二、多項(xiàng)選擇題

　　1.影響期權(quán)價(jià)值的主要因素包括(　　)。

　　A.標(biāo)的資產(chǎn)的市場價(jià)格

　　B.期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格

　　C.期權(quán)的到期期限

　　D.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的波動(dòng)率

　　E.標(biāo)的資產(chǎn)歷史平均收益率

　　2.根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》操作風(fēng)險(xiǎn)可以分為七種表現(xiàn)形式，其中包括(　　)。

　　A.聘用員工做法和工作場所安全性

　　B.業(yè)務(wù)中斷和系統(tǒng)失靈

　　C.客戶、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)做法

　　D.實(shí)物資產(chǎn)損壞

　　E.外部欺詐

　　3.下列關(guān)于缺口分析的理解，正確的有(　　)。

　　A.缺口分析是衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益影響的一種方法

　　B.某時(shí)間段的缺口乘以假定的利率變動(dòng)，得出這一利率變動(dòng)對(duì)凈利息收入變動(dòng)的大致影響

　　C.當(dāng)某一時(shí)間段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)時(shí)，就產(chǎn)生了負(fù)債敏感型缺口

　　D.在正缺口情況下，市場利率上升會(huì)導(dǎo)致銀行凈利息收入下降

　　E.在負(fù)缺口情況下，市場利率上升會(huì)導(dǎo)致銀行凈利息收入上升

　　4.下列屬于市場風(fēng)險(xiǎn)的有(　　)。

　　A.利率風(fēng)險(xiǎn)

　　B.股票風(fēng)險(xiǎn)

　　C.違約風(fēng)險(xiǎn)

　　D.匯率風(fēng)險(xiǎn)

　　E.商品風(fēng)險(xiǎn)

　　5.商業(yè)銀行內(nèi)部控制包括的主要要素有(　　)。

　　A.內(nèi)部控制環(huán)境

　　B.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估

　　C.內(nèi)部控制措施

　　D.信息交流與反饋

　　E.監(jiān)督、評(píng)價(jià)與糾正

　　6.連續(xù)營業(yè)方案應(yīng)該是一個(gè)全面的計(jì)劃，具體包括(　　)。

　　A.業(yè)務(wù)和技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

　　8.面臨災(zāi)難時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)緩釋措施

　　C.常年持續(xù)性/經(jīng)營性的恢復(fù)程序和計(jì)劃

　　D.恰當(dāng)?shù)闹卫斫Y(jié)構(gòu)、危機(jī)和事故管理

　　E.持續(xù)經(jīng)營意識(shí)培訓(xùn)

　　7.下列關(guān)于良好的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系作用的說法，正確的有(　　)。

　　A.能夠持久、有效地幫助商業(yè)銀行減少各種潛在的風(fēng)險(xiǎn)損失

　　B.能夠確保產(chǎn)品和服務(wù)的溢價(jià)水平

　　C.能夠減少進(jìn)入新市場的阻礙

　　D.能夠吸引高質(zhì)量的合作伙伴和強(qiáng)化自身競爭力

　　E.能夠完全避免風(fēng)險(xiǎn)事件和未來損失

　　8.違約概率和不良貸款率是兩個(gè)概念，關(guān)于違約和不良兩者關(guān)系的說法，正確的有(　　)。

　　A.違約是針對(duì)客戶的，不良是針對(duì)款項(xiàng)的

　　B.一般來說，不良貸款率高于違約概率

　　C.違約借款人的正常資產(chǎn)容易變成不良資產(chǎn)

　　D.不良是違約的判斷標(biāo)準(zhǔn)

　　E.違約概率和不良貸款率都是關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的主要指標(biāo)

　　9.商業(yè)銀行員工由于知識(shí)或技能匱乏而給商業(yè)銀行造成風(fēng)險(xiǎn)的主要行為模式包括(　　)。

　　A.在工作中，自己意識(shí)不到缺乏必要的知識(shí)，按照自己認(rèn)為正確而實(shí)際錯(cuò)誤的方式工作

　　B.意識(shí)到自己缺乏必要的知識(shí)，但是出于顏面或者其他原因而不向管理層提出或者聲明其無法勝任某一工作或者不能處理面對(duì)的情況

　　C.意識(shí)到自己缺乏必要的知識(shí)，積極努力學(xué)習(xí)，盡快提高自己的業(yè)務(wù)水平

　　D.意識(shí)到本身缺乏必要的知識(shí)，并進(jìn)而利用這種缺陷

　　E.意識(shí)到本身缺乏必要的知識(shí)，提出離開相應(yīng)的工作崗位

　　10.商業(yè)銀行的法人信貸業(yè)務(wù)包括(　　)。

　　A.法人客戶貸款業(yè)務(wù)

　　B.貼現(xiàn)業(yè)務(wù)

　　C.個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營貸款

　　D.商業(yè)銀行承兌匯票業(yè)務(wù)

　　E.消費(fèi)信貸

　　三、判斷題

　　1.股東只能通過股票的購買和贖回，對(duì)銀行的資金調(diào)度施加壓力，督促銀行改善經(jīng)營，控制風(fēng)險(xiǎn)。(　　)

　　2.商業(yè)銀行對(duì)新增貸款通常持有100%的現(xiàn)金。(　　)

　　3.同受國家控制的企業(yè)必為關(guān)聯(lián)方。(　　)

　　4.馬柯維茨的資產(chǎn)組合管理理論認(rèn)為，只要兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)不等于1，分散投資于兩種資產(chǎn)就具有降低風(fēng)險(xiǎn)的作用。(　　)

　　5.我國銀行的信息披露指上市銀行信息披露。(　　)