二、多項選擇題

　　1.系統(tǒng)缺陷主要包括(　　)。

　　A.數(shù)據(jù)/信息質(zhì)量

　　B.財務(wù)/會計錯誤

　　C.違反系統(tǒng)安全規(guī)定

　　D.系統(tǒng)設(shè)計/開發(fā)的戰(zhàn)略風險

　　E.系統(tǒng)的穩(wěn)定性、兼容性、適宜性

　　2.以下關(guān)于商業(yè)銀行貸款轉(zhuǎn)讓的說法，正確的有(　　)。

　　A.貸款轉(zhuǎn)讓通常指貸款有償轉(zhuǎn)讓

　　B.貸款轉(zhuǎn)讓又被稱為貸款出售

　　C.貸款轉(zhuǎn)讓可以增加商業(yè)銀行的收益、提高其經(jīng)濟資本配置效率

　　D.大多數(shù)貸款轉(zhuǎn)讓屬于一次性、無追索、一組同質(zhì)性的貸款在貸款二級市場上公開打包出售

　　E.與組合貸款轉(zhuǎn)讓相比，單筆貸款的轉(zhuǎn)讓則相對困難

　　3.商業(yè)銀行(　　)，直接決定商業(yè)銀行的經(jīng)營成敗。

　　A.能否吸收大量的公眾存款

　　B.能否保證資本充足率

　　C.是否愿意承擔風險

　　D.能否準確計量其所承擔的風險

　　E.能否有效管理和控制風險

　　4.商業(yè)銀行的整體風險控制環(huán)境包括(　　)。

　　A.公司治理

　　B.連續(xù)經(jīng)營

　　C.內(nèi)部控制

　　D.合規(guī)文化

　　E.信息系統(tǒng)

　　5.商業(yè)銀行資本的作用包括(　　)。

　　A.為商業(yè)銀行提供融資

　　B.吸收和消化損失

　　C.增強銀行系統(tǒng)的穩(wěn)定性

　　D.維持市場信心

　　E.為風險管理提供最根本的驅(qū)動力

　　6.商業(yè)銀行可根據(jù)自身業(yè)務(wù)特色和需要，對以下(　　)風險因素的變化可能對各類資產(chǎn)、負債，以及表外項目價值造成的影響進行壓力測試。

　　A.存貸款基準利率連續(xù)累計上調(diào)/下調(diào)250個基點

　　B.市場收益率提高/降低50%

　　C.持有主要外幣相對于本幣升值/貶值20%

　　D.重要行業(yè)的原材料/銷售價格上下波幅超過50%

　　E.GDP、CPI、失業(yè)率等重要宏觀經(jīng)濟指標上下波幅超過20%

　　7.商業(yè)銀行可將特定時段內(nèi)的存款分為(　　)。

　　A.敏感負債

　　B.附屬資產(chǎn)

　　C.脆弱資金

　　D.附屬存款

　　E.核心存款

　　8.銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)應(yīng)當遵循(　　)的原則。

　　A.依法

　　B.公開

　　C.公正

　　D.公平

　　E.效率

　　9.公正原則的內(nèi)容有(　　)。

　　A.立法公正

　　B.執(zhí)法公正

　　C.復議公正

　　D.實體公正

　　E.程序公正

　　10.風險監(jiān)管的主要內(nèi)容包括(　　)。

　　A.建立銀行風險的識別、計量、評價和預警機制，建立風險評價的指標體系

　　B.建立高風險銀行類金融機構(gòu)的判斷和救助體系

　　C.建立銀行類金融機構(gòu)市場退出機制及金融安全網(wǎng)

　　D.建立應(yīng)對支付危機的處置體系

　　E.準備風險為本的現(xiàn)場檢查

　　三、判斷題

　　1.商業(yè)銀行僅將核心存款的20%投入流動資產(chǎn)。(　　)

　　2.商業(yè)銀行總的流動性需求等于貸款流動性需求減去負債流動性需求。(　　)

　　3.商業(yè)銀行可以把核心業(yè)務(wù)集中在少數(shù)客戶和產(chǎn)業(yè)上。(　　)

　　4.我國銀行的信息披露指上市銀行信息披露和非上市銀行信息披露。(　　)

　　5.資本規(guī)劃采用滾動預測的方式，即每年重新開展一次對未來三年或五年的規(guī)劃。(　　)

　　一、單項選擇題

　　1.D【解析】銀行業(yè)公司治理既遵循公司治理的一般原則，又具有自身特征，表現(xiàn)為：①高杠桿性，以及由此導致經(jīng)營上的高風險;②高不對稱性，即銀行與社會、客戶及交易對手間的信息不對稱;③高關(guān)聯(lián)度，主要是銀行與股東間的關(guān)聯(lián)關(guān)系、銀行與社會經(jīng)濟的高關(guān)聯(lián)性;④對經(jīng)營失敗的低容忍度，銀行破產(chǎn)的后果將是災(zāi)難性的。故本題選D。

　　2.D【解析】資產(chǎn)流動性是指商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)可以隨時得到償付或者在不貶值的情況下出售，反映了商業(yè)銀行在無損失或微小損失情況下迅速變現(xiàn)的能力。故本題選D。

　　3.B【解析】資產(chǎn)變現(xiàn)能力越強，銀行的流動性狀況越好，其流動性風險也相應(yīng)越低。故本題選B。

　　4.C【解析】金管局建議商業(yè)銀行將一級流動資產(chǎn)比率維持在15%以上，并保持7日內(nèi)的負錯配金額不超過總負債的10%。故本題選C。

　　5.C【解析】商業(yè)銀行應(yīng)當根據(jù)自身情況，控制各類資金來源的合理比例，并適度分散客戶種類和資金到期日;在日常經(jīng)營中持有足夠水平的流動資金，并根據(jù)本行的業(yè)務(wù)特點持有合理的流動資產(chǎn)組合，作為應(yīng)付緊急融資的儲備;制定適當?shù)膫鶆?wù)組合以及與主要資金提供者建立穩(wěn)健持久的關(guān)系，以維持資金來源的多樣化及穩(wěn)定性，避免資金來源過度集中于個別對手、產(chǎn)品或市場;同時制定風險案中限額，并監(jiān)測日常遵守的情況。故本題選C。

　　6.D【解析】我國銀行業(yè)的至關(guān)重要的“三性原則”是安全性、流動性、效益性。故本題選D。

　　7.D【解析】大額負債依賴度=(大額負債-短期投資)/(盈利資產(chǎn)-短期投資)×100%。對大型商業(yè)銀行來說，該比率為50%很正常，但對主動負債比例較低的大部分中小商業(yè)銀行來說，大額負債依賴度通常為負值。因此，大額負債依賴度僅適合用來衡量大型特別是國際活躍銀行的流動性風險。故本題選D。

　　8.C【解析】流動性比率=流動性資產(chǎn)余額/流動性負債余額×100%。商業(yè)銀行流動性監(jiān)管要求該指標不得低于25%。故本題選C。

　　9.C【解析】人民幣超額準備金率=(在中國人民銀行超額準備金存款+庫存現(xiàn)金)/人民幣各項存款期末余額×100%。該指標不得低于2%。故本題選C。

　　10.A【解析】先進的風險管理理念主要包括：①風險管理水平體現(xiàn)商業(yè)銀行的核心競爭力，是創(chuàng)造資本增值和股東回報的重要手段;②風險管理的目標不是消除風險，而是通過主動的風險管理過程實現(xiàn)風險與收益的平衡;③風險管理戰(zhàn)略應(yīng)納入商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略之中，并服務(wù)于業(yè)務(wù)發(fā)展;④商業(yè)銀行應(yīng)充分了解所有風險，建立和完善風險控制機制，對不了解或無把握風險的業(yè)務(wù)，應(yīng)采取審慎態(tài)度。故本題選A。

　　11.A【解析】違約風險暴露是指債務(wù)人違約時預期表內(nèi)項目和表外項目的風險暴露總額，包括已使用的授信余額、應(yīng)收未收利息、未使用授信額度的預期提取數(shù)量以及可能發(fā)生的相關(guān)費用等。故本題選A。

　　12.C【解析】外債總額與國民生產(chǎn)總值之比屬于比例指標，反映一國長期的外債負擔情況，一般的限度是20%～25%，高于這個限度說明外債負擔過重。故本題選C。

　　13.A【解析】內(nèi)部審計部門應(yīng)當定期(至少每年一次)對風險管理體系的組成部分和環(huán)節(jié)，進行準確性、可靠性、充分性和有效性的獨立審查和評價。風險管理部門可以為內(nèi)部審計部門提供最直接的第一手資料和記錄。故本題選A。

　　14.A【解析】20世紀60年代以前，商業(yè)銀行的風險管理主要偏重于資產(chǎn)業(yè)務(wù)的風險管理，強調(diào)保持商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性。在這個階段，商業(yè)銀行極為重視對資產(chǎn)業(yè)務(wù)的風險管理。故本題選A。

　　15.C【解析】法律/合規(guī)部門主要負責識別、評估和監(jiān)測商業(yè)銀行潛在的法律風險及違規(guī)操作，對銀行的法律風險、合規(guī)風險進行日常管理。其主要承擔以下責任：①協(xié)助制定法律/合規(guī)政策;②適時修訂規(guī)章制度和操作規(guī)程，使其符合法律和監(jiān)管要求;③開展法律/合規(guī)培訓和教育項目;④隨時關(guān)注并準確理解法律/合規(guī)以及監(jiān)管要求及最新進展，為高級管理層提供建議;⑤參與商業(yè)銀行的組織架構(gòu)和業(yè)務(wù)流程再造;⑥參與商業(yè)銀行新產(chǎn)品/服務(wù)開發(fā)，提供必要的法律/合規(guī)測試、審核和支持。選項C屬于財務(wù)部門的職責之一。故本題選C。

　　16.A【解析】銀行信息系統(tǒng)各種設(shè)備的物理安全是指保護計算機網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、設(shè)施以及其他媒體免遭地震、水災(zāi)、火災(zāi)等自然災(zāi)害以及人為操作失誤或錯誤和各種計算機犯罪行為導致的破壞過程。它主要有：①環(huán)境安全;②設(shè)備安全;③媒介安全。故本題選A。

　　17.B【解析】市場風險監(jiān)管資本應(yīng)當能夠反映商業(yè)銀行市場風險的真實狀況，即監(jiān)管資本要求應(yīng)當與所需配置的經(jīng)濟資本保持基本一致。根據(jù)巴塞爾委員會的規(guī)定，市場風險監(jiān)管資本的計算公式為：市場風險監(jiān)管資本=(最低乘數(shù)因子+附加因子)×VaR。其中，巴塞爾委員會規(guī)定最低乘數(shù)因子為3;附加因子設(shè)定在最低乘數(shù)因子之上，取值在0～1之間;VaR的計算采用99%的單尾置信區(qū)間，持有期為10個營業(yè)日。故本題選B。

　　18.B【解析】市場風險管理中，經(jīng)濟增加值的計算公式為：EVA=稅后凈利潤-資本成本=稅后凈利潤-經(jīng)濟資本×資本預期收益率=(RAROC-資本預期收益率)×經(jīng)濟資本。經(jīng)風險調(diào)整的資本收益率和經(jīng)濟增加值可以用來評估交易員、投資組合、各項交易以及業(yè)務(wù)部門的業(yè)績表現(xiàn)，但前提條件是市場數(shù)據(jù)信息必須準確、真實，財務(wù)管理集中規(guī)范。故本題選B。

　　19.B【解析】2004年，巴塞爾委員會發(fā)布了《利率風險管理與監(jiān)管原則》，要求銀行評估標準利率沖擊對銀行經(jīng)濟價值的影響，目的是使監(jiān)管當局能夠根據(jù)標準利率沖擊的評價結(jié)果，評價銀行的內(nèi)部計量系統(tǒng)是否能充分反映其實際利率風險水平及資本充足程度，并對不同機構(gòu)所承擔的利率風險進行比較。故本題選B。

　　20.C【解析】如果在標準利率沖擊下，銀行經(jīng)濟價值的下降幅度超過一級資本、二級資本之和的20%，監(jiān)管機構(gòu)就必須關(guān)注其資本充足狀況，必要時還應(yīng)要求銀行降低風險水平和/或增加資本。故本題選C。

　　二、多項選擇題

　　1.ACDE【解析】系統(tǒng)缺陷引發(fā)的操作風險是指由于信息科技部門或服務(wù)供應(yīng)商提供的計算機系統(tǒng)或設(shè)備發(fā)生故障或其他原因，導致商業(yè)銀行不能正常提供全部/部分服務(wù)或業(yè)務(wù)中斷而造成的損失。系統(tǒng)缺陷具體表現(xiàn)為數(shù)據(jù)/信息質(zhì)量，違反系統(tǒng)安全規(guī)定，系統(tǒng)設(shè)計/開發(fā)的戰(zhàn)略風險，系統(tǒng)的穩(wěn)定性、兼容性、適宜性。故本題選ACDE。

　　2.ABCD【解析】組合貸款轉(zhuǎn)讓的難點就是資產(chǎn)組合的風險與價值評估缺乏透明度，而單筆貸款的轉(zhuǎn)讓則相對容易，E項錯誤。故本題選ABCD。

　　3.CE【解析】商業(yè)銀行是否愿意承擔風險、能否有效管理和控制風險，直接決定商業(yè)銀行的經(jīng)營成敗。故本題選CE。

　　4.ACDE【解析】商業(yè)銀行的整體風險控制環(huán)境包括公司治理、內(nèi)部控制、合規(guī)文化以及信息系統(tǒng)四項要素，對有效管理與控制操作風險至關(guān)重要。故本題選ACDE。

　　5.ABCDE【解析】商業(yè)銀行以負債經(jīng)營為特色，其資本所占比重較低，融資杠桿率很高，因此，商業(yè)銀行時刻面臨著風險的挑戰(zhàn)，其資本所肩負的責任和發(fā)揮的作用比一般企業(yè)更為重要，主要體現(xiàn)在以下幾方面：①資本為商業(yè)銀行提供融資;②吸收和消化損失;③限制業(yè)務(wù)過度擴張和風險承擔，增強銀行系統(tǒng)的穩(wěn)定性;④維持市場信心;⑤為風險管理提供最根本的驅(qū)動力。故本題選ABCDE。

　　126.ABCDE【解析】商業(yè)銀行可根據(jù)自身業(yè)務(wù)特色和需要，對以下風險因素的變化可能對各類資產(chǎn)、負債，以及表外項目價值造成的影響進行壓力測試：存貸款基準利率連續(xù)累計上調(diào)/下調(diào)250個基點;市場收益率提高/降低50%;持有主要外幣相對于本幣升值/貶值20%;重要行業(yè)的原材料/銷售價格上下波幅超過50%;GDP、CPI、失業(yè)率等重要宏觀經(jīng)濟指標上下波幅超過20%。故本題選ABCDE。

　　7.ACE【解析】商業(yè)銀行可將特定時段內(nèi)的存款分為三類：敏感負債、脆弱資金、核心存款。故本題選ACE。

　　8.ABCE【解析】監(jiān)管原則是對監(jiān)管行為的總體規(guī)范，《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》明確規(guī)定，銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)對銀行業(yè)實施監(jiān)督管理，應(yīng)當遵循依法、公開、公正和效率四項基本原則。故本題選ABCE。

　　9.DE【解析】公正原則包括兩個方面：①實體公正，要求平等對待監(jiān)管對象。②程序公正，要求履行法定的完整程序，不因監(jiān)管對象不同而有差異。監(jiān)管立法和政策標準公開;監(jiān)管執(zhí)法和行為標準公開;行政復議的依據(jù)、標準、程序公開是公開原則的內(nèi)容。故本題選BE。

　　10.ABCD【解析】風險監(jiān)管的主要內(nèi)容包括：①建立銀行風險的識別、計量、評價和預警機制，建立風險評價的指標體系;②建立高風險銀行類金融機構(gòu)的判斷和救助體系;③建立應(yīng)對支付危機的處置體系，包括停業(yè)隔離整頓、給予流動性救助等;④建立銀行類金融機構(gòu)市場退出機制及金融安全網(wǎng)，包括存款保險體系建設(shè)等。故本題選ABCD。

　　三、判斷題

　　1.B【解析】商業(yè)銀行僅將核心存款的15%投入流動資產(chǎn)。故本題選B。

　　2.B【解析】商業(yè)銀行總的流動性需求等于負債流動性需求加上貸款流動性需求。故本題選B。

　　3.B【解析】商業(yè)銀行不可以把核心業(yè)務(wù)集中在少數(shù)客戶和產(chǎn)業(yè)上，否則可能遭受巨大的風險。故本題選B。

　　4.A【解析】我國銀行的信息披露指上市銀行信息披露和非上市銀行信息披露。故本題選A。

　　5.A【解析】在抵押貸款證券化過程中，建立一個獨立的特殊中介機構(gòu)SPV的主要目的是為了發(fā)行證券。題干描述正確。故本題選A。

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