4.B【解析】商業(yè)銀行董事會(huì)通常指派專門(mén)委員會(huì)負(fù)責(zé)擬定具體的風(fēng)險(xiǎn)管理政策和指導(dǎo)原則。故本題選B。

　　5.A【解析】根據(jù)《巴塞爾協(xié)議II》，債務(wù)人對(duì)銀行的實(shí)質(zhì)性信貸債務(wù)逾期90天以上即被視為違約。題干描述正確。故本題選A。

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