一、單項(xiàng)選擇題

　　1.風(fēng)險(xiǎn)分散化的理論基礎(chǔ)是(　　)。

　　A.投資組合理論

　　B.期權(quán)定價(jià)理論

　　C.利率平價(jià)理論

　　D.無風(fēng)險(xiǎn)套利理論

　　2.下列不屬于單一法人客戶的擔(dān)保方式的是(　　)。

　　A.保證

　　B.抵押

　　C.信用

　　D.留置與定金

　　3.關(guān)于商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)外包的論述，不正確的是(　　)。

　　A.商業(yè)銀行經(jīng)營管理中的諸多操作或服務(wù)都可以外包

　　B.通過業(yè)務(wù)外包，商業(yè)銀行也把相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)者轉(zhuǎn)移給了外包商，商業(yè)銀行從此不必對外包業(yè)務(wù)負(fù)任何直接或間接的責(zé)任

　　C.雖然業(yè)務(wù)可以外包，但對外包業(yè)務(wù)可能產(chǎn)生的不良后果，商業(yè)銀行仍然承擔(dān)責(zé)任

　　D.過多的外包業(yè)務(wù)可能產(chǎn)生額外的操作風(fēng)險(xiǎn)或其他隱患

　　4.國內(nèi)外商業(yè)銀行界目前認(rèn)為比較有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理方法不包括(　　)。

　　A.改善公司治理結(jié)構(gòu)

　　B.預(yù)先做好防范危機(jī)的準(zhǔn)備

　　C.確保各類主要風(fēng)險(xiǎn)得到正確識(shí)別和排序

　　D.利用精確的數(shù)量模型進(jìn)行量化

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　　5.從商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門設(shè)置情況看，普遍做法是按照“三道防線模式”劃分風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)，設(shè)置風(fēng)險(xiǎn)管理部門。下列不屬于“三道防線模式”的是(　　)。

　　A.前臺(tái)業(yè)務(wù)部門

　　B.風(fēng)險(xiǎn)管理職能部門

　　C.人力資源管理部門

　　D.內(nèi)部審計(jì)

　　6.(　　)具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征，難以通過分散化投資完全消除。

　　A.市場風(fēng)險(xiǎn)

　　B.信用風(fēng)險(xiǎn)

　　C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　D.操作風(fēng)險(xiǎn)

　　7.如果銀行的總資產(chǎn)為1000億元，總存款為800億元，核心存款為200億元，應(yīng)收存款為10億元，現(xiàn)金頭寸為5億元，總負(fù)債為900億元，則該銀行核心存款比例為(　　)。

　　A.0.1

　　B.0.2

　　C.0.3

　　D.0.4

　　8.商業(yè)銀行經(jīng)營管理的“三性原則”不包括(　　)。

　　A.安全性

　　B.穩(wěn)定性

　　C.流動(dòng)性

　　D.效益性

　　9.現(xiàn)場檢查對銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的重要作用，其體現(xiàn)的方面中，不包括選項(xiàng)中的哪一項(xiàng)?(　　)

　　A.發(fā)現(xiàn)和識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)

　　B.檔案檢查和整理

　　C.反饋和建議作用

　　D.評價(jià)和指導(dǎo)作用

　　10.按照國際慣例，下列關(guān)于信用評定方法的說法，正確的是(　　)。

　　A.對企業(yè)采用評級方法，對個(gè)人客戶采用評分方法

　　B.對企業(yè)采用評分方法，對個(gè)人客戶采用評級方法

　　C.對企業(yè)客戶和個(gè)人客戶都采用評級方法

　　D.對企業(yè)客戶和個(gè)人客戶都采用評分方法

　　11.(　　)是最常用的風(fēng)險(xiǎn)事前控制手段。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)

　　B.限額管理

　　C.風(fēng)險(xiǎn)資本重新分配

　　D.應(yīng)急預(yù)案

　　12.企業(yè)向銀行借款相當(dāng)于持有一個(gè)基于企業(yè)資產(chǎn)價(jià)值的看漲期權(quán)，其中，(　　)為該期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格。

　　A.企業(yè)債務(wù)的價(jià)值

　　B.股東初始股權(quán)投資

　　C.企業(yè)資產(chǎn)的市場價(jià)值

　　D.企業(yè)資產(chǎn)的賬面價(jià)值

　　13.風(fēng)險(xiǎn)是指(　　)。

　　A.損失的大小

　　B.損失的分布

　　C.未來結(jié)果的不確定性

　　D.收益的分布

　　14.合格循環(huán)零售風(fēng)險(xiǎn)暴露對單一客戶最大信貸余額不超過(　　)萬元人民幣。

　　A.100

　　B.200

　　C.300

　　D.400

　　15.下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的表述，不正確的是(　　)。

　　A.只有違約才能導(dǎo)致信用風(fēng)險(xiǎn)

　　B.相比信用風(fēng)險(xiǎn)，市場風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)更容易獲得

　　C.信用風(fēng)險(xiǎn)范圍不僅限于貸款業(yè)務(wù)

　　D.信息不對稱可以引發(fā)信用風(fēng)險(xiǎn)

　　16.國際商業(yè)銀行用來考量商業(yè)銀行的盈利能力和風(fēng)險(xiǎn)水平的最佳方法是(　　)。

　　A.股本收益率(ROE)

　　B.資產(chǎn)收益率(ROA)

　　C.風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績評估方法(RAPM)

　　D.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VAR)

　　17.已知某商業(yè)銀行的資本總額為20億，核心資本為5億，附屬資本為2億，信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)為80億，并且市場風(fēng)險(xiǎn)的資本要求為20億，那么根據(jù)《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》規(guī)定的資本充足率的計(jì)算公式，該商業(yè)銀行的資本充足率為(　　)。

　　A.25%

　　B.6%

　　C.2%

　　D.9%

　　18.商業(yè)銀行對本幣進(jìn)行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理時(shí)，對敏感負(fù)債應(yīng)當(dāng)保持其總額的(　　)作為流動(dòng)性儲(chǔ)備。

　　A.15%

　　B.30%

　　C.50%

　　D.80%

　　19.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的說法中錯(cuò)誤的是(　　)。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)是未來結(jié)果出現(xiàn)收益或損失的不確定性

　　B.風(fēng)險(xiǎn)常用損失的可能性及潛在的損失規(guī)模來計(jì)量

　　C.風(fēng)險(xiǎn)和損失同時(shí)存在，相互依存，相互轉(zhuǎn)化

　　D.沒有風(fēng)險(xiǎn)就沒有收益，商業(yè)銀行以經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)為其盈利的根本手段

　　20.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略不包括(　　)。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)分散

　　B.風(fēng)險(xiǎn)對沖

　　C.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

　　D.風(fēng)險(xiǎn)隱藏