二、多項(xiàng)選擇題

　　1.關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)，下列說法正確的有(　　)。

　　A.信用風(fēng)險(xiǎn)是指債務(wù)人或交易對手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價(jià)值，從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)

　　B.對大多數(shù)商業(yè)銀行來說，貸款是最大、最明顯的信用風(fēng)險(xiǎn)來源

　　C.信用風(fēng)險(xiǎn)既存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，又存在于信用擔(dān)保、貸款承諾及衍生品交易等表外業(yè)務(wù)中

　　D.信用風(fēng)險(xiǎn)觀察數(shù)據(jù)多且易獲取，具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征

　　E.信用風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行最復(fù)雜的風(fēng)險(xiǎn)種類

　　2.根據(jù)不同的管理需要和本質(zhì)特征，銀行資本可分為(　　)。

　　A.賬面資本

　　B.內(nèi)部資本

　　C.監(jiān)管資本

　　D.外部資本

　　E.經(jīng)濟(jì)資本

　　3.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理組織包括(　　)。

　　A.董事會及最高風(fēng)險(xiǎn)管理委員會

　　B.監(jiān)事會

　　C.高級管理層

　　D.風(fēng)險(xiǎn)管理部門

　　E.其他風(fēng)險(xiǎn)控制部門/機(jī)構(gòu)

　　4.其他風(fēng)險(xiǎn)控制部門/機(jī)構(gòu)包括(　　)。

　　A.高級管理層

　　B.財(cái)務(wù)部門

　　C.內(nèi)部審計(jì)部門

　　D.法律/合規(guī)部門

　　E.外部監(jiān)督機(jī)構(gòu)

　　5.在我國銀行業(yè)實(shí)踐中，可以根據(jù)運(yùn)作機(jī)制將風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警方法分為三類，其中包括(　　)。

　　A.紅色預(yù)警法

　　B.黃色預(yù)警法

　　C.藍(lán)色預(yù)警法

　　D.黑色預(yù)警法

　　E.紫色預(yù)警法

　　6.常用的風(fēng)險(xiǎn)識別與分析方法有(　　)。

　　A.制作風(fēng)險(xiǎn)清單

　　B.資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法

　　C.失誤樹分析方法

　　D.分解分析法

　　E.敏感性分析法

　　7.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的說法中，正確的有(　　)。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)高度重視數(shù)據(jù)的來源、流程和實(shí)效，需要良好的IT構(gòu)架和技術(shù)支持

　　B.風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)需要收集的風(fēng)險(xiǎn)信息數(shù)據(jù)通常分為內(nèi)部數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)

　　C.風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)中，有些數(shù)據(jù)是靜態(tài)的，有些則是動態(tài)的，系統(tǒng)不能制約數(shù)據(jù)的特性

　　D.風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的缺點(diǎn)是相關(guān)人員需要很長一段時間才能獲得所有相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)信息

　　E.風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)作為商業(yè)銀行的重要“無形資產(chǎn)”，必須設(shè)置嚴(yán)格的安全保障，確保系統(tǒng)能夠長期、不間斷地運(yùn)行

　　8.內(nèi)部控制是對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行(　　)的動態(tài)過程和機(jī)制。

　　A.事前防范

　　B.事中防范

　　C.事中控制

　　D.事后監(jiān)督

　　E.事后糾正

　　9.內(nèi)部資本充足評估報(bào)告的主要內(nèi)容包括(　　)。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)評估

　　B.風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測

　　C.資本規(guī)劃

　　D.資本評估

　　E.壓力測試

　　0.風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)衡量商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)變化的程度，表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率，其主要包括(　　)。

　　A.正常貸款遷徙率

　　B.正常類貸款遷徙率

　　C.關(guān)注類貸款遷徙率

　　D.次級類貸款遷徙率

　　E.可疑類貸款遷徙率

　　三、判斷題(共20小題，每小題1分。請對下列各題的描述做出判斷，正確請選A，錯誤請選B。)

　　1.當(dāng)出現(xiàn)大量存款人的擠兌行為，商業(yè)銀行就可能面臨市場風(fēng)險(xiǎn)危機(jī)。(　　)

　　2.馬柯維茨的投資組合理論體現(xiàn)了風(fēng)險(xiǎn)管理的風(fēng)險(xiǎn)對沖策略。(　　)

　　3.戰(zhàn)略目標(biāo)可以分解為戰(zhàn)略愿景、階段性戰(zhàn)略目標(biāo)和主要發(fā)展指標(biāo)等細(xì)項(xiàng)。(　　)

　　4.風(fēng)險(xiǎn)文化一般由風(fēng)險(xiǎn)管理理念、知識和措施三個層次組成。(　　)

　　5.風(fēng)險(xiǎn)偏好是戰(zhàn)略規(guī)劃的重要內(nèi)容，其制定本身就是一種戰(zhàn)略管理行為。(　　)

　　一、單項(xiàng)選擇題

　　1.B【解析】商業(yè)銀行從本質(zhì)上來說就是經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)的金融機(jī)構(gòu)，以經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)為其盈利的根本手段。風(fēng)險(xiǎn)管理與商業(yè)銀行經(jīng)營的關(guān)系主要體現(xiàn)在以下幾個方面：①承擔(dān)和管理風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動力。②風(fēng)險(xiǎn)管理從根本上改變了商業(yè)銀行的經(jīng)營模式，即從傳統(tǒng)上片面追求擴(kuò)大規(guī)模、增加利潤的粗放經(jīng)營模式，向風(fēng)險(xiǎn)與收益相匹配的精細(xì)化管理模式轉(zhuǎn)變;從以定性分析為主的傳統(tǒng)模式，向以定量分析為主的風(fēng)險(xiǎn)管理模式轉(zhuǎn)變;從側(cè)重于對不同風(fēng)險(xiǎn)分散管理的模式，向集中進(jìn)行全面風(fēng)險(xiǎn)管理的模式轉(zhuǎn)變。③風(fēng)險(xiǎn)管理能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)提供依據(jù)，并有效管理金融資產(chǎn)和業(yè)務(wù)組合。④健全的風(fēng)險(xiǎn)管理體系能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行創(chuàng)造價(jià)值。⑤風(fēng)險(xiǎn)管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力，不僅是商業(yè)銀行生存發(fā)展的需要，也是現(xiàn)代金融監(jiān)管的迫切要求。故本題選B。

　　2.D【解析】全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式體現(xiàn)了全球的風(fēng)險(xiǎn)管理體系、全面的風(fēng)險(xiǎn)管理范圍、全程的風(fēng)險(xiǎn)管理過程、全新的風(fēng)險(xiǎn)管理方法、全員的風(fēng)險(xiǎn)管理文化等先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理理念和方法。故本題選D。

　　3.B【解析】按照業(yè)務(wù)特點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)特性的不同，商業(yè)銀行的客戶可劃分為法人客戶與個人客戶;法人客戶根據(jù)其機(jī)構(gòu)性質(zhì)可以分為企業(yè)類客戶和機(jī)構(gòu)類客戶;企業(yè)類客戶根據(jù)其組織形式不同可劃分為單一法人客戶和集團(tuán)法人客戶。故本題選B。

　　4.A【解析】表內(nèi)信用資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為：對其他金融機(jī)構(gòu)債權(quán)給予100%的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重;商業(yè)銀行之間原始期限在4個月以上的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為20%;對商業(yè)銀行的其他資產(chǎn)，包括對企業(yè)、個人的貸款和自用房地產(chǎn)等資產(chǎn)，都給予100%的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重;個人住房抵押貸款的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為50%。故本題選A。

　　5.C【解析】在經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績評估方法中，目前被廣泛接受和普遍使用的是經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率(RiskAdjustedReturnonCapital，RAROC)，其計(jì)算公式如下：RAROC=(NI-EL)/UL。其中，M為稅后凈利潤，EL為預(yù)期損失，UL為非預(yù)期損失或經(jīng)濟(jì)資本。故本題選C。

　　6.B【解析】目前，國際先進(jìn)銀行已經(jīng)廣泛采用經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率，這一指標(biāo)在商業(yè)銀行各個層面的經(jīng)營管理活動中發(fā)揮著重要作用：在單筆業(yè)務(wù)層面上，RAROC可用于衡量一筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)與收益是否匹配，為商業(yè)銀行決定是否開展該筆業(yè)務(wù)以及如何進(jìn)行定價(jià)提供依據(jù);在資產(chǎn)組合層面上，商業(yè)銀行在考慮單筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)和資產(chǎn)組合效應(yīng)之后，可依據(jù)RAROC衡量資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)與收益是否匹配.及時對RAROC指標(biāo)出現(xiàn)明顯不利變化趨勢的資產(chǎn)組合進(jìn)行處理;在商業(yè)銀行總體層面上，RAROC指標(biāo)可用于目標(biāo)設(shè)定、業(yè)務(wù)決策、資本配置和績效考核等。使用經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績評估方法，有利于在銀行內(nèi)部建立正確的激勵機(jī)制。故本題選B。

　　7.B【解析】根據(jù)題意某股票的股價(jià)增長率服從均值為5%、標(biāo)準(zhǔn)差為0.o3的正態(tài)分布，μ是正態(tài)分布的均值，盯是標(biāo)準(zhǔn)差，μ=5%，σ=3%;依公式P(μ-σ 選B。

　　8.B【解析】正態(tài)分布的圖形特征是中間高，兩邊低，左右對稱。故本題選B。

　　9.A【解析】商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展階段為：資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段。故本題選A。

　　10.A【解析】新增風(fēng)險(xiǎn)是指由于發(fā)行人的突然事件導(dǎo)致單個債務(wù)證券或者權(quán)益證券價(jià)格與一般市場狀況相比產(chǎn)生劇烈變動的風(fēng)險(xiǎn)。故本題選A。

　　11.B【解析】根據(jù)中國銀監(jiān)會的監(jiān)管規(guī)則，銀行機(jī)構(gòu)的市場準(zhǔn)入包括機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入、業(yè)務(wù)準(zhǔn)入、高級管理人員準(zhǔn)入三個方面。故本題選B。

　　12.B【解析】風(fēng)險(xiǎn)對沖指通過投資或購買與標(biāo)的資產(chǎn)收益波動負(fù)相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品，來沖銷標(biāo)的資產(chǎn)潛在的風(fēng)險(xiǎn)損失的一種策略性選擇。風(fēng)險(xiǎn)對沖是管理利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)非常有效的方法，可以分為自我對沖和市場對沖。故本題選B。

　　13.D【解析】商業(yè)銀行公司治理是控制、管理的一種機(jī)制或制度安排。故本題選D。

　　14.C【解析】董事會是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理/決策機(jī)構(gòu)，承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任。故本題選C。

　　15.A【解析】制作風(fēng)險(xiǎn)清單是商業(yè)銀行識別與分析風(fēng)險(xiǎn)最基本、最常用的方法。故本題選A。

　　16.B【解析】商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略分為戰(zhàn)略目標(biāo)和實(shí)現(xiàn)路徑兩個方面的內(nèi)容。故本題選B。

　　17.D【解析】商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)是商業(yè)銀行的重要無形資產(chǎn)，必須設(shè)置嚴(yán)格的安全保障，確保系統(tǒng)能夠長期、不間斷地運(yùn)行。故本題選D。

　　18.C【解析】風(fēng)險(xiǎn)控制是商業(yè)銀行對已經(jīng)識別和計(jì)量的風(fēng)險(xiǎn)采取分散、對沖、轉(zhuǎn)移、規(guī)避和補(bǔ)償?shù)炔呗砸约昂细竦娘L(fēng)險(xiǎn)緩釋工具，進(jìn)行有效管理和控制的過程。故本題選C。

　　19.A【解析】公正原則是指銀行業(yè)市場的參與者具有平等的法律地位，中國銀監(jiān)會進(jìn)行監(jiān)管活動時應(yīng)當(dāng)平等對待所有參與者。公正原則包括兩個方面：實(shí)體公正和程序公正。故本題選A。

　　20.D【解析】選項(xiàng)A、B、C的內(nèi)容屬于風(fēng)險(xiǎn)控制與緩釋流程應(yīng)當(dāng)符合的要求，選項(xiàng)D屬于質(zhì)量控制的內(nèi)容。故本題選D。

　　二、多項(xiàng)選擇題

　　1.ABCE【解析】A項(xiàng)正確，信用風(fēng)險(xiǎn)是指債務(wù)人或交易對手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價(jià)值，從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn);B項(xiàng)正確，對大多數(shù)商業(yè)銀行來說，貸款是最大、最明顯的信用風(fēng)險(xiǎn)來源;C項(xiàng)正確，信用風(fēng)險(xiǎn)既存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，又存在于信用擔(dān)保、貸款承諾及衍生產(chǎn)品交易等表外業(yè)務(wù)中;D項(xiàng)錯誤，與市場風(fēng)險(xiǎn)相比，信用風(fēng)險(xiǎn)觀察數(shù)據(jù)少且不易獲取，因此具有明顯的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征;E項(xiàng)正確，信用風(fēng)險(xiǎn)被認(rèn)為是最復(fù)雜的風(fēng)險(xiǎn)種類，通常包括違約風(fēng)險(xiǎn)，結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)等主要形式。故本題選ABCE。

　　2.ACE【解析】根據(jù)不同的管理需要和本質(zhì)特征，銀行資本有賬面資本、經(jīng)濟(jì)資本和監(jiān)管資本三個概念。故本題選ACE。

　　3.ABCDE【解析】商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理組織包括董事會及最高風(fēng)險(xiǎn)管理委員會、監(jiān)事會、高級管理層、風(fēng)險(xiǎn)管理部門、其他風(fēng)險(xiǎn)控制部門/機(jī)構(gòu)。故本題選ABCDE。

　　4.BCDE【解析】除了高級管理層、各級風(fēng)險(xiǎn)管理委員會和風(fēng)險(xiǎn)管理部門直接參與風(fēng)險(xiǎn)識別、計(jì)量、監(jiān)測和控制過程之外，其他風(fēng)險(xiǎn)控制部門/機(jī)構(gòu)，即財(cái)務(wù)部門、內(nèi)部審計(jì)部門、法律/合規(guī)部門、外部監(jiān)督機(jī)構(gòu)在風(fēng)險(xiǎn)管理過程中同樣起到至關(guān)重要的作用。故本題選BCDE。

　　5.ACD【解析】在我國銀行業(yè)實(shí)踐中，風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警是一門新興的交叉學(xué)科，可以根據(jù)運(yùn)作機(jī)制將風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警方法分為黑色預(yù)警法、藍(lán)色預(yù)警法和紅色預(yù)警法。故本題選ACD。

　　6.ABCD【解析】制作風(fēng)險(xiǎn)清單是商業(yè)銀行識別與分析風(fēng)險(xiǎn)的最基本、最常用的方法。此外，常用的風(fēng)險(xiǎn)識別與分析方法還有資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法、失誤樹分析法、分解分析法。故本題選ABCD。

　　7.ABCE【解析】風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)一般采用瀏覽器和服務(wù)器結(jié)構(gòu)，相關(guān)人員通過瀏覽器實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程登錄，便能夠在最短的時間內(nèi)獲得所有相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)信息。這種信息傳遞方式的優(yōu)點(diǎn)是：①真正實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)的全行集中管理、一致調(diào)用;②不需要每個終端都安裝風(fēng)險(xiǎn)管理軟件，有助于最大限度地系統(tǒng)建設(shè)成本、保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)和系統(tǒng)安全。故本題選ABCE。

　　8.ACDE【解析】內(nèi)部控制是商業(yè)銀行為實(shí)現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)，通過制定和實(shí)施一系列制度、程序和方法，對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正的動態(tài)過程和機(jī)制。故本題選ACDE。

　　9.ACE【解析】內(nèi)部資本充足評估報(bào)告是整個內(nèi)部資本充足評估的總結(jié)性報(bào)告，內(nèi)容涵蓋內(nèi)部資本充足評估的主要內(nèi)容，即風(fēng)險(xiǎn)評估、資本規(guī)劃和壓力測試。故本題選ACE。

　　10.ABCDE【解析】風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)衡量商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)變化的程度，表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率，包括正常貸款遷徙率、正常類貸款遷徙率、關(guān)注類貸款遷徙率、次級類貸款遷徙率、可疑類貸款遷徙率。故本題選ABCDE。

　　三、判斷題

　　1.B【解析】當(dāng)出現(xiàn)大量存款人的擠兌行為，商業(yè)銀行就可能面臨流動性風(fēng)險(xiǎn)危機(jī)。故本題選B。

　　2.B【解析】馬柯維茨的投資組合理論體現(xiàn)了風(fēng)險(xiǎn)管理的風(fēng)險(xiǎn)分散策略。該理論認(rèn)為，只要兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)不為1(即不完全正相關(guān))，分散投資于兩種資產(chǎn)就具有降低風(fēng)險(xiǎn)的作用。故本題選B。

　　3.A【解析】商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略包括戰(zhàn)略目標(biāo)和實(shí)現(xiàn)路徑兩方面內(nèi)容。戰(zhàn)略目標(biāo)可以分解為戰(zhàn)略愿景、階段性戰(zhàn)略目標(biāo)和主要發(fā)展指標(biāo)等細(xì)項(xiàng)。故本題選A。

　　4.B【解析】風(fēng)險(xiǎn)文化一般由風(fēng)險(xiǎn)管理理念、知識和制度三個層次組成。故本題選B。

　　5.A【解析】在風(fēng)險(xiǎn)偏好設(shè)置與實(shí)施過程中，要將風(fēng)險(xiǎn)偏好與戰(zhàn)略規(guī)劃有機(jī)結(jié)合。風(fēng)險(xiǎn)偏好是戰(zhàn)略規(guī)劃的重要內(nèi)容，其制定本身就是一種戰(zhàn)略管理行為。故本題選A。

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