一、單項選擇題

　　1.在市場風(fēng)險管理過程中，由于利率、匯率等市場價格因素的頻繁波動，(　　)一般不具有實質(zhì)性意義。

　　A.名義價值

　　B.市場價值

　　C.公允價值

　　D.市值重估價值

　　2.內(nèi)幕交易屬于(　　)。

　　A.失職違規(guī)

　　B.濫用授權(quán)

　　C.共謀犯罪

　　D.內(nèi)部欺詐

　　3.商業(yè)銀行有效防范和控制操作風(fēng)險的前提是(　　)。

　　A.建立完善的公司治理結(jié)構(gòu)

　　8.建立完善內(nèi)部控制體制

　　C.加強外部監(jiān)管體制建設(shè)

　　D.以上都不是

　　4.下列關(guān)于VaR的說法，不正確的是(　　)。

　　A.均值VaR是以均值作為基準(zhǔn)來測度風(fēng)險

　　B.均值VaR度量的是資產(chǎn)價值的平均損失

　　C.零值VaR是以初始價值作為基準(zhǔn)來測度風(fēng)險

　　D.零值VaR度量的是資產(chǎn)價值的絕對損失

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　　5.以下業(yè)務(wù)中包含了期權(quán)性風(fēng)險的是(　　)。

　　A.活期存款業(yè)務(wù)

　　B.房地產(chǎn)按揭貸款業(yè)務(wù)

　　C.附有提前償還選擇權(quán)條款的長期貸款

　　D.結(jié)算業(yè)務(wù)

　　6.下列情形中，重新定價風(fēng)險最大的是(　　)。

　　A.以短期存款作為短期流動資金貸款的融資來源

　　B.以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源

　　C.以短期存款作為長期浮動利率貸款的融資來源

　　D.以長期固定利率存款作為長期固定利率貸款的融資來源

　　7.盈利能力監(jiān)管指標(biāo)不包括(　　)。

　　A.資本金收益率

　　B.不良貸款率

　　C.凈利息收入率

　　D.資產(chǎn)收益率

　　8.甲、乙兩家企業(yè)均為某商業(yè)銀行的客戶，甲的信用評級低于乙，在其他條件相同的情況下，商業(yè)銀行為甲設(shè)定的貸款利率高于為乙設(shè)定的貸款利率，這種風(fēng)險管理的方法屬于(　　)。

　　A.風(fēng)險補償

　　B.風(fēng)險轉(zhuǎn)移

　　C.風(fēng)險分散

　　D.風(fēng)險對沖

　　9.(　　)指因管理或清收違約債項產(chǎn)生的但不能歸結(jié)到某一筆具體債項的損失或成本。

　　A.直接損失或成本

　　8.間接損失或成本

　　C.違約債項

　　D.違約債項的成本

　　10.下列關(guān)于商業(yè)銀行市場風(fēng)險限額管理的說法中，不正確的是(　　)。

　　A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)業(yè)務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模、復(fù)雜程度和風(fēng)險承受能力設(shè)定限額

　　B.制定并實施合理的超限額監(jiān)控和處理程序是限額管理的一部分

　　C.市場風(fēng)險限額管理應(yīng)完全獨立于流動性風(fēng)險等其他風(fēng)險類別的限額管理

　　D.管理層應(yīng)當(dāng)根據(jù)一定時期內(nèi)的超限額發(fā)生情況，決定是否對限額管理體系進行調(diào)整

　　11.以下關(guān)于財務(wù)比率的說法中錯誤的是(　　)。

　　A.盈利能力比率用來衡量管理層將銷售收入轉(zhuǎn)化為實際利潤的效率

　　B.效率比率體現(xiàn)管理層管理和控制資產(chǎn)的能力

　　C.杠桿比率用來衡量企業(yè)所有者利用自有資金獲取融資的能力

　　D.流動比率用來判斷管理層保持資產(chǎn)流動的能力

　　12.風(fēng)險管理信息系統(tǒng)中，經(jīng)過分析和處理的數(shù)據(jù)主要分為(　　)。

　　A.內(nèi)部數(shù)據(jù)、外部數(shù)據(jù)、中間計量數(shù)據(jù)

　　B.內(nèi)部數(shù)據(jù)、外部數(shù)據(jù)、中間計量數(shù)據(jù)、組合結(jié)果數(shù)據(jù)

　　C.中間計量數(shù)據(jù)、組合結(jié)果數(shù)據(jù)

　　D.內(nèi)部數(shù)據(jù)、外部數(shù)據(jù)

　　13.下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險管理模式經(jīng)歷的四個發(fā)展階段的說法，不正確的是(　　)。

　　A.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段，商業(yè)銀行的風(fēng)險管理主要偏重于資產(chǎn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險管理，強調(diào)保證商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性

　　B.負債風(fēng)險管理模式階段，西方商業(yè)銀行由積極性的主動負債變?yōu)楸粍迂搨?/P>

　　C.資產(chǎn)負債風(fēng)險管理模式階段，重點強調(diào)對資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負債業(yè)務(wù)風(fēng)險的協(xié)調(diào)管理，通過匹配資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)、經(jīng)營目標(biāo)互相替換和資產(chǎn)分散，實現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險控制

　　D.全面風(fēng)險管理模式階段，金融衍生產(chǎn)品、金融工程學(xué)等一系列專業(yè)技術(shù)逐漸應(yīng)用于商業(yè)銀行的風(fēng)險管理

　　14.下列關(guān)于期權(quán)內(nèi)在價值的理解，不正確的是(　　)。

　　A.內(nèi)在價值是指在期權(quán)存續(xù)期間，將期權(quán)履約執(zhí)行所能獲得的收益或利潤

　　B.買權(quán)的執(zhí)行價格低于即期市場價格時，則該期權(quán)具有內(nèi)在價值

　　C.賣權(quán)的執(zhí)行價格高于即期市場價格時，則該期權(quán)具有內(nèi)在價值

　　D.價內(nèi)期權(quán)和平價期權(quán)的內(nèi)在價值為零

　　15.A、B兩種債券為永久性債券，每年付息，永不償還本金。債券A的票面利率為5%，債券B的票面利率為6%，若它們的到期收益率均等于市場利率，則(　　)。

　　A.債券A的久期大于債券B的久期

　　B.債券A的久期小于債券B的久期

　　C.債券A的久期等于債券B的久期

　　D.無法確定債券A和B的久期大小

　　16.在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，(　　)決定其風(fēng)險承擔(dān)能力。

　　A.資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平

　　B.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平

　　C.資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平

　　D.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平

　　17.2005年6月17日，萬事達卡國際組織宣布，由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付系統(tǒng)”，包括萬事達、維薩等機構(gòu)在內(nèi)的4000多萬張信用卡用戶的銀行資料被盜取，這種風(fēng)險屬于(　　)引發(fā)的風(fēng)險。

　　A.人員因素

　　B.系統(tǒng)缺陷

　　C.內(nèi)部流程

　　D.外部事件

　　18.在情景分析中，商業(yè)銀行自身問題所造成的流動產(chǎn)生危機的狀況下的假設(shè)是(　　)。

　　A.市場對信用等級特別重視，商業(yè)銀行間及各類金融機構(gòu)問的融資能力的差距會有所擴大，一些商業(yè)銀行獲益，一些受到損害

　　B.商業(yè)銀行的許多負債無法展期或以其他負債替代，必須按期償還，因此不得不減少相應(yīng)資產(chǎn)

　　C.分析商業(yè)銀行正常狀況下的現(xiàn)金流量變化

　　D.商業(yè)銀行分析現(xiàn)金流人采用較晚的日期，而在分析現(xiàn)金流出時采用較早的日期

　　19.客戶違約給商業(yè)銀行帶來的債項損失包括兩個層面，分別是(　　)。

　　A.金融損失和財務(wù)損失

　　B.正常損失和非正常損失

　　C.實際損失和理論損失

　　D.經(jīng)濟損失和會計損失

　　20.如果A企業(yè)與B企業(yè)的籌資渠道及利率如下，A企業(yè)固定利率融資成本是10%，浮動利率融資成本是ⅡBOR+2%;B企業(yè)固定利率融資成本是8%，浮動利率融資成本是ⅡBOR +1%。如果A企業(yè)需要固定利率融資，B企業(yè)需要浮動利率融資，那么如果雙方為了實現(xiàn)一個雙贏的利率互換，則各自應(yīng)該如何融資?(　　)

　　A .A企業(yè)進行固定利率融資，B企業(yè)進行浮動利率融資

　　B.A企業(yè)進行固定利率融資，B企業(yè)進行固定利率融資

　　C.A企業(yè)進行浮動利率融資，B企業(yè)進行固定利率融資

　　D.A企業(yè)進行浮動利率融資，B企業(yè)進行浮動利率融資